Strategi Terobosan Saluran Donchian

Tinjauan Strategi

Strategi penembusan saluran tangkian adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mengikuti tren. Strategi ini menggunakan saluran tangkian untuk menangkap tren pasar, sekaligus menggunakan ATRSL untuk mengendalikan risiko. Strategi ini membuka posisi lebih banyak ketika harga menembus saluran tangkian; Strategi ini melangsungkan posisi ketika harga jatuh di bawah ATRSL.

Prinsip Strategi

1. Menghitung Jalur Dongxian: Berdasarkan Masukan PenggunadonLengthParameter yang dihitung sebelumnyadonLengthHarga tertinggi dan harga terendah dalam satu siklus, masing-masing sebagai rel kereta api di Jalur DongxiandonUpperDan di bawah reldonLower, saluran tengahdonBasisSebagai rata-rata naik turun.
2. Perhitungan ATRSL mobile stop loss: berdasarkan input penggunaAP2 Dan AF2Parameter untuk menghitung nilai ATRSL2Kemudian berdasarkan harga penutupan saat ini.SCDan sebelumnya bergerak stop loss.Trail2[1]Hubungan, dinamika penyesuaian harga stop loss bergerakTrail2。
3. Kondisi untuk membuka posisi: Buka posisi lebih banyak saat Anda menaiki Tangjian Channel dengan harga penutupan saat ini.
4. Kondisi posisi terdepan: posisi terdepan di bawah harga penutupan saat ini di bawah ATRSL Moving Stop Line.

Keunggulan Strategis

1. Pelacakan tren: Mengetahui arah tren melalui saluran Tongxian, dapat menangkap tren pasar secara efektif.
2. Stop loss dinamis: menggunakan stop loss bergerak ATRSL, Anda dapat secara dinamis menyesuaikan posisi stop loss sesuai dengan fluktuasi pasar, mengendalikan risiko.
3. Fleksibilitas parameter: pengguna dapat menyesuaikan parameter sesuai dengan kebutuhan mereka.donLength、AP2 Dan AF2Parameter lain, optimasi kinerja strategi.

Risiko Strategis

1. Risiko parameter: pengaturan parameter yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan besar dalam kinerja strategi, yang memerlukan pengujian dan pengoptimalan parameter yang memadai.
2. Risiko pasar: Strategi ini mungkin akan ditarik kembali lebih besar jika pasar bergoyang atau tren berbalik.
3. Slippoint dan biaya transaksi: seringnya transaksi dapat menyebabkan slippoint dan biaya transaksi yang lebih tinggi, yang mempengaruhi keuntungan strategi.

Arah optimasi

1. Menambahkan filter tren: Dalam kondisi membuka posisi, indikator seperti ADX dapat ditambahkan untuk menilai kekuatan tren, hanya membuka posisi saat tren jelas, meningkatkan kualitas posisi dibuka.
2. Optimalkan stop loss: Anda dapat mencoba menggunakan metode stop loss lainnya, seperti stop loss persentase, stop loss ATR, dan lain-lain, atau menggabungkan beberapa metode stop loss untuk meningkatkan fleksibilitas stop loss.
3. Menambahkan manajemen posisi: menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis sesuai dengan fluktuasi pasar dan risiko akun, mengendalikan eksposur risiko.

Meringkaskan

Strategi penembusan saluran Dongguan adalah strategi pelacakan tren klasik, menangkap tren melalui saluran Dongguan, dan menggunakan ATRSL untuk mengontrol risiko stop loss. Keuntungan dari strategi ini adalah logika yang sederhana dan jelas, mudah diimplementasikan dan dioptimalkan; Kelemahannya adalah kinerja yang buruk pada saat pasar bergolak dan trend reversal, dan pengaturan parameter memiliki pengaruh besar pada kinerja strategi. Dalam aplikasi nyata, modul seperti penyaringan tren, pengoptimalan stop loss dan manajemen posisi dapat ditambahkan pada dasar strategi asli, meningkatkan stabilitas dan keuntungan strategi.