Strategi breakout panjang intraday
Tanggal Pembuatan:
2024-03-29 16:13:30
Akhirnya memodifikasi:
2024-03-29 16:13:30
menyalin:
0
Jumlah klik:
614
ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan multi-head per hari berdasarkan indikator teknis. Strategi ini terutama menggunakan tiga indikator teknis untuk menilai kapan masuknya multi-head: 1. Berayun rendah 2. Lihat bentuk garis K 3. Terlalu terjual.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
- Dalam tren naik, harga saham sering terjadi penyesuaian, membentuk titik rendah lokal, dan titik-titik rendah lokal ini seringkali merupakan peluang pembelian yang bagus. Strategi menggunakan titik rendah yang berayun untuk menangkap peluang pembelian ini.
- Beberapa bentuk K-line khusus cenderung menunjukkan pembalikan tren atau kelanjutan tren, strategi menggunakan bentuk ketukan tiga garis bullish untuk menentukan kapan waktu untuk membeli.
- Ketika harga saham turun beberapa hari berturut-turut, kekuatan kepala kosong berangsur-angsur melemah, ruang untuk terus turun terbatas, dan harga saham dapat melonjak ke atas kapan saja, strategi menggunakan indikator overselling ekstrim untuk menangkap peluang beli balik ini.
- Fluktuasi harga saham bersifat periodik dan serupa, dapat diukur dengan indikator ATR, dan dengan ini menghitung jarak stop loss yang sesuai.
Keunggulan Strategis
- Menggabungkan tiga indikator teknis klasik, membentuk sistem perdagangan kuantitatif yang ketat, menghindari kelemahan subjektivitas.
- Pengaturan stop loss stop loss didasarkan pada indikator volatilitas ATR, yang dapat diukur secara obyektif, menghindari kelemahan subjektif, dan stop loss dan target harga dan volatilitas pasar yang sesuai, yang dapat secara efektif mengontrol risiko dan mengunci keuntungan.
- Aplikasi yang luas, tidak ada batasan untuk siklus dan parameter, dapat memanfaatkan keuntungan untuk mendapatkan keuntungan.
Risiko Strategis
- Keakuratan penilaian terhadap perdagangan berlawanan arah tinggi, tetapi jika terjadi perdagangan yang bergoyang, sering masuk dapat menyebabkan peningkatan kerugian.
- Terlalu jauh dari tempat kerja, lambat untuk mendapatkan keuntungan, dan rendah untuk memanfaatkan dana.
- Indikator overselling ekstrim memiliki kemampuan untuk membalikkan yang terbatas dan mungkin tidak efektif dalam situasi yang sedang tren.
Arah optimasi strategi
- Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan indikator penilaian tren, seperti MA, MACD, dan lain-lain, untuk menilai arah tren besar, menggunakan strategi ini dalam tren naik, dan berhenti dalam tren turun.
- Anda dapat mempertimbangkan untuk mengoptimalkan algoritma untuk mencari parameter yang optimal, terutama ATR, sehingga stop-loss dapat lebih kecil dan lebih cepat.
- Indikator oversold ekstrim dapat dioptimalkan, seperti diubah menjadi indikator oversold yang lebih matang seperti KDJ, RSI, dll.
Meringkaskan
Strategi breakout multihead dalam satu hari adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada swing low, pola bullish, dan overbought reversal. Menggunakan tiga indikator teknis untuk menangkap titik beli multihead dari sudut yang berbeda.
Kode Sumber Strategi
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LuxTradeVenture
//@version=5
strategy("Intraday Bullish Script", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Settings for Strategy 1
entryCondition1 = input.bool(true, title="Use Entry Condition - Strategy 1")
// Input for ATR multiplier for stop loss
atrMultiplierforstoploss = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
// Input for ATR multiplier for target price
atrMultiplierforlongs = input.float(4, title="ATR Multiplier for Target Price")
// Calculate ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Swing low condition - Strategy 1
swingLow1 = low == ta.lowest(low, 12) or low[1] == ta.lowest(low, 12)
///
maj_qual = 6 //input(6)
maj_len = 30 //input(30)
min_qual = 5 //input(5)
min_len = 5 //input(5)
lele(qual, len) =>
bindex = 0.0
bindex := nz(bindex[1], 0)
sindex = 0.0
sindex := nz(sindex[1], 0)
ret = 0
if close > close[4]
bindex := bindex + 1
bindex
if close < close[4]
sindex := sindex + 1
sindex
if bindex > qual and close < open and high >= ta.highest(high, len)
bindex := 0
ret := -1
ret
if sindex > qual and close > open and low <= ta.lowest(low, len)
sindex := 0
ret := 1
major = lele(maj_qual, maj_len)
minor = lele(min_qual, min_len)
ExaustionLow = major == 1 ? 1 : 0
Bullish3LineStrike = close[3] < open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1]
// Entry and Exit Logic for Strategy 2
// Create variables to track trade directions and entry prices for each strategy
var int tradeDirection1 = na
var float entryLongPrice1 = na
// Calculate entry prices for long positions - Strategy 1
if (swingLow1 or Bullish3LineStrike)
entryLongPrice1 := close
tradeDirection1 := 1
// Calculate target prices for long positions based on ATR - Strategy 1
targetLongPrice1 = entryLongPrice1 + (atrMultiplierforlongs * atrValue)
// Calculate stop loss prices for long positions based on entry - Strategy 1
stopLossLongPrice1 = entryLongPrice1 - (atrMultiplierforstoploss * atrValue)
// Entry conditions for Strategy 1
if (tradeDirection1 == 1 and (swingLow1 or Bullish3LineStrike))
strategy.entry("Long - Strategy 1", strategy.long)
// Exit conditions for long positions: When price reaches or exceeds the target - Strategy 1
if (close >= targetLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Take Profit Hit")
// Exit conditions for long positions: When price hits stop loss - Strategy 1
if (close <= stopLossLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Stop Loss Hit")