1. Persegi
  2. Strategi Kombinasi Supertrend dan Bollinger Bands

Strategi Kombinasi Supertrend dan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhangTanggal: 2024-03-29 15:18:22
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan indikator Supertrend dan indikator Bollinger Bands untuk menangkap peluang tren di pasar. Indikator Supertrend digunakan untuk menentukan arah tren pasar saat ini, sementara indikator Bollinger Bands digunakan untuk mengukur volatilitas pasar. Sinyal panjang dihasilkan ketika harga penutupan melanggar di atas garis Supertrend dan berada di bawah Bollinger Band bawah, dan sinyal pendek dihasilkan ketika harga penutupan melanggar di bawah garis Supertrend dan berada di atas Bollinger Band atas. Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa ia dapat memasuki pasar secara tepat waktu ketika tren jelas, sambil menghindari masuknya awal di pasar yang bergolak.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung Rata-rata True Range (ATR) dan indikator Supertrend untuk menentukan arah tren pasar saat ini.
  2. Menghitung Bollinger Band atas dan bawah untuk mengukur volatilitas pasar.
  3. Menghasilkan sinyal panjang ketika harga penutupan melanggar di atas garis Supertrend dan berada di bawah Bollinger Band bawah; menghasilkan sinyal pendek ketika harga penutupan melanggar di bawah garis Supertrend dan berada di atas Bollinger Band atas.
  4. Ketika memegang posisi panjang, jika harga penutupan melanggar di bawah garis Supertrend, tutup posisi; ketika memegang posisi pendek, jika harga penutupan melanggar di atas garis Supertrend, tutup posisi.

Keuntungan Strategi

  1. Menggabungkan informasi dari kedua dimensi tren dan volatilitas dapat memahami peluang pasar secara lebih komprehensif.
  2. Mampu memasuki pasar secara tepat waktu ketika tren jelas, yang membantu menangkap keuntungan dari tren pasar.
  3. Dalam pasar yang bergolak, kombinasi Bollinger Bands dan Supertrend dapat secara efektif menyaring sinyal breakout palsu dan mengurangi risiko kerugian.
  4. Logika kode jelas, dengan beberapa parameter, dan mudah dipahami dan diimplementasikan.

Risiko Strategi

  1. Dalam pasar yang cenderung sepihak, karena sering muncul sinyal breakout, hal ini dapat menyebabkan frekuensi perdagangan yang berlebihan dan meningkatkan biaya transaksi.
  2. Penangkapan titik pecah bergantung pada indikator Supertrend, yang sensitif terhadap parameter, dan tren indikator sangat bervariasi di bawah parameter yang berbeda, yang dapat mempengaruhi efektivitas strategi.
  3. Jangkauan Bollinger Band akan berubah dengan perubahan volatilitas pasar, dan dapat memperluas stop-loss di lingkungan dengan volatilitas tinggi.

Arah Optimasi Strategi

  1. Pertimbangkan untuk memperkenalkan kondisi penyaringan yang lebih efektif, seperti volume perdagangan, sentimen pasar, dll, untuk meningkatkan keandalan sinyal.
  2. Untuk parameter indikator Supertrend, tes optimasi dapat dilakukan untuk memilih parameter optimal untuk meningkatkan stabilitas strategi.
  3. Dalam hal pelaksanaan perdagangan, pengelolaan posisi dan langkah-langkah pengendalian risiko yang lebih rinci dapat diperkenalkan, seperti menetapkan trailing stops, penyesuaian posisi secara dinamis, dll., untuk mengurangi paparan risiko dari satu perdagangan.

Ringkasan

Strategi kombinasi Supertrend Bollinger Band adalah strategi trend-following yang dapat secara efektif menangkap peluang tren dengan menggabungkan dua faktor pasar: tren dan volatilitas. Namun, strategi ini juga memiliki keterbatasan tertentu, seperti sensitif terhadap parameter dan peningkatan risiko di lingkungan dengan volatilitas tinggi. Oleh karena itu, dalam aplikasi yang sebenarnya, perlu untuk mengoptimalkan dan meningkatkan strategi dengan tepat sesuai dengan karakteristik pasar dan preferensi risiko seseorang.

/*backtest
start: 2024-03-21 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sabhiv27

//@version=4
strategy("Supertrend & Bollinger Bands Strategy", shorttitle="ST_BB_Strategy", overlay=true)

// Input options
factor = input(3, title="Supertrend Factor")
length = input(10, title="ATR Length")
bollinger_length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bollinger_deviation = input(2, title="Bollinger Bands Deviation")

// Calculate True Range for Supertrend
truerange = rma(tr, length)

// Calculate Supertrend
var float up_trend = na
var float dn_trend = na
var float trend = na
up_signal = hl2 - (factor * truerange)
dn_signal = hl2 + (factor * truerange)
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_signal, up_trend[1]) : up_signal
dn_trend := close[1] < dn_trend[1] ? min(dn_signal, dn_trend[1]) : dn_signal
trend := close > dn_trend ? 1 : close < up_trend ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate Bollinger Bands
basis = sma(close, bollinger_length)
dev = stdev(close, bollinger_length)
upper_band = basis + bollinger_deviation * dev
lower_band = basis - bollinger_deviation * dev

// Entry conditions
long_condition = crossover(close, up_trend) and close < lower_band
short_condition = crossunder(close, dn_trend) and close > upper_band

// Exit conditions
exit_long_condition = crossover(close, dn_trend)
exit_short_condition = crossunder(close, up_trend)

// Plot Supertrend
plot(trend == 1 ? up_trend : dn_trend, color=trend == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2)

// Plot Bollinger Bands
plot(upper_band, color=color.blue)
plot(lower_band, color=color.blue)

// Generate buy and sell signals
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_condition)
strategy.close("Long", when=exit_long_condition)
strategy.close("Short", when=exit_short_condition)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi