1. Persegi
  2. SPARK Dimensi Posisi Dinamis dan Strategi Perdagangan Indikator Ganda

SPARK Dimensi Posisi Dinamis dan Strategi Perdagangan Indikator Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-04-12 17:22:47
Tag:supertrendRSIATR

img

Gambaran umum

Strategi SPARK adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan pengukuran posisi dinamis dengan konfirmasi indikator ganda. Strategi ini memanfaatkan indikator SuperTrend dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial sambil menggunakan mekanisme pengukuran posisi dinamis untuk mengoptimalkan alokasi modal. Strategi ini juga menawarkan pengaturan mengambil keuntungan dan stop loss yang fleksibel, serta parameter yang dapat disesuaikan seperti frekuensi perdagangan minimum dan preferensi arah.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi SPARK terletak pada aplikasi gabungan dari indikator SuperTrend dan indikator RSI. Indikator SuperTrend menentukan arah tren dengan membandingkan harga penutupan dengan tingkat dukungan dan resistensi dinamis, sementara indikator RSI digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pasar yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual. Ketika indikator SuperTrend dan RSI secara bersamaan memenuhi kriteria tertentu, strategi menghasilkan sinyal masuk.

Strategi ini menggunakan mekanisme pengukuran posisi dinamis untuk mengoptimalkan alokasi modal untuk setiap perdagangan. Dengan menetapkan persentase portofolio dan rasio leverage, strategi secara otomatis menghitung ukuran posisi optimal berdasarkan kondisi pasar saat ini dan saldo akun. Selain itu, strategi ini menawarkan pengaturan take profit dan stop loss yang fleksibel, memungkinkan pengguna untuk memilih antara persentase tetap atau tingkat yang dihitung secara dinamis.

Keuntungan Strategi

  1. Konfirmasi indikator ganda: Dengan menggabungkan indikator SuperTrend dan RSI, strategi SPARK dapat lebih akurat mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial, mengurangi kemungkinan sinyal palsu.
  2. Dimensi Posisi Dinamis: Strategi ini menggunakan mekanisme ukuran posisi dinamis yang secara otomatis mengoptimalkan alokasi modal untuk setiap perdagangan berdasarkan persentase portofolio dan rasio leverage, meningkatkan efisiensi modal.
  3. Manajemen Risiko Fleksibel: Strategi ini menawarkan pengaturan keuntungan dan stop loss yang fleksibel, memungkinkan pengguna untuk memilih antara persentase tetap atau tingkat yang dihitung secara dinamis berdasarkan preferensi risiko mereka, memungkinkan kontrol risiko yang tepat.
  4. Parameter yang dapat disesuaikan: Strategi ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan beberapa parameter input, seperti panjang ATR, multiplier, dan ambang RSI, untuk beradaptasi dengan kondisi pasar dan preferensi perdagangan yang berbeda.

Risiko Strategi

  1. Risiko pasar: Meskipun strategi SPARKkonfirmasi indikator ganda dan mekanisme ukuran posisi dinamis, ia masih dapat menghadapi risiko kerugian dalam kondisi pasar yang ekstrim.
  2. Risiko Optimasi Parameter: Kinerja strategi sangat tergantung pada pemilihan parameter input. Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja strategi yang tidak optimal.
  3. Risiko overfitting: Jika parameter strategi terlalu dioptimalkan, hal itu dapat mengakibatkan kinerja yang buruk dalam kondisi pasar di masa depan.

Arah Optimasi Strategi

  1. Memasukkan Indikator Tambahan: Pertimbangkan untuk memasukkan indikator teknis lainnya, seperti MACD, Bollinger Bands, dll, untuk lebih meningkatkan keakuratan konfirmasi sinyal.
  2. Mengoptimalkan Mekanisme Take Profit dan Stop Loss: Jelajahi strategi take profit dan stop loss yang lebih maju, seperti trailing stop, tingkat take profit dinamis, dll., Untuk lebih melindungi keuntungan dan membatasi kerugian.
  3. Penyesuaian Parameter Adaptif: Mengembangkan mekanisme adaptatif yang secara dinamis menyesuaikan parameter strategi berdasarkan kondisi pasar untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang terus berubah.

Ringkasan

Strategi SPARK menyediakan pedagang dengan solusi perdagangan kuantitatif yang komprehensif dengan menggabungkan indikator SuperTrend dan RSI, menggunakan mekanisme ukuran posisi dinamis, dan menawarkan alat manajemen risiko yang fleksibel.

