Strategi kuantitatif crossover rata-rata bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-28 16:55:42
Tag:

Gambaran umum

Moving Average Crossover Quantitative Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan sinyal crossover dari dua rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda. Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana (SMA) 9 hari dan 20 hari. Sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata bergerak jangka pendek (9 hari) melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang (20 hari), dan sinyal jual dihasilkan ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang. Logika strategi sederhana, jelas, dan mudah diterapkan dan dioptimalkan.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah menggunakan sinyal silang dari rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda untuk menangkap titik balik tren pasar.

Hitung rata-rata bergerak sederhana 9 hari dan 20 hari.
Tentukan apakah rata-rata bergerak jangka pendek (9 hari) melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang (20 hari). Jika demikian, atur variabel crossoverCondition menjadi benar, yang menunjukkan bahwa kondisi beli terpenuhi.
Tentukan apakah harga penutupan saat ini lebih besar dari harga pembukaan dan lebih besar dari rata-rata bergerak 9 hari. Jika demikian, atur variabel buySignal menjadi benar, yang menunjukkan bahwa bar saat ini memenuhi kondisi beli.
Jika kedua crossoverCondition dan buySignal benar, eksekusi operasi beli dan reset crossoverCondition ke false untuk menghindari pembelian berulang.
Tentukan apakah rata-rata bergerak jangka pendek (9 hari) melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang (20 hari). Jika demikian, atur variabel crossoverCondition menjadi false, menunjukkan bahwa kondisi crossover tidak lagi terpenuhi.
Jika harga penutupan saat ini lebih rendah dari rata-rata bergerak 9 hari, eksekusi operasi jual.

Melalui langkah-langkah di atas, strategi dapat membeli pada lilin bullish pertama setelah rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang, dan menjual pada lilin bearish pertama setelah rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang, sehingga mewujudkan posisi pembukaan dan penutupan tepat waktu pada titik perubahan tren.

Analisis Keuntungan

Strategi kuantitatif crossover rata-rata bergerak memiliki keuntungan berikut:

Logika sederhana: Strategi ini didasarkan pada sinyal silang dari rata-rata bergerak, dengan logika yang jelas dan mudah dipahami dan diterapkan.
Kemampuan beradaptasi yang kuat: Dengan menyesuaikan parameter periode dari rata-rata bergerak, ia dapat beradaptasi dengan pasar dan instrumen perdagangan yang berbeda.
Pelacakan tren: Rata-rata bergerak dapat secara efektif melacak tren pasar, memungkinkan strategi untuk berdagang ke arah tren utama.
Pengendalian risiko: Berdasarkan crossover rata-rata bergerak, strategi ini lebih lanjut mengkonfirmasi sinyal dengan menilai tren candle saat ini, menghindari sinyal palsu sampai batas tertentu.

Analisis Risiko

Meskipun strategi kuantitatif crossover rata-rata bergerak memiliki beberapa keuntungan, ia masih memiliki risiko berikut:

Lag: Rata-rata bergerak adalah indikator yang tertinggal. Ketika sinyal crossover muncul, pasar seringkali telah bergerak untuk periode, dan titik masuk strategi mungkin tidak ideal.
Pasar bergolak: Di pasar bergolak, rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang sering dapat bersilang, menyebabkan strategi menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan dan meningkatkan biaya perdagangan.
Risiko parameter: Lingkungan pasar dan instrumen perdagangan yang berbeda mungkin memerlukan parameter periode rata-rata bergerak yang berbeda.

Untuk mengatasi risiko di atas, langkah-langkah berikut dapat diambil untuk meningkatkan:

Memperkenalkan indikator teknis lain atau kondisi penyaringan sinyal, seperti volume perdagangan dan volatilitas, untuk meningkatkan kualitas sinyal.
Untuk pasar yang berbelit-belit, pertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme stop-loss atau penyaringan untuk mengurangi biaya yang disebabkan oleh perdagangan yang sering.
Untuk pasar dan instrumen yang berbeda, melakukan optimasi parameter dan penyesuaian adaptif untuk meningkatkan ketahanan strategi.

Arahan Optimasi

Optimasi parameter: Optimalkan parameter periode dari moving average untuk menemukan kombinasi parameter yang lebih cocok untuk pasar saat ini dan meningkatkan kinerja strategi.
Filter sinyal: Berdasarkan crossover rata-rata bergerak, memperkenalkan indikator atau kondisi teknis lainnya, seperti MACD dan RSI, untuk melakukan konfirmasi sekunder sinyal perdagangan dan meningkatkan keandalan sinyal.
Manajemen Posisi: Sesuaikan secara dinamis ukuran posisi berdasarkan faktor-faktor seperti kekuatan tren pasar dan volatilitas. Meningkatkan ukuran posisi ketika tren kuat, dan mengurangi ukuran posisi ketika tren tidak jelas atau volatilitas meningkat untuk meningkatkan rasio risiko-pengembalian.
Stop-loss dan take-profit: Memperkenalkan mekanisme stop-loss dan take-profit yang wajar untuk mengendalikan paparan risiko dari perdagangan tunggal sambil membiarkan keuntungan berjalan untuk meningkatkan pengembalian strategi.
Hedging long-short: Pertimbangkan untuk menambahkan sinyal kontra-tren ke strategi untuk memegang posisi panjang dan pendek secara bersamaan, lindung nilai risiko pasar dan meningkatkan stabilitas strategi.

Arah optimasi di atas dapat membantu meningkatkan kinerja strategi, tetapi implementasi khusus masih perlu disesuaikan dan diuji sesuai dengan situasi aktual.

Ringkasan

Moving Average Crossover Quantitative Strategy adalah strategi sederhana dan efektif yang mengikuti tren yang menangkap perubahan tren pasar melalui sinyal crossover dari moving average dengan periode yang berbeda. Logika strategi jelas dan dapat disesuaikan, tetapi juga memiliki masalah seperti lag dan risiko pasar yang berbelit-belit. Dengan memperkenalkan indikator teknis lainnya, mengoptimalkan parameter, meningkatkan manajemen posisi dan langkah-langkah pengendalian risiko, kinerja strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, menjadikannya strategi perdagangan kuantitatif yang lebih kuat dan efektif.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZeroHeroTrading

//@version=5
strategy("Simple 9/20 Crossover", overlay=true)

// Define moving averages
ma9 = ta.sma(close, 9)
ma20 = ta.sma(close, 20)

// Set persistent variable to keep track of crossover condition
var bool crossoverCondition = false

// 9 MA crosses above 20 MA
// Set crossover condition to true
if ta.crossover(ma9, ma20)
    crossoverCondition := true

// 9 MA crosses under 20 MA
// Reset crossover condition to false
if ta.crossunder(ma9, ma20)
    crossoverCondition := false   

// Set buy and sell signals
buySignal = crossoverCondition and close > open and close > ma9
sellSignal = close < ma9

// Execute trades based on signals
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Avoid repeat entries by resetting crossover condition to false
    crossoverCondition := false

if (sellSignal)
    strategy.close("Long")

// Plot moving averages on the chart
plot(ma9, color=color.blue)
plot(ma20, color=color.red)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi