Strategi Indeks Momentum Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi indeks dinamika keseimbangan pertama adalah strategi perdagangan yang menggabungkan indikator keseimbangan pertama (Ichimoku) dan indeks momentum acak (Stochastic Momentum Index). Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan menghitung indikator getaran keseimbangan pertama (Ichimoku Oscillator) dan indeks momentum acak, yang berlaku untuk beberapa pasar dan beberapa periode waktu, seperti saham, komoditas, dan indeks.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah menghitung indikator first equilibrium oscillation (IO) dan indeks momentum acak (SMI). Di antaranya, indikator IO dihasilkan melalui 9 hari, 26 hari, 52 hari siklus EMA yang berbeda dan 14 hari SMA yang dihitung, yang mencerminkan pasar overbought oversold. Indikator SMI juga mencerminkan pasar overbought oversold dengan menghitung harga dalam periode tertentu relatif terhadap posisi tertinggi dan terendah harga, dan dengan pemrosesan EMA yang tertanam, juga mencerminkan pasar overbought oversold.
Ini adalah sinyal perdagangan dari strategi:
- Ketika SMI di atas melewati jalur sinyalnya dan IO lebih besar dari 0, buka over position
- Ketika SMI menembus jalur sinyalnya dan IO kurang dari 0, kosongkan
Sinyal perdagangan seperti itu menggabungkan dua indikator IO dan SMI untuk menangkap titik-titik pivot pasar dengan lebih baik dan meningkatkan akurasi perdagangan.
Analisis Keunggulan
Strategi indeks dinamika keseimbangan pertama memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Kombinasi indikator keseimbangan pertama dan indeks dinamika acak, dua indikator teknis yang efektif, saling melengkapi, dapat menganalisis tren dan pergerakan pasar secara lebih komprehensif.
- Indikator IO menggunakan EMA dan SMA dalam beberapa periode untuk meredam fluktuasi harga dan mengurangi gangguan noise.
- Indikator SMI dioptimalkan berdasarkan indikator acak, menggunakan EMA yang tertanam untuk membuat kurva lebih halus, menghindari masalah dengan indikator acak yang terbalik.
- Sinyal perdagangan mempertimbangkan situasi IO dan SMI pada saat yang sama, sehingga dapat secara efektif menyaring sinyal palsu dan meningkatkan tingkat kemenangan.
- Cocok untuk beberapa pasar dan beberapa periode waktu, memiliki adaptasi yang baik dan stabilitas.
Analisis risiko
Meskipun ada banyak keuntungan dari strategi Indeks Ketahanan Seimbang, ada beberapa risiko potensial:
- Strategi ini bergantung pada perhitungan dan analisis data historis, dan adaptasi terhadap pasar masa depan mungkin menurun.
- Indikator IO dan SMI pada dasarnya adalah indikator yang tertunda, dan sinyal yang tertunda dapat terjadi ketika pasar berubah dengan cepat.
- Strategi ini tidak memperhitungkan faktor-faktor dasar pasar, seperti berita keuntungan atau kerugian besar, yang dapat menyebabkan kegagalan.
- Strategi ini dapat terjadi pada situasi di mana transaksi sering terjadi di tengah gejolak pasar, sehingga meningkatkan biaya transaksi.
Untuk mengatasi risiko tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil:
- Mendeteksi dan menyesuaikan parameter strategi secara teratur untuk meningkatkan adaptasi.
- Analisis, dikombinasikan dengan indikator terkemuka lainnya atau informasi pasar, untuk mengatasi keterlambatan.
- Tetapkan stop loss yang tepat untuk mengendalikan risiko transaksi tunggal.
- Untuk pasar yang bergejolak dapat meningkatkan parameter siklus indikator IO dan SMI, mengurangi frekuensi perdagangan.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dengan beberapa cara:
- Untuk indikator IO, Anda dapat mencoba lebih banyak kombinasi periode yang berbeda untuk menemukan parameter yang lebih representatif.
- Untuk indikator SMI, metode perataan yang berbeda dapat dipelajari, seperti mempertimbangkan penggunaan metode perataan Wild, untuk mengurangi keterlambatan indikator lebih lanjut.
- Indikator lain, seperti volume transaksi, dapat dimasukkan secara tepat untuk memperkaya konsentrasi sinyal perdagangan.
- Adaptasi strategi dapat dilakukan dengan mengatur parameter dan ambang batas yang berbeda untuk karakteristik pasar yang berbeda.
- Strategi ini dapat dikombinasikan dengan strategi lain, seperti strategi tren, strategi regresi rata-rata, dan lain-lain, untuk membangun sistem strategi dan meningkatkan pendapatan keseluruhan.
Dengan optimasi di atas, kinerja dan stabilitas dari strategi Indeks Daya Saing pertama dapat ditingkatkan lebih lanjut.
Meringkaskan
Strategi indeks dinamika keseimbangan pertama adalah strategi analisis teknis yang efektif. Strategi ini dengan cerdik menggabungkan indikator keseimbangan pertama dan indeks dinamika acak, dua indikator klasik yang saling melengkapi, dapat menganalisis situasi overbought dan oversold di pasar secara komprehensif dan titik-titik perubahan tren, memberikan dasar untuk keputusan perdagangan. Strategi ini logiknya jelas, luas dan memiliki nilai praktis yang kuat.
/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © manoharbauskar
//@version=5
strategy(title='Ichimoku Oscillator with SMI', shorttitle='IOSMI', overlay = false)
io = ta.ema(hl2, 9) / 2 + ta.ema(hl2, 26) / 2 + ta.sma(close, 14) - ta.ema(hl2, 52) - ta.sma(open, 14)
plot(io, color=ta.change(io) <= 0 ? #872323 : #007F0E, style=plot.style_columns)
a = input(21, 'Percent K Length')
b = input(9, 'Percent D Length')
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh + ll) / 2
// Nested Moving Average for smoother curves
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff, b), b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff, b), b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? avgrel / (avgdiff / 2) * 100 : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI, b)
//All PLOTS
plot(SMI, color = color.blue , title='Stochastic Momentum Index', linewidth = 2)
plot(SMIsignal, color=color.new(#FF5252, 0), title='SMI Signal Line', linewidth = 2)
plot(60, color=color.new(#00E676, 0), title='Over Bought')
plot(-60, color=color.new(#FF9800, 0), title='Over Sold')
plot(0, color=color.new(#E040FB, 0), title='Zero Line')
longCondition = SMI > SMIsignal and io > 0
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = SMI < SMIsignal and io < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)