1. Persegi
  2. Strategi Volatilitas Berdasarkan Variansi dan Rata-rata Bergerak

Strategi Volatilitas Berdasarkan Variansi dan Rata-rata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-28 17:33:08
Tag:

img

Strategi yang diberi nama Variance and Moving Averages Based Volatility Strategy menggunakan varian volatilitas harga selama 30 lilin terakhir dan tiga rata-rata bergerak (MA5, MA15, dan MA30) untuk membuat keputusan perdagangan.

Ide utama dari strategi ini adalah untuk mengukur volatilitas pasar dengan menghitung varian volatilitas harga dan menggabungkannya dengan moving average dari periode yang berbeda untuk menentukan arah tren. Ketika volatilitas rendah dan moving average jangka pendek di atas moving average jangka panjang, strategi memasuki posisi panjang. Pada saat yang sama, strategi menetapkan kondisi stop loss dan take-profit untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.

Prinsip strategi dapat dibagi menjadi langkah-langkah berikut:

  1. Menghitung rata-rata bergerak 5 hari, 15 hari, dan 30 hari (MA5, MA15, dan MA30).
  2. Hitung variasi volatilitas harga (perbedaan antara harga tertinggi dan terendah dibagi dengan harga penutupan) selama 30 lilin terakhir, dan kalikan dengan 1.000.000 untuk pengamatan yang lebih mudah.
  3. Tentukan kondisi pembelian: Variansi kurang dari 35, MA5 lebih besar dari MA15, dan MA15 lebih besar dari MA30.
  4. Definisi kondisi stop loss: harga penutupan lebih rendah dari MA30 atau MA5 lebih rendah dari MA30.
  5. Tentukan kondisi take-profit: varians lebih besar dari 500.
  6. Ketika kondisi beli terpenuhi, strategi memasuki posisi panjang; ketika kondisi stop-loss atau take-profit terpenuhi, strategi menutup posisi.

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Dengan menggabungkan indikator volatilitas dan tren, ia dapat berdagang ketika tren jelas dan volatilitas rendah, menghindari perdagangan dalam kondisi pasar yang sangat volatile.
  2. Menggunakan beberapa rata-rata bergerak memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif dari arah tren, meningkatkan akurasi perdagangan.
  3. Menetapkan kondisi stop-loss dan take-profit yang jelas secara efektif mengendalikan risiko dan kunci dalam keuntungan.

Risiko dari strategi ini terutama meliputi:

  1. Ketika tren pasar tidak jelas atau volatilitas tiba-tiba meningkat, strategi dapat mengalami perdagangan yang sering atau sinyal palsu.
  2. Kondisi stop loss dan take profit mungkin tidak sepenuhnya beradaptasi dengan semua lingkungan pasar dan mungkin memerlukan penyesuaian berdasarkan situasi aktual.
  3. Strategi ini didasarkan pada data historis dan mungkin tidak bereaksi dengan cepat terhadap peristiwa tak terduga atau fluktuasi pasar yang tidak normal.

Untuk mengoptimalkan strategi ini, arah berikut dapat dipertimbangkan:

  1. Untuk batas varian dan kombinasi rata-rata bergerak dalam kondisi pembelian, nilai optimal dapat ditemukan melalui backtesting dan optimasi parameter.
  2. Lebih banyak indikator teknis atau indikator sentimen pasar, seperti RSI dan MACD, dapat diperkenalkan ke dalam kondisi stop-loss dan take-profit untuk meningkatkan keandalan sinyal.
  3. Mekanisme manajemen risiko pasar, seperti penyesuaian posisi dinamis dan penyesuaian volatilitas, dapat diperkenalkan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar.

Singkatnya, Variance and Moving Averages Based Volatility Strategy adalah strategi perdagangan yang menggabungkan indikator volatilitas dan tren. Strategi ini mengukur volatilitas pasar dengan menghitung varian volatilitas harga dan menggabungkannya dengan rata-rata bergerak dari periode yang berbeda untuk menentukan arah tren, memasuki perdagangan dalam kondisi pasar yang sesuai. Strategi menetapkan kondisi stop-loss dan take-profit yang jelas, yang dapat secara efektif mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan. Pada saat yang sama, strategi ini memiliki ruang untuk optimasi dan dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dan ketahanan melalui optimasi parameter, memperkenalkan lebih banyak indikator, dan menerapkan mekanisme manajemen risiko.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Variance and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// 计算MA5、MA15和MA30
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma15 = ta.sma(close, 15)
ma30 = ta.sma(close, 30)

// 计算过去30根K线的波动幅度（最高价和最低价）的方差
variance = ta.variance((high - low) / close, 30) * 1000000

// 定义买入条件
buy_condition = variance < 35 and ma5 > ma15 and ma15 > ma30

// 定义止损条件 close < ma30 or ma5 < ma30
stop_loss_condition = true

// 定义止盈条件
take_profit_condition = variance > 500

// 执行交易逻辑
if (buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (stop_loss_condition)
    strategy.close("Long")
if (take_profit_condition)
    strategy.close("Long")
    
// 绘制MA5、MA15和MA30
// plot(ma5, color=color.blue, title="MA5")
// plot(ma15, color=color.orange, title="MA15")
// plot(ma30, color=color.red, title="MA30")

// 绘制方差
hline(0.0004, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance < 0.0004")
hline(0.0005, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance > 0.0005")
plot(variance, color=color.white, title="Variance")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi