1. Persegi
  2. VWAP Moving Average Crossover dengan Strategi Stop Loss dan Take Profit ATR Dinamis

VWAP Moving Average Crossover dengan Strategi Stop Loss dan Take Profit ATR Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-04-01 10:51:46
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini diperdagangkan berdasarkan hubungan silang antara indikator VWAP (Volume Weighted Average Price) dan harga. Ini membuka posisi panjang ketika harga melintasi di atas VWAP dan posisi pendek ketika harga melintasi di bawah VWAP. Sementara itu, ini menggunakan indikator ATR (Average True Range) untuk menghitung stop loss dinamis dan mengambil tingkat keuntungan untuk mengontrol risiko dan mengunci keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung nilai VWAP selama periode tertentu sebagai referensi untuk biaya pasar rata-rata.
  2. Tentukan situasi silang antara harga dan VWAP: sinyal panjang dipicu ketika harga penutupan melintasi di atas VWAP, dan sinyal pendek dipicu ketika melintasi di bawah VWAP.
  3. Menggunakan indikator ATR untuk menghitung rentang volatilitas pasar saat ini dan mengatur stop loss dinamis dan mengambil tingkat keuntungan berdasarkan nilai ATR dan faktor multiplier yang diberikan.
  4. Setelah posisi dibuka, keluar dari perdagangan ketika harga mencapai level stop loss atau take profit.

Analisis Keuntungan

  1. VWAP dapat secara efektif mencerminkan biaya pasar rata-rata.
  2. Stop loss dan take profit dinamis berdasarkan indikator ATR dapat beradaptasi dengan rentang volatilitas dalam kondisi pasar yang berbeda, mengendalikan risiko sambil mempertimbangkan potensi keuntungan.
  3. Parameter dapat disesuaikan, seperti periode perhitungan untuk VWAP dan ATR, stop loss dan take profit multiplier, dll, yang dapat diatur secara fleksibel sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda dan preferensi risiko.

Analisis Risiko

  1. Sebagai indikator tren, VWAP memiliki keterlambatan tertentu dan dapat berkinerja buruk di pasar yang bergolak, menghasilkan lebih banyak sinyal palsu.
  2. Stop loss dan take profit dengan multiplier ATR tetap mungkin tidak sepenuhnya beradaptasi dengan sentimen pasar yang berubah dengan cepat, sehingga menyebabkan stop loss prematur atau ruang keuntungan yang tidak cukup.
  3. Strategi ini tidak mempertimbangkan kesenjangan harga, di mana harga pembukaan langsung melompat di atas tingkat stop loss atau mengambil keuntungan, mengekspos risiko tertentu.

Arahan Optimasi

  1. Menggabungkan indikator tren atau indikator volatilitas lainnya di atas VWAP untuk membantu penilaian, seperti MA, EMA, dll, untuk meningkatkan keandalan sinyal.
  2. Mengoptimalkan faktor multiplier ATR dengan memperkenalkan mekanisme penyesuaian dinamis adaptif untuk menyesuaikan ukuran multiplier secara dinamis berdasarkan karakteristik volatilitas harga terbaru.
  3. Tambahkan penanganan kesenjangan harga dalam logika stop loss dan take profit, seperti stop loss langsung atau take profit pada harga pembukaan, pesanan yang menunggu, dan mekanisme penanganan lainnya.
  4. Pertimbangkan untuk memperkenalkan strategi manajemen posisi dan manajemen uang, seperti rasio tetap, risiko tetap, dan metode alokasi dana lainnya untuk meningkatkan rasio return-to-risk secara keseluruhan.

Ringkasan

Strategi ini berfokus pada VWAP, menghasilkan sinyal perdagangan melalui crossover dengan harga sambil menggabungkan ATR untuk stop loss dinamis dan mengambil keuntungan untuk mengendalikan risiko penarikan sambil menangkap tren. Ide keseluruhan sederhana dan mudah dipahami. Namun, ada ruang tambahan untuk optimasi. Dengan memperkenalkan indikator tambahan, mengoptimalkan stop loss dan mengambil keuntungan logika, menambahkan manajemen uang, dll, strategi dapat lebih baik beradaptasi dengan perubahan lingkungan pasar dan meningkatkan ketahanan dan profitabilitasnya.

/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)

// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")

// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)

// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Setting stop loss and take profit for long positions
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // Setting stop loss and take profit for short positions
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi