Pola Pembalikan Palu Intraday Strategi Jangka Panjang
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan bentuk terbalik dari kalung dalam hari dan kombinasi kalung hijau berikutnya untuk mencari peluang kenaikan potensial. Ketika bentuk terbalik dari kalung terjadi dan kalung berikutnya naik ke hijau, strategi membuka posisi lebih banyak. Posisi stop loss diatur pada titik rendah dari kalung kalung, dan posisi stop loss diatur 1,5 kali lipat dari harga pembukaan posisi.
Prinsip Strategi
Bentuk cincin adalah bentuk teknis yang umum, yang sering muncul di akhir tren turun, yang menandakan adanya pembalikan tren. Bentuk cincin khas memiliki karakteristik berikut:
- Secara keseluruhan, entitas titanium lebih kecil, biasanya kurang dari 30% dari seluruh rentang tinggi rendah titanium.
- Garis bayangan lebih panjang, setidaknya dua kali lebih panjang dari benda bercahaya.
- Garis atas pendek atau tidak ada, tidak lebih dari 1% dari harga bukaan.
Ketika bentuk koin dikonfirmasi, jika koin berikutnya naik ke hijau dan titik terendahnya lebih tinggi dari titik terendah koin koin, maka akan terbentuk sinyal bullish. Stop loss diatur pada titik terendah koin koin, untuk mengendalikan risiko; Stop loss diatur 1,5 kali lipat dari harga pembukaan posisi, untuk mendapatkan potensi keuntungan.
Analisis Keunggulan
- Bentuk cincin adalah bentuk reversal yang umum, dan memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi dalam konteks tren.
- Pembatasan ketat pada bentuk kelinci dan kelinci berikutnya, meningkatkan kualitas sinyal.
- Stop loss set pada titik terendah di lempengan dan risiko terkendali.
- Posisi stop adalah 1.5R, dengan rasio untung rugi yang bagus.
Analisis risiko
- Bahkan jika bentuk dan pergerakan selanjutnya memenuhi persyaratan strategi, ada risiko penurunan berulang atau bahkan terus berlanjut.
- Kalung berputar lebih dekat ke titik rendah stop loss, dan jika stop loss dipicu, kerugian perkalian relatif besar.
- Pada awal pergeseran tren, volatilitas lebih besar dan strategi menghadapi risiko fluktuasi harga yang lebih tinggi.
Arah optimasi
- Anda dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan lebih banyak indikator teknis, seperti RSI, MACD, dan lain-lain, untuk meningkatkan efektivitas sinyal.
- Definisi morfologi dari bentuk kalkun dan pengamatan selanjutnya dapat dioptimalkan lebih lanjut, seperti pengenalan lebih banyak kriteria kuantitatif.
- Pengaturan posisi stop loss dapat dioptimalkan lebih lanjut, misalnya dengan strategi stop loss dinamis atau mobile stop loss.
- Dengan mempertimbangkan kondisi tren pasar, kemungkinan besar akan lebih tinggi untuk mencari bentuk bursa dalam tren naik.
Meringkaskan
Strategi multi-head dengan bentuk reversal kerucut dalam sehari memanfaatkan sepenuhnya fitur reversal kerucut, digabungkan dengan konfirmasi kerucut hijau berikutnya, membentuk sinyal bullish berdasarkan dua bentuk K-line berturut-turut. Pada saat yang sama, strategi ini menggunakan rasio stop loss yang tetap, mengendalikan tingkat paparan risiko, dan mempertahankan rasio kerugian kerucut pada tingkat yang tinggi. Namun, strategi ini relatif sederhana dalam mendefinisikan bentuknya, kurangnya bukti indikator teknis lainnya, dan mungkin menghadapi tingkat kegagalan sinyal yang tinggi dalam aplikasi nyata. Selain itu, karena posisi stop loss yang relatif dekat, strategi ini juga menghadapi masalah kerugian tunggal yang tinggi.
/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Hammer Pattern and Follow-Up Green Candle Strategy", overlay=true)
// Detecting a Hammer candle
isHammer() =>
bodySize = math.abs(close[1] - open[1])
lowerWickSize = open[1] - low[1]
upperWickSize = high[1] - open[1] // For a red candle, the upper wick is from the open to the high
bodyIsSmall = bodySize <= (high[1] - low[1]) * 0.3 // Body is less than 30% of the entire candle range
lowerWickIsLong = lowerWickSize >= bodySize * 2 // Lower wick is at least twice the body length
noUpperWick = upperWickSize == 0 or high[1] <= open[1] * 1.01 // No upper wick or very small
close[1] < open[1] and bodyIsSmall and lowerWickIsLong and noUpperWick
// Check if the current candle is green with no or small tail
isGreenWithNoSmallTail() =>
close > open
// Entry condition
entryCondition = isHammer() and isGreenWithNoSmallTail() and low >low[1]
// Calculate stop loss and take profit levels
stopLossLevel = low[1]
profitTargetLevel = close * 1.5
//Calculate position bodySize
positionSize = 50000 / close
// Execute strategy
if (entryCondition)
strategy.entry("Hammer Buy", strategy.long,qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Hammer Buy", stop=stopLossLevel, limit=profitTargetLevel)