/*backtest
start: 2024-03-12 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SPARK", shorttitle="SPARK", overlay=true)

// Choose whether to activate the minimal bars in trade feature
minBarsEnabled = input(true, title="Activate Minimal Bars in Trade")
portfolioPercentage = input(10, title="Portfolio Percentage", minval=1, maxval=100)
// Leverage Input
leverage = input(1, title="Leverage", minval=1)

// Calculate position size according to portfolio percentage and leverage
positionSizePercent = portfolioPercentage / 100 * leverage
positionSize = (strategy.initial_capital / close) * positionSizePercent

// Take Profit and Stop Loss settings
useFixedTPSL = input(1, title="Use Fixed TP/SL", options=[1, 0])
tp_sl_step = 0.1
fixedTP = input(2.0, title="Fixed Take Profit (%)", step=tp_sl_step)
fixedSL = input(1.0, title="Fixed Stop Loss (%)", step=tp_sl_step)

// Calculate Take Profit and Stop Loss Levels
takeProfitLong = close * (1 + fixedTP / 100)
takeProfitShort = close * (1 - fixedTP / 100)
stopLossLong = close * (1 - fixedSL / 100)
stopLossShort = close * (1 + fixedSL / 100)

// Plot TP and SL levels on the chart
plotshape(series=takeProfitLong, title="Take Profit Long", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=takeProfitShort, title="Take Profit Short", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
plotshape(series=stopLossLong, title="Stop Loss Long", color=color.red, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=stopLossShort, title="Stop Loss Short", color=color.green, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)

// Minimum Bars Between Trades Input
minBarsBetweenTrades = input(5, title="Minimum Bars Between Trades")

// Inputs for selecting trading direction
tradingDirection = input("Both", "Choose Trading Direction", options=["Long", "Short", "Both"])

// SuperTrend Function
trendFlow(src, atrLength, multiplier) =>
    atr = atr(atrLength)
    up = hl2 - (multiplier * atr)
    dn = hl2 + (multiplier * atr)
    trend = 1
    trend := nz(trend[1], 1)
    up := src > nz(up[1], 0) and src[1] > nz(up[1], 0) ? max(up, nz(up[1], 0)) : up
    dn := src < nz(dn[1], 0) and src[1] < nz(dn[1], 0) ? min(dn, nz(dn[1], 0)) : dn
    trend := src > nz(dn[1], 0) ? 1 : src < nz(up[1], 0)? -1 : nz(trend[1], 1)
    [up, dn, trend]

// Inputs for SuperTrend settings
atrLength1 = input(7, title="ATR Length for Trend 1")
multiplier1 = input(4.0, title="Multiplier for Trend 1")
atrLength2 = input(14, title="ATR Length for Trend 2")
multiplier2 = input(3.618, title="Multiplier for Trend 2")
atrLength3 = input(21, title="ATR Length for Trend 3")
multiplier3 = input(3.5, title="Multiplier for Trend 3")
atrLength4 = input(28, title="ATR Length for Trend 4")
multiplier4 = input(3.382, title="Multiplier for Trend 4")

// Calculate SuperTrend
[up1, dn1, trend1] = trendFlow(close, atrLength1, multiplier1)
[up2, dn2, trend2] = trendFlow(close, atrLength2, multiplier2)
[up3, dn3, trend3] = trendFlow(close, atrLength3, multiplier3)
[up4, dn4, trend4] = trendFlow(close, atrLength4, multiplier4)

// Entry Conditions based on SuperTrend and Elliott Wave-like patterns
longCondition = trend1 == 1 and trend2 == 1 and trend3 == 1 and trend4 == 1
shortCondition = trend1 == -1 and trend2 == -1 and trend3 == -1 and trend4 == -1

// Calculate bars since last trade
barsSinceLastTrade = barssince(tradingDirection == "Long" ? longCondition : shortCondition)

// Strategy Entry logic based on selected trading direction and minimum bars between trades
if tradingDirection == "Long" or tradingDirection == "Both"
    if longCondition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
        strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

if tradingDirection == "Short" or tradingDirection == "Both"
    if shortCondition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
        strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

// Color bars based on position
var color barColor = na
barColor := strategy.position_size > 0 ? color.green : strategy.position_size < 0 ? color.red : na

// Plot colored bars
plotcandle(open, high, low, close, color=barColor)

// Plot moving averages
plot(sma(close, 50), color=color.blue)
plot(sma(close, 200), color=color.orange)

// More customizable trading bot - adding a new indicator
// This indicator is the RSI (Relative Strength Index)

// RSI Inputs
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Oversold")
rsi_overbought = input(70, title="RSI Overbought")

// Calculate RSI
rsi = rsi(close, rsi_length)

// Plot RSI
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI")

// Entry Conditions based on RSI
rsi_long_condition = rsi < rsi_oversold
rsi_short_condition = rsi > rsi_overbought

// Strategy Entry logic based on RSI
if tradingDirection == "Long" or tradingDirection == "Both"
    if rsi_long_condition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
        strategy.entry("Long_RSI", strategy.long, qty=positionSize)
        strategy.exit("TP/SL Long_RSI", from_entry="Long_RSI", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

if tradingDirection == "Short" or tradingDirection == "Both"
    if rsi_short_condition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
        strategy.entry("Short_RSI", strategy.short, qty=positionSize)
        strategy.exit("TP/SL Short_RSI", from_entry="Short_RSI", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi