Wavetrend Amplitude Besar Strategi Perdagangan Rebound Grid Terlalu Lazim

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-04-25 17:13:39
Tag:DCAEMASMA

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada indikator Wavetrend dan menetapkan posisi panjang ketika harga mencapai beberapa tingkat oversold dan overbought. Ini menutup posisi untuk keuntungan ketika harga bangkit ke tingkat overbought. Ini adalah strategi perdagangan