Strategi Mengikuti Tren MACD
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi pelacakan tren MACD adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator MACD. Gagasan utama strategi ini adalah menggunakan sinyal garpu emas dan garpu mati dari indikator MACD untuk menilai arah tren, dan membangun posisi overhead atau overhead pada waktu yang tepat. Terbuka posisi overhead ketika MACD melintasi garis sinyal dan melintasi 0 sumbu; Terbuka posisi overhead ketika MACD melintasi garis sinyal dan melintasi 0 sumbu.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi pelacakan tren MACD adalah menggunakan indikator MACD untuk menangkap pembentukan dan pembalikan tren. Indikator MACD terdiri dari perbedaan dua garis rata-rata (rata-rata cepat dan rata-rata lambat) dan bekerja dengan garis sinyal untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika MACD melintasi garis sinyal dan melewati sumbu 0 di atas, menunjukkan pembentukan tren naik, maka membuka posisi teratas.
Keunggulan Strategis
Strategi pelacakan tren MACD dapat secara efektif menangkap peluang tren, membangun posisi pada awal pembentukan tren, memanfaatkan sepenuhnya dinamika tren.
Strategi ini juga menggunakan MACD Gold Fork Dead Fork dan 0 Axis sebagai kondisi penyaringan, sehingga lebih baik untuk menyaring sinyal palsu di pasar yang bergoyang.
Strategi ini menggunakan titik-titik tinggi dan rendah yang signifikan sebagai stop loss, yang dapat mengontrol celah risiko dalam satu transaksi.
Strategi logis yang jelas, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk pemula.
Risiko Strategis
Indeks MACD pada dasarnya merupakan indikator yang tertinggal, dan pada awal pembalikan tren mungkin akan terjadi pembalikan yang lebih besar.
Strategi: Di pasar yang bergejolak, transaksi dapat terjadi lebih sering, sehingga biaya transaksi lebih tinggi.
Pengaturan stop loss tergantung pada titik tinggi dan rendah yang signifikan, dan dalam beberapa kasus, stop loss dapat terjadi terlalu dini atau terlalu terlambat.
Strategi ini tidak mempertimbangkan manajemen posisi dan pengelolaan dana, yang perlu dioptimalkan sesuai dengan situasi nyata.
Arah optimasi strategi
Dapat dipertimbangkan untuk memperkenalkan indikator teknis lainnya atau pola perilaku harga sebagai kondisi penyaringan untuk meningkatkan keandalan dan keakuratan sinyal.
Optimalkan metode pengaturan stop loss, seperti menggunakan ATR atau stop loss persentase untuk mengendalikan risiko lebih baik.
Memperkenalkan manajemen posisi dan mekanisme manajemen dana, menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis sesuai dengan volatilitas pasar dan ekuitas akun.
Optimalkan dan sesuaikan parameter untuk menemukan kombinasi yang paling sesuai untuk berbagai pasar dan indikator perdagangan.
Meringkaskan
Strategi pelacakan tren MACD adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan efektif untuk menangkap peluang tren dengan memanfaatkan karakteristik indikator MACD. Strategi ini logisnya jelas, mudah dimengerti dan diterapkan, cocok untuk dipelajari oleh pemula. Namun, dalam aplikasi praktis, perlu memperhatikan pengendalian risiko dan pengoptimalan dan perbaikan yang dikombinasikan dengan metode lain untuk mendapatkan kinerja perdagangan yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-03-23 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD trendfollow", shorttitle="MACD TF", overlay=true)
// switch = input(true, title="Enable MACD Bar Color")
// X001TK MACD trendfollow Strategy
//
//
// This strategy combines the non standart approach in MACD strategy to buy once to buy when the MACD value goes above Signal line and a zero line, to sell on the opposite condition.
//
//
// This strategy goes long if the MACD (3,9,5) goes above its Signal and above zero
//
// You can set Stop loss on the recent lowest low when long position is opened and recent highest hugh in short
//
//
// Exit rule is simple. We close the LONG position once MACD goes below Signal line and close SHORT on the opposite condition
//
//
//
//
// Input
fastMAlen = input(3, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowMAlen = input(9,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalMACDlen = input(5,minval=1, title="MACD signal line moving average")
// switch = input(true, title="Enable MACD Bar Color")
length = input(1, minval=1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2002, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2029, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 00, 00) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// MACD Calculation
MACD = ema(close, fastMAlen) - ema(close, slowMAlen)
signalMACD = ema(MACD, signalMACDlen)
delta = MACD - signalMACD
fastMA = ema(close,fastMAlen)
slowMA = ema(close,slowMAlen)
// Colors
//bartrendcolor = MACD > signalMACD and MACD > 0? green : MACD < signalMACD and MACD < 0? red : MACD < signalMACD? gray : gray
//barcolor(switch?bartrendcolor:na)
barcolour=(MACD > signalMACD and MACD > 0)?#53B987:(MACD < signalMACD and MACD < 0)?#EB4D5C:na
barcolor(color=barcolour)
// === STRATEGY ===
// conditions
longCond = MACD > signalMACD and MACD > 0
XlongCond = MACD < signalMACD
ShortCond = MACD < signalMACD and MACD < 0
XShortCond = MACD > signalMACD
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond==true and window()==true )
//strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop)//, limit=longTake)
strategy.close("long", when=XlongCond==true and window()==true)
strategy.entry("short", strategy.short, when=ShortCond==true and window()==true )
//strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop)//, limit=shortTake)
strategy.close("short", when=XShortCond==true and window()==true)
// === /STRATEGY ===