Strategi Mengikuti Tren Bollinger Bands + EMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan dua indikator teknis, yaitu Bollinger Bands dan Index Moving Averages (EMA), untuk menangkap peluang tren pasar. Gagasan utama strategi ini adalah menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan apakah harga berada di level yang relatif tinggi atau rendah, sementara menggunakan EMA sebagai kondisi penyaringan tren, dan akhirnya membuat keputusan perdagangan berdasarkan aturan logika tertentu.
Prinsip Strategi
Menghitung Brin Belt: Dengan menghitung SMA dan selisih standar dari harga penutupan, Anda mendapatkan garis atas dan bawah dari Brin Belt. Garis atas adalah SMA ditambah selisih standar dari beberapa kali lipat, dan garis bawah adalah SMA dikurangi selisih standar dari beberapa kali lipat.
Menghitung EMA: Menghitung rata-rata pergerakan indeks dari harga penutupan berdasarkan periode EMA yang ditetapkan.
Menghitung ATR: Menghitung rata-rata real volatility (ATR) berdasarkan periode ATR yang ditetapkan.
Kondisi pembelian: sinyal pembelian dipicu ketika harga closeout berada di atas EMA dan Bollinger Bands pada saat bersamaan.
Kondisi Penjualan: Sinyal Penjualan akan dipicu ketika harga ditutup di bawah Bollinger Bands Downtrack atau EMA.
Eksekusi transaksi: Eksekusi transaksi berganda atau kosong sesuai dengan kondisi pembelian dan penjualan.
Peta: Peta EMA dan Blink pada peta utama dan ATR pada peta kecil.
Analisis Keunggulan
Brinband secara efektif menangkap kisaran pergerakan harga, membantu menentukan apakah harga berada di level yang relatif tinggi atau rendah.
EMA dapat mencerminkan arah tren harga dan dapat digunakan untuk memfilter sinyal perdagangan yang dihasilkan oleh pita tumbling untuk meningkatkan akurasi perdagangan.
ATR dapat mengukur volatilitas pasar dan memberikan referensi untuk keputusan perdagangan.
Strategi logis yang jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
Dengan menyesuaikan parameter Brin Belt dan EMA, dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan pasar dan varietas perdagangan.
Analisis risiko
Strategi ini dapat menghasilkan lebih banyak sinyal palsu ketika pasar bergoyang atau saat tren berbalik, yang menyebabkan perdagangan dan kerugian yang lebih sering.
Strategi yang lebih sensitif terhadap pilihan parameter, pengaturan parameter yang berbeda dapat menyebabkan hasil perdagangan yang berbeda.
Strategi ini tidak mempertimbangkan biaya transaksi dan slippage yang dapat mempengaruhi keuntungan strategi dalam transaksi yang sebenarnya.
Strategi kurangnya manajemen risiko, seperti stop loss dan kontrol posisi.
Arah optimasi
Memperkenalkan indikator pengesahan tren, seperti MACD, DMI, dan lain-lain, untuk lebih memverifikasi keandalan tren dan mengurangi sinyal palsu.
Optimalkan pilihan parameter, Anda dapat menguji kombinasi parameter yang berbeda dengan data historis untuk menemukan pengaturan parameter yang optimal.
Menambahkan langkah-langkah manajemen risiko, seperti stop loss dinamis sesuai dengan pengaturan ATR, atau menyesuaikan ukuran posisi sesuai dengan volatilitas pasar.
Mempertimbangkan dampak dari biaya transaksi dan slippage, mempertimbangkannya dalam backtesting dan real-time, meningkatkan kepraktisan strategi.
Strategi perdagangan yang lebih komprehensif dan lebih solid, dikombinasikan dengan indikator teknis atau fundamental lainnya.
Meringkaskan
Strategi Brin Belt + EMA Trend Tracking Strategi Brin Belt + EMA Trend Tracking Strategi Brin Belt + EMA Trend Tracking Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi Brin Belt + EMA Strategi
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands + EMA Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands settings
bollinger_period = 50
bollinger_width = 2.0
// EMA settings
ema_period = 100
// ATR settings
atr_period = 14
atr_factor = 1.8
// Calculate Bollinger Bands
sma_source = sma(close, bollinger_period)
std_dev = stdev(close, bollinger_period)
upper_band = sma_source + bollinger_width * std_dev
lower_band = sma_source - bollinger_width * std_dev
// Calculate EMA
ema_value = ema(close, ema_period)
// Calculate ATR
atr_value = atr(atr_period)
// Buy condition
buy_condition = close > ema_value and close > upper_band
// Sell condition
sell_condition = crossunder(close, lower_band) or crossunder(close, ema_value)
// Plotting Bollinger Bands and EMA
plot(ema_value, color=color.blue, title="EMA")
plot(upper_band, color=color.green, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Bollinger Band")
// Execute orders based on conditions
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot ATR on separate pane
plot(atr_value, color=color.orange, title="ATR", style=plot.style_stepline, linewidth=1, transp=0)