Strategi titik beli dan jual berdasarkan TD Sequential Breakouts dan Retracements
Tanggal Pembuatan:
2024-04-01 11:23:26
Akhirnya memodifikasi:
2024-04-01 11:23:26
menyalin:
3
Jumlah klik:
755
ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi breakout dan retracement buy/sell based on the TD sequence. Strategi ini mengidentifikasi potensi trend reversal dengan mengidentifikasi root 8 dan root 9 K dalam TD sequence. Strategi ini juga mempertimbangkan retracement setelah TD sequence breakout untuk meningkatkan keakuratan entry point.
Prinsip Strategi
- Hitung urutan TD: dengan membandingkan harga penutupan saat ini dengan harga penutupan sebelum 4 garis K, untuk menilai apakah ada 8 atau 9 garis K berturut-turut naik (turun).
- Menentukan titik jual beli: Ketika muncul 8 atau 9 garis K berturut-turut naik (atau turun), tanda titik jual potensial (atau titik beli) di garis K ke-8 atau ke-9.
- Pertimbangkan penarikan: Perhatikan apakah ada penarikan harga setelah terobosan seri TD. Jika masih ada terobosan di garis 13, 14, 15 atau 16 K, maka terobosan dianggap valid, jika tidak dianggap tidak valid.
- Pengertian tren: Menggunakan hubungan antara rata-rata bergerak 10 dan 20 hari untuk menilai arah tren saat ini, sebagai referensi untuk keputusan jual beli.
Keunggulan Strategis
- Kemampuan untuk secara efektif mengidentifikasi potensi titik balik tren, terutama dalam tren yang kuat, titik masuk penarikan setelah terobosan seri TD sering mendapatkan rasio risiko-penghasilan yang lebih baik.
- Dengan mempertimbangkan penarikan setelah terobosan seri TD, beberapa sinyal palsu dapat disaring secara efektif dan meningkatkan akurasi titik masuk.
- Penggunaan moving averages dapat membantu menentukan arah tren saat ini, membuat strategi lebih efektif saat beroperasi dengan momentum.
Risiko Strategis
- Dalam pasar yang bergejolak, sekuens TD dapat menghasilkan lebih banyak sinyal palsu, yang menyebabkan perdagangan yang lebih sering dan kehilangan dana.
- Strategi ini sangat sensitif terhadap pilihan parameter, yang mungkin perlu dioptimalkan dan disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
- Strategi yang tidak memiliki mekanisme stop loss yang jelas dapat menanggung risiko penarikan yang lebih besar jika terjadi fluktuasi besar di pasar.
Arah optimasi strategi
- Masukkan lebih banyak indikator teknis seperti RSI, MACD, dan lain-lain untuk meningkatkan keandalan sinyal dan efisiensi filter.
- Untuk penarikan setelah terobosan seri TD, dapat dipertimbangkan untuk memperkenalkan kriteria penilaian yang lebih fleksibel, seperti toleransi penarikan yang disesuaikan secara dinamis menggunakan indikator seperti ATR.
- Dalam menilai tren, kita dapat mencoba menggunakan kombinasi periode waktu yang lebih banyak, seperti hubungan rata-rata bergerak jangka pendek, menengah, dan panjang, untuk mendapatkan penilaian tren yang lebih komprehensif.
- Memperkenalkan mekanisme stop loss yang jelas, seperti stop loss dinamis berbasis ATR, untuk mengontrol kerugian maksimum dalam satu transaksi.
Meringkaskan
Strategi ini, melalui kombinasi dari seri TD dan moving averages, mampu secara efektif mengidentifikasi potensi titik-titik trend reversal dan meningkatkan akurasi titik-titik entry dengan mempertimbangkan situasi mundur. Meskipun ada beberapa risiko dan keterbatasan dalam strategi ini, langkah-langkah optimasi seperti memperkenalkan lebih banyak indikator teknis, mengoptimalkan metode penilaian tren, dan menyiapkan mekanisme stop loss yang jelas dapat meningkatkan lebih lanjut kehandalan dan profitabilitas strategi.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Dipak Shankarrao Chavhan", shorttitle="Dipak Chavhan", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_value=10)
Numbers = input(true)
SR = input(true)
var int TD = 0
var int TS = 0
var int TDUp = 0
var int TDDn = 0
TD := close > close[4] ? TD[1] + 1 : 0
TS := close < close[4] ? TS[1] + 1 : 0
TDUp := TD - valuewhen(TD < TD[1], TD, 1)
TDDn := TS - valuewhen(TS < TS[1], TS, 1)
plotshape(Numbers ? (TDUp == 8 ? true : na) : na, style=shape.triangleup, text="8", color=color.new(color.green, 0), location=location.belowbar)
plotshape(Numbers ? (TDUp == 9 ? true : na) : na, style=shape.triangleup, text="9", color=color.new(color.green, 0), location=location.belowbar)
plotshape(Numbers ? (TDDn == 8 ? true : na) : na, style=shape.triangledown, text="8", color=color.new(color.red, 0), location=location.abovebar)
plotshape(Numbers ? (TDDn == 9 ? true : na) : na, style=shape.triangledown, text="9", color=color.new(color.red, 0), location=location.abovebar)
priceflip = barssince(close < close[4])
sellsetup = close > close[4] and priceflip
sell = sellsetup and barssince(priceflip != 9)
sellovershoot = sellsetup and barssince(priceflip != 13)
sellovershoot1 = sellsetup and barssince(priceflip != 14)
sellovershoot2 = sellsetup and barssince(priceflip != 15)
sellovershoot3 = sellsetup and barssince(priceflip != 16)
priceflip1 = barssince(close > close[4])
buysetup = close < close[4] and priceflip1
buy = buysetup and barssince(priceflip1 != 9)
buyovershoot = buysetup and barssince(priceflip1 != 13)
buyovershoot1 = buysetup and barssince(priceflip1 != 14)
buyovershoot2 = buysetup and barssince(priceflip1 != 15)
buyovershoot3 = buysetup and barssince(priceflip1 != 16)
TDbuyh = valuewhen(buy, high, 0)
TDbuyl = valuewhen(buy, low, 0)
TDsellh = valuewhen(sell, high, 0)
TDselll = valuewhen(sell, low, 0)
plot(SR ? (TDbuyh ? TDbuyl : na) : na, style=plot.style_circles, linewidth=2, color=color.red)
plot(SR ? (TDselll ? TDsellh : na) : na, style=plot.style_circles, linewidth=2, color=color.lime)
sma1 = sma(close, 10)
sma2 = sma(close, 20)
if TDbuyh
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if TDselll
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)