1. Persegi
  2. Intraday Hammer Reversal Pattern Strategi panjang

Intraday Hammer Reversal Pattern Strategi panjang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-15 17:13:23
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan pola pembalikan palu intraday dalam kombinasi dengan lilin hijau berikutnya untuk menemukan peluang kenaikan potensial. Ketika pola pembalikan palu muncul dan lilin berikutnya adalah lilin menaik hijau, strategi membuka posisi panjang. Stop loss ditetapkan pada titik terendah lilin palu, dan mengambil keuntungan ditetapkan pada 1,5 kali harga masuk.

Prinsip Strategi

Pola palu adalah pola teknis umum yang sering muncul di akhir tren penurunan, menandakan kedatangan pembalikan tren.

  1. Badan lilin secara keseluruhan relatif kecil, biasanya kurang dari 30% dari seluruh kisaran tinggi-rendah lilin.
  2. Bayangan bawahnya panjang, setidaknya dua kali panjang tubuh lilin.
  3. Bayangan atas sangat pendek atau tidak ada, paling tidak melebihi 1% dari harga pembukaan lilin.

Ketika pola palu dikonfirmasi, jika lilin berikutnya adalah lilin hijau ke atas dan rendahnya lebih tinggi dari rendahnya lilin palu, sinyal bullish terbentuk dan posisi panjang dimasukkan. Stop loss diatur di bawah lilin palu untuk mengendalikan risiko, dan mengambil keuntungan ditetapkan pada 1,5 kali harga masuk untuk menangkap keuntungan potensial.

Analisis Keuntungan

  1. Pola palu adalah pola pembalikan yang umum dan memiliki tingkat kemenangan yang tinggi bila digunakan dalam kombinasi dengan konteks tren.
  2. Pembatasan ketat pada pola palu dan bentuk lilin bullish berikutnya meningkatkan kualitas sinyal.
  3. Menetapkan stop loss di bawah lilin palu membuat risiko terkendali.
  4. Menetapkan take profit pada 1,5R memberikan rasio risiko-manfaat yang layak.

Analisis Risiko

  1. Bahkan jika pola dan tindakan harga berikutnya memenuhi kondisi strategi, masih ada risiko pasar berulang atau terus jatuh.
  2. Dengan stop loss yang ditetapkan dekat dengan titik terendah lilin palu, satu kerugian relatif besar setelah dipicu.
  3. Volatilitasnya tinggi pada tahap awal pembalikan tren, yang membuat strategi terkena risiko volatilitas harga yang tinggi.

Arahan Optimasi

  1. Pertimbangkan untuk memperkenalkan lebih banyak indikator teknis, seperti RSI dan MACD, untuk meningkatkan validitas sinyal dalam kombinasi dengan status indikator.
  2. Definisi pola palu dan lilin bullish berikutnya dapat dioptimalkan lebih lanjut, seperti memperkenalkan kriteria yang lebih kuantitatif.
  3. Pengaturan mengambil keuntungan dan stop loss dapat dioptimalkan lebih lanjut, seperti menggunakan strategi mengambil keuntungan dinamis atau trailing stop.
  4. Pertimbangkan kondisi tren pasar, karena pola palu yang ditemukan dalam tren naik mungkin memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi.

Ringkasan

Strategi panjang pola pembalikan palu intraday memanfaatkan sepenuhnya karakteristik pembalikan pola palu, dikombinasikan dengan konfirmasi dari lilin hijau berikutnya, untuk membentuk sinyal bullish berdasarkan dua pola lilin berturut-turut. Pada saat yang sama, strategi menggunakan rasio risiko-pahala tetap untuk mengontrol eksposur risiko dan mempertahankan rasio risiko-pahala yang tinggi. Namun, definisi pola strategi relatif sederhana dan tidak memiliki verifikasi dari indikator teknis lainnya, yang dapat menghadapi tingkat kegagalan sinyal yang tinggi dalam aplikasi praktis. Selain itu, karena stop loss ditetapkan relatif dekat, strategi juga menghadapi masalah kerugian tunggal yang tinggi. Di masa depan, strategi dapat lebih dioptimalkan dan ditingkatkan dalam hal konfirmasi sinyal dan kontrol risiko untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas keseluruhan.

/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Hammer Pattern and Follow-Up Green Candle Strategy", overlay=true)

// Detecting a Hammer candle
isHammer() =>
    bodySize = math.abs(close[1] - open[1])
    lowerWickSize = open[1] - low[1]
    upperWickSize = high[1] - open[1] // For a red candle, the upper wick is from the open to the high
    bodyIsSmall = bodySize <= (high[1] - low[1]) * 0.3 // Body is less than 30% of the entire candle range
    lowerWickIsLong = lowerWickSize >= bodySize * 2 // Lower wick is at least twice the body length
    noUpperWick = upperWickSize == 0 or high[1] <= open[1] * 1.01 // No upper wick or very small
    close[1] < open[1] and bodyIsSmall and lowerWickIsLong and noUpperWick

// Check if the current candle is green with no or small tail
isGreenWithNoSmallTail() =>
    close > open

// Entry condition
entryCondition = isHammer() and isGreenWithNoSmallTail() and low >low[1]

// Calculate stop loss and take profit levels
stopLossLevel = low[1]
profitTargetLevel = close * 1.5
//Calculate position bodySize
positionSize = 50000 / close

// Execute strategy
if (entryCondition)
    strategy.entry("Hammer Buy", strategy.long,qty=positionSize)
    strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Hammer Buy", stop=stopLossLevel, limit=profitTargetLevel)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi