Strategi penilaian tren panjang dan pendek berdasarkan indikator parabola dan rata-rata pergerakan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi EPTS adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada indikator garis parabolik (parabolic SAR) dan dua rata-rata bergerak berkala (EMA). Strategi ini menggunakan indikator garis parabolik untuk menentukan arah tren pasar saat ini, sekaligus menggabungkan hubungan posisi relatif dari dua rata-rata bergerak yang cepat dan lambat, untuk menghasilkan sinyal untuk membuka posisi. Gagasan utama dari strategi ini adalah “mengikuti tren”, yaitu melakukan lebih banyak dalam tren naik dan kosong dalam tren turun, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang stabil.
Prinsip Strategi
Parabolic SAR digunakan untuk menentukan arah tren pasar saat ini. Pasar berada dalam tren menurun ketika garis parabolik berada di atas garis K; pasar berada dalam tren naik ketika garis parabolik berada di bawah garis K.
Indeks moving average (EMA) dari dua periode berbeda digunakan untuk mengkonfirmasi tren dan menghasilkan sinyal untuk membuka posisi. Strategi ini menggunakan 5 hari EMA dan 20 hari EMA. Ketika 5 hari EMA di atas 20 hari EMA, pasar dianggap dalam tren naik; sebaliknya, pasar dianggap dalam tren turun.
Kondisi untuk membuka posisi: Ketika garis paralisis dan EMA menunjukkan tren naik, menghasilkan sinyal melakukan lebih banyak; Ketika garis paralisis dan EMA menunjukkan tren turun, menghasilkan sinyal melakukan lebih sedikit.
Kondisi posisi kosong: Saat garis parabola menembus garis K, tutup posisi Anda saat ini dan tunggu sinyal berikutnya untuk membuka posisi.
Stop loss: Saat membuka posisi, harga stop loss ditetapkan sebagai posisi garis paralisis saat ini. Dengan pergerakan garis paralisis, posisi stop loss disesuaikan secara dinamis, untuk mencapai stop loss bergerak.
Dengan menggunakan kombinasi indikator garis parallax dan EMA, strategi EPTS dapat menangkap tren pasar dengan lebih baik, dan menutup posisi tepat waktu saat tren berbalik, mengendalikan risiko. Sementara itu, pengaturan stop loss dinamis lebih lanjut mengurangi risiko penarikan kembali strategi.
Analisis Keunggulan
Pelacakan tren: Strategi EPTS didasarkan pada pemikiran mengikuti tren, mampu secara efektif menangkap tren utama pasar, dan memperoleh keuntungan yang stabil.
Stop loss dinamis: strategi menggunakan garis parabola sebagai stop loss dinamis, dengan terus-menerus menyesuaikan posisi stop loss seiring perkembangan tren, secara efektif mengendalikan risiko.
Pengesahan ganda: Dengan pengesahan ganda dari garis parabola dan EMA, meningkatkan keandalan sinyal pembukaan dan mengurangi sinyal palsu.
Sederhana dan mudah digunakan: logika kebijakan jelas, pengaturan parameter sederhana, mudah dipahami dan diterapkan.
Analisis risiko
Pasar bergoyang: Di pasar bergoyang, tren tidak jelas dan dapat menghasilkan lebih banyak sinyal palsu, yang menyebabkan perdagangan yang lebih sering dan penarikan besar.
Trend reversal: Ketika tren pasar tiba-tiba berbalik, strategi dapat menunda posisi kosong dan menanggung kerugian tertentu.
Pengaturan parameter: kinerja strategi dipengaruhi oleh pengaturan parameter, dan parameter yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda.
Arah optimasi
Memperkenalkan lebih banyak indikator: Di atas dasar garis paralel dan EMA yang ada, diperkenalkan indikator kelas tren lainnya, seperti MACD, ADX, dan lain-lain, untuk meningkatkan akurasi penilaian tren.
Optimalkan kondisi masuk: Optimalkan kondisi bukaan posisi, seperti mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak harga dan EMA, volume transaksi, dan meningkatkan kualitas sinyal bukaan posisi.
Optimasi parameter dinamis: menyesuaikan parameter strategi secara dinamis sesuai dengan perubahan kondisi pasar, seperti panjang langkah dari garis parabola, siklus EMA, dan sebagainya, untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Menambahkan Manajemen Posisi: Dimensi posisi disesuaikan secara dinamis sesuai dengan kekuatan tren pasar dan risiko akun, meningkatkan keuntungan sambil mengendalikan risiko.
Meringkaskan
Strategi EPTS adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada indikator garis paralel dan rata-rata bergerak, dengan menangkap tren utama pasar, dan menutup posisi tepat waktu untuk mengendalikan risiko, sehingga mendapatkan keuntungan yang stabil. Strategi ini memiliki logika yang jelas, mudah diterapkan, dan cocok untuk lingkungan pasar yang jelas dengan tren. Namun, dalam pasar yang bergolak, strategi mungkin menghadapi risiko penarikan yang lebih besar, yang perlu dikombinasikan dengan indikator lain dan metode optimasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas strategi. Selain itu, pengaturan parameter dan manajemen posisi yang masuk akal juga merupakan kunci untuk keberhasilan strategi.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("febin2024", overlay=true)
// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
// EMA Parameters
ema20_length = input(20, title="EMA 20 Length")
ema5_length = input(5, title="EMA 5 Length")
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
// Parabolic SAR Logic
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := math.max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := math.min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := math.min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := math.min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := math.min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := math.min(SAR, low[2])
else
SAR := math.max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := math.max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
// Plot Parabolic SAR
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 20")
plot(ema5, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 5")
// Equity Plot
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.green, linewidth=2)