Strategi Penembusan Perubahan Harga Ambang Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-04-01 12:03:59
Tag:

Strategi ini disebut Dynamic Threshold Price Change Breakout Strategy. Ide utama dari strategi ini adalah untuk menetapkan ambang batas dinamis, dan ketika tingkat perubahan harga melebihi ambang batas ini, sinyal beli dihasilkan, dan ketika tingkat perubahan harga lebih rendah dari nilai negatif ambang batas ini, sinyal jual dihasilkan. Pada saat yang sama, strategi ini juga menetapkan stop loss. Ketika harga turun di bawah harga terendah dari 6 lilin sebelumnya, posisi akan ditutup.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah menghitung tingkat perubahan harga, yang diperoleh dengan membagi harga penutupan saat ini dengan harga penutupan sebelumnya dan kemudian mengurangi 1. Kemudian, tingkat perubahan harga yang dihitung dibandingkan dengan input ambang batas oleh pengguna. Ketika tingkat perubahan harga lebih besar dari atau sama dengan ambang batas, jika tidak ada posisi saat ini atau posisi pendek dipegang, sinyal beli dihasilkan; ketika tingkat perubahan harga kurang dari atau sama dengan nilai negatif ambang batas, jika tidak ada posisi saat ini atau posisi panjang dipegang, sinyal jual dihasilkan. Setelah menghasilkan sinyal beli, strategi akan mencatat harga terendah dari 6 lilin sebagai harga stop loss sebelumnya. Begitu harga turun di bawah harga loss, strategi akan menghentikan posisi panjang.

Keuntungan Strategi

Strategi ini menggunakan ambang batas dinamis, yang dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda dan memiliki tingkat fleksibilitas tertentu.
Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan.
Stop loss diatur untuk mengendalikan risiko sampai batas tertentu.
Cocok untuk digunakan di pasar yang sedang berkembang, dapat secara efektif menangkap tren kenaikan.

Risiko Strategi

Strategi ini dapat mengalami perdagangan yang sering di pasar yang tidak stabil, yang mengarah pada peningkatan biaya transaksi.
Pengaturan stop loss mungkin tidak cukup fleksibel, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan stop loss prematur.
Strategi hanya mempertimbangkan faktor tingkat perubahan harga dan tidak mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi tren harga, seperti volume perdagangan dan sentimen pasar.

Arah Optimasi Strategi

Lebih banyak indikator, seperti volume perdagangan dan volatilitas, dapat dipertimbangkan untuk diperkenalkan untuk meningkatkan keandalan strategi.
Pengaturan stop loss dapat dioptimalkan, seperti menggunakan stop trailing atau stop loss dinamis, untuk membuat stop loss lebih fleksibel.
Parameter dapat dioptimalkan, seperti ukuran ambang batas dan periode perhitungan stop loss, untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Manajemen posisi dapat ditambahkan untuk menyesuaikan posisi secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar untuk mengendalikan risiko.

Ringkasan

Strategi Penembusan Perubahan Harga ambang dinamis menghasilkan sinyal perdagangan dengan membandingkan tingkat perubahan harga dengan ambang dinamis, yang cocok untuk digunakan di pasar yang sedang naik. Logika strategi sederhana dan jelas, dengan tingkat fleksibilitas dan kemampuan pengendalian risiko tertentu. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti perdagangan yang sering terjadi di pasar yang tidak stabil dan pengaturan stop loss yang tidak fleksibel. Di masa depan, kita dapat mempertimbangkan untuk mengoptimalkan strategi dari aspek seperti memperkenalkan lebih banyak indikator, mengoptimalkan pengaturan stop loss, mengoptimalkan parameter, dan menambahkan manajemen posisi untuk meningkatkan kinerja strategi.

/*backtest
start: 2023-04-01 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Price Change", shorttitle="Price Change", overlay=true)

change = input(00.1, title="Change", minval=0.0001, maxval=1, type=input.float)


// Calculate price change
priceChange = close / close[1] - 1

// Buy and Sell Signals
buyp = priceChange >= change
sellp = priceChange <= (change * -1)

// Initialize position and track the current position
var int position = na

// Strategy entry conditions
buy_condition = buyp and (na(position) or position == -1)
sell_condition = sellp and (na(position) or position == 1)

var float stop = na

if (buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    stop := lowest(low, 6)
    position := 1
if (sell_condition or low < stop)
    strategy.close("Long")
    position := -1

// Plot Buy and Sell signals using plotshape
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi