Strategi Terobosan Lag Rata-rata Pergerakan Ganda

Ringkasan

“Strategi Penembusan Lag Lag Dua Persamaan” adalah strategi perdagangan analisis teknis yang umum digunakan. Strategi ini menggabungkan dua indikator rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan rata-rata riak nyata (ATR) dari dua periode yang berbeda untuk menangkap titik-titik perubahan tren pasar dan melakukan perdagangan dengan risiko rendah dan keuntungan tinggi.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip utama dari strategi ini adalah sebagai berikut:

1. Hitung SMA dari dua periode yang berbeda, dengan periode default 14 dan 50.
2. Perhitungan indikator ATR, yang digunakan untuk mengukur volatilitas pasar, dengan siklus default 14.
3. Gambarkan ATR atas dan bawah, sebagai area referensi untuk fluktuasi harga. Atas diperoleh dari harga tertinggi ditambah ATR kali ganda ((default 1.5)), dan bawah diperoleh dari harga terendah dikurangi ATR kali ganda.
4. Ketika harga close out melewati garis rata-rata jangka pendek dan garis rata-rata jangka pendek berada di atas garis rata-rata jangka panjang, sinyal multitasking dihasilkan dan panah ke atas dipetakan di bawah garis K.
5. Ketika harga close out melewati garis rata-rata jangka pendek di bawah dan garis rata-rata jangka pendek di bawah garis rata-rata jangka panjang, sinyal shorting dihasilkan dan panah ke bawah dipetakan di atas garis K.
6. Tetapkan stop loss dan stop loss, stop loss adalah harga minimum dikurangi ATR dikali ganda, stop loss adalah harga pembukaan ditambah ((harga pembukaan - stop loss) dikali ganda.

Dari prinsip-prinsip di atas dapat dilihat bahwa strategi ini menggabungkan penilaian tren sistem garis rata dan pengukuran tingkat fluktuasi indikator ATR, yang didasarkan pada pelacakan tren, sekaligus mengendalikan risiko penarikan, adalah strategi yang berorientasi pada tren.

Analisis Keunggulan

“Strategi Penembusan Gagal Garis Dua” memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Pelacakan tren: menilai arah tren melalui sistem garis rata, menangkap tren pasar besar, mengikuti pasar.
2. Pengendalian risiko: Mengukur volatilitas pasar dengan menggunakan indikator ATR, mengatur stop loss yang masuk akal, dan mengendalikan penarikan dalam kisaran yang dapat diterima.
3. Fleksibilitas parameter: Parameter seperti siklus rata-rata, siklus ATR, dan perkalian dapat dioptimalkan dan disesuaikan sesuai dengan pasar dan varietas yang berbeda.
4. Intuitif: sinyal trading sederhana dan jelas, cocok untuk digunakan oleh investor dari berbagai tingkatan.

Analisis risiko

Meskipun ada beberapa keuntungan dari strategi ini, ada risiko berikut:

1. Sering berdagang: Strategi ini dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang sering, meningkatkan biaya perdagangan, ketika pasar berfluktuasi besar dan tren tidak jelas.
2. Retargeting: Sistem linear bersifat retargeting, yang dapat terjadi pada awal perubahan pasar.
3. Optimasi parameter: pengaturan parameter yang berbeda memiliki dampak besar pada kinerja strategi, yang memerlukan optimasi parameter untuk berbagai pasar dan varietas, meningkatkan kesulitan implementasi.

Untuk mengatasi risiko di atas, ada beberapa hal yang dapat dioptimalkan dan ditingkatkan:

1. Memperkenalkan penyaringan tren: sebelum menghasilkan sinyal perdagangan, dinilai dulu arah tren siklus besar, hanya melakukan perdagangan jika tren siklus besar jelas, mengurangi frekuensi perdagangan.
2. Optimalkan Stop Loss: Anda dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan Stop Loss dinamis seperti Stop Loss Mobile, Stop Loss Volatilitas, dan menyesuaikan Stop Loss sesuai dengan dinamika volatilitas pasar untuk meningkatkan fleksibilitas strategi.
3. Optimasi kombinasi: menggabungkan strategi dengan indikator teknis atau faktor fundamental lainnya untuk meningkatkan kehandalan strategi.

Arah optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:

1. Optimasi parameter: Optimasi parameter dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma genetik, pencarian grid, dan lain-lain. Optimasi parameter dapat dilakukan secara otomatis untuk mencari kombinasi parameter yang optimal untuk varietas dan siklus yang berbeda.
2. Sinyal penyaringan: Setelah menghasilkan sinyal perdagangan, dapat diperkenalkan lebih lanjut indikator teknis lainnya atau faktor mendasar untuk konfirmasi kedua pada sinyal, meningkatkan kualitas sinyal. Misalnya, menambahkan indikator volume transaksi, menilai kekuatan tren; menambahkan data ekonomi makro, menilai apakah lingkungan umum menguntungkan kelanjutan tren.
3. Manajemen posisi: Pada saat membuka posisi, Anda dapat secara dinamis menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan faktor-faktor seperti volatilitas pasar, risiko akun, dan lain-lain, untuk mengontrol risiko transaksi tunggal. Misalnya, menggunakan rumus Kelly, metode proporsi tetap, dan lain-lain untuk mengelola posisi.
4. Stop loss yang bergerak: Stop loss awal adalah tetap, dan ketika harga bergerak ke arah yang menguntungkan, Anda dapat mempertimbangkan untuk memindahkan stop loss ke arah yang menguntungkan, mengurangi penarikan kembali, meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Optimasi di atas dapat meningkatkan kemampuan adaptasi, stabilitas, dan profitabilitas strategi, tetapi perlu diperhatikan bahwa optimasi berlebihan dapat menyebabkan penyesuaian kurva strategi, yang berkinerja buruk di luar sampel, sehingga perlu dilakukan verifikasi umpan balik yang memadai di dalam dan di luar sampel.

Meringkaskan

“Dua garis rata keterlambatan strategi penembusan” adalah klasik strategi jenis trend tracking, melalui sistem garis rata menilai arah tren, menggunakan ATR indikator untuk mengendalikan risiko, sementara menangkap tren manajemen risiko. Meskipun ada beberapa masalah keterlambatan dan sering perdagangan, tetapi dengan mengoptimalkan stop loss, memperkenalkan filter sinyal, parameter beradaptasi optimasi, manajemen posisi, dan metode lainnya, dapat meningkatkan kinerja strategi, sehingga menjadi sebuah praktis kuantitatif strategi perdagangan.