ChaoZhang
Ringkasan
Strategi MACD Valley Detector adalah strategi perdagangan berdasarkan indikator MACD. Strategi ini menghasilkan sinyal beli dengan mendeteksi titik terendah indikator MACD. Strategi ini akan mengirimkan sinyal beli ketika indikator MACD membentuk titik terendah, dan nilai MACD kurang dari -0.4, dan perbedaan antara MACD dan garis sinyalnya kurang dari 0.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi MACD Valley Detector adalah menggunakan indikator MACD untuk menangkap peluang terbalik yang potensial. Indikator MACD diperoleh dari perbedaan antara dua indikator moving average (EMA), yang mencerminkan perubahan dinamika harga. Ketika indikator MACD membentuk dasar lembah, menunjukkan bahwa pergerakan turun harga mungkin melemah dan ada kemungkinan terbalik.
Strategi ini menggunakan kondisi berikut untuk menilai MACD valley bottom:
- MACD saat ini lebih jauh dari garis sinyal
- Perbedaan sebelumnya lebih kecil dari dua perbedaan sebelumnya.
- MACD kurang dari -0.4
- MACD dengan garis sinyal kurang dari 0
Ketika kondisi di atas terpenuhi secara bersamaan, strategi menganggap terjadinya MACD Valley Bottom, dan mengirimkan sinyal beli. Pada saat yang sama, strategi menetapkan harga stop-loss yang tetap, yaitu harga beli ditambah dengan harga diferensial yang tetap ((takeProfitValue)).
Analisis Keunggulan
- Indikator MACD adalah indikator dinamis yang digunakan secara luas dan mampu menangkap perubahan tren harga secara efektif.
- Dengan mendeteksi bagian bawah lembah MACD, strategi mencoba untuk menangkap potensi peluang reversal dan mencari peluang beli setelah harga turun.
- Strategi ini menggunakan beberapa kondisi untuk mengkonfirmasi dasar MACD, meningkatkan keandalan sinyal.
- Menetapkan harga stop-loss yang tetap untuk membantu mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.
Analisis risiko
- Indikator MACD memiliki keterlambatan dan mungkin akan mengirimkan sinyal tertunda.
- Strategi bergantung pada pengaturan parameter tetap, seperti panjang rata-rata bergerak cepat dan lambat, panjang garis sinyal MACD, dan lain-lain, yang mungkin tidak berkinerja baik dalam kondisi pasar yang berbeda.
- Strategi ini tidak memiliki mekanisme stop loss yang jelas dan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar jika pasar terus turun.
- Harga stop-loss yang tetap dapat membatasi potensi keuntungan dari strategi, terutama di pasar tren yang kuat.
Arah optimasi
- Pertimbangkan untuk memasukkan mekanisme stop loss dinamis, seperti stop loss berdasarkan indikator ATR, untuk mengendalikan risiko dengan lebih baik.
- Mengoptimalkan parameter indikator MACD, seperti mencari kombinasi parameter optimal menggunakan algoritma genetik dan lain-lain.
- Kombinasi dengan indikator teknis lainnya atau filter status pasar, seperti RSI, Brinks, dll, untuk meningkatkan kualitas dan keandalan sinyal.
- Menjelajahi strategi stop-loss yang dinamis, seperti penyesuaian level stop-loss berdasarkan volatilitas pasar atau perilaku harga, untuk mengambil keuntungan dari tren.
Meringkaskan
Strategi MACD Valley Detector adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada deteksi terowongan indikator MACD. Dengan menangkap terowongan indikator MACD, strategi mencoba menemukan peluang pembalikan potensial dan melakukan pembelian. Strategi ini menggunakan beberapa kondisi untuk mengkonfirmasi sinyal dan menetapkan harga stop-loss yang tetap. Meskipun strategi ini memiliki beberapa keuntungan, seperti memanfaatkan indikator MACD yang banyak digunakan dan konfirmasi multi-kondisi, ada beberapa risiko dan keterbatasan, seperti keterlambatan, parameter tetap, kurangnya stop loss yang jelas, dll.
/*backtest
start: 2024-03-12 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © freditansari
//@version=5
//@version=5
strategy("MACD Valley Detector", overlay=true)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
qty=1
takeProfitValue =7
// stopLossValue = 1
// close[0] < close[1] and close[1] > close[2]
is_valley= delta[0] > delta[1] and delta[1]<delta[2]? 1:0
// plot(is_valley , "valley?")
if(is_valley==1 and MACD<=-0.4 and delta <0)
takeProfit = close +takeProfitValue
action = "buy"
// strategy.entry("long", strategy.long, qty=qty)
// // strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// strategy.exit("exit", "long", limit=takeProfit)
alert('{"TICKER":"'+syminfo.ticker+'","ACTION":"'+action+'","PRICE":"'+str.tostring(close)+'","TAKEPROFIT":"'+str.tostring(takeProfit)+'","QTY":"'+str.tostring(qty)+'"}')
if (ta.crossover(delta, 0))
stopLoss = low -0.3
takeProfit = high +0.3
strategy.entry("MacdLE", strategy.long,qty=qty, comment="MacdLE")
strategy.exit("exit long", "MacdLE", limit=takeProfit)
// strategy.exit("exit long", "MacdLE", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (ta.crossunder(delta, 0))
stopLoss = high + 0.3
takeProfit = low - 0.3
strategy.entry("MacdSE", strategy.short,qty=qty, comment="MacdSE")
strategy.exit("exit long", "MacdLE", limit=takeProfit)
// strategy.exit("exit short", "MacdSE", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)