EMA-Parabolic Trend Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-27 17:59:11
Tag:

Gambaran umum

Strategi EPTS adalah strategi mengikuti tren berdasarkan indikator Parabolic SAR dan dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dengan periode yang berbeda. Strategi ini menggunakan indikator Parabolic SAR untuk menentukan arah tren pasar saat ini dan menghasilkan sinyal masuk dengan mempertimbangkan posisi relatif EMA cepat dan lambat. Ide utama di balik strategi ini adalah trend following, yang berarti pergi panjang dalam tren naik dan pendek dalam tren turun untuk mencapai pengembalian yang stabil.

Prinsip Strategi

Indikator Parabolic SAR digunakan untuk menentukan arah tren pasar saat ini. Ketika parabolik berada di atas lilin, pasar berada dalam tren penurunan; ketika parabolik berada di bawah lilin, pasar berada dalam tren naik.
Dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dengan periode yang berbeda digunakan untuk mengkonfirmasi tren dan menghasilkan sinyal masuk. Strategi ini menggunakan EMA 5 hari dan EMA 20 hari. Ketika EMA 5 hari berada di atas EMA 20 hari, pasar dianggap berada dalam tren naik; jika tidak, itu dianggap berada dalam tren turun.
Kondisi masuk: Ketika kedua SAR Parabolik dan EMA menunjukkan tren naik, sinyal panjang dihasilkan; ketika kedua SAR Parabolik dan EMA menunjukkan tren turun, sinyal pendek dihasilkan.
Kondisi keluar: Ketika Parabolic SAR melintasi lilin, posisi saat ini ditutup, dan strategi menunggu sinyal masuk berikutnya.
Stop-loss: Saat memasuki posisi, harga stop-loss ditetapkan pada posisi saat ini dari Parabolic SAR. Saat Parabolic SAR bergerak, posisi stop-loss disesuaikan secara dinamis, menerapkan stop-loss trailing.

Dengan menggabungkan indikator Parabolic SAR dan EMA, strategi EPTS dapat secara efektif menangkap tren pasar dan menutup posisi secara tepat waktu ketika tren berbalik, mengendalikan risiko.

Keuntungan

Mengikuti tren: Strategi EPTS didasarkan pada gagasan mengikuti tren, yang dapat secara efektif menangkap tren utama di pasar dan mencapai pengembalian yang stabil.
Stop-loss dinamis: Strategi ini menggunakan Parabolic SAR sebagai stop-loss dinamis, menyesuaikan posisi stop-loss saat tren berkembang, secara efektif mengendalikan risiko.
Konfirmasi ganda: Dengan menggunakan konfirmasi ganda dari Parabolic SAR dan EMA, keandalan sinyal masuk ditingkatkan, mengurangi sinyal palsu.
Sederhana dan mudah digunakan: Logika strategi jelas, dan pengaturan parameter sederhana, membuatnya mudah dipahami dan diterapkan.

Analisis Risiko

Pasar bergolak: Di pasar bergolak di mana tren tidak jelas, strategi dapat menghasilkan lebih banyak sinyal palsu, yang mengarah pada perdagangan yang sering dan penarikan yang lebih besar.
Pembalikan tren: Ketika tren pasar tiba-tiba berbalik, strategi dapat menunda penutupan posisi, menimbulkan beberapa kerugian.
Pengaturan parameter: Kinerja strategi dipengaruhi oleh pengaturan parameter, dan parameter yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda.

Arahan Optimasi

Memperkenalkan lebih banyak indikator: Selain Parabolic SAR dan EMA yang ada, memperkenalkan indikator terkait tren lainnya seperti MACD dan ADX untuk meningkatkan akurasi identifikasi tren.
Mengoptimalkan kondisi masuk: Mengoptimalkan kondisi masuk dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak antara harga dan EMA, volume perdagangan, dll, untuk meningkatkan kualitas sinyal masuk.
Optimasi parameter dinamis: Sesuaikan parameter strategi secara dinamis berdasarkan perubahan kondisi pasar, seperti ukuran langkah SAR Parabolik dan periode EMA, untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Menggabungkan ukuran posisi: Sesuaikan ukuran posisi secara dinamis berdasarkan kekuatan tren pasar dan risiko akun untuk mengendalikan risiko sambil meningkatkan pengembalian.

Ringkasan

Strategi EPTS adalah strategi mengikuti tren berdasarkan indikator SAR Parabolik dan moving average. Dengan menangkap tren pasar utama dan menutup posisi secara tepat waktu untuk mengendalikan risiko, ia bertujuan untuk mencapai pengembalian yang stabil. Logika strategi jelas dan mudah diterapkan, cocok untuk lingkungan pasar dengan tren yang jelas. Namun, di pasar yang bergolak, strategi dapat menghadapi risiko penarikan yang signifikan dan perlu dikombinasikan dengan indikator lain dan metode optimasi untuk meningkatkan daya adaptasi dan ketahanan. Selain itu, pengaturan parameter yang wajar dan ukuran posisi juga merupakan kunci untuk operasi strategi yang sukses. Secara keseluruhan, strategi EPTS menyediakan pendekatan sederhana dan efektif untuk mengikuti tren, tetapi masih membutuhkan optimasi dan peningkatan berdasarkan kondisi pasar aktual untuk mencapai kinerja strategi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("febin2024", overlay=true)

// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

// EMA Parameters
ema20_length = input(20, title="EMA 20 Length")
ema5_length = input(5, title="EMA 5 Length")

// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)

// Parabolic SAR Logic
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na

if bar_index > 0
    firstTrendBar = false
    SAR := nextBarSAR
    if bar_index == 1
        float prevSAR = na
        float prevEP = na
        lowPrev = low[1]
        highPrev = high[1]
        closeCur = close
        closePrev = close[1]
        if closeCur > closePrev
            uptrend := true
            EP := high
            prevSAR := lowPrev
            prevEP := high
        else
            uptrend := false
            EP := low
            prevSAR := highPrev
            prevEP := low
        firstTrendBar := true
        SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
    if uptrend
        if SAR > low
            firstTrendBar := true
            uptrend := false
            SAR := math.max(EP, high)
            EP := low
            AF := start
    else
        if SAR < high
            firstTrendBar := true
            uptrend := true
            SAR := math.min(EP, low)
            EP := high
            AF := start
    if not firstTrendBar
        if uptrend
            if high > EP
                EP := high
                AF := math.min(AF + increment, maximum)
        else
            if low < EP
                EP := low
                AF := math.min(AF + increment, maximum)
    if uptrend
        SAR := math.min(SAR, low[1])
        if bar_index > 1
            SAR := math.min(SAR, low[2])
    else
        SAR := math.max(SAR, high[1])
        if bar_index > 1
            SAR := math.max(SAR, high[2])
    nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
    if barstate.isconfirmed
        if uptrend
            strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
            strategy.cancel("ParLE")
        else
            strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
            strategy.cancel("ParSE")

// Plot Parabolic SAR
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)

// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 20")
plot(ema5, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 5")

// Equity Plot
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.green, linewidth=2)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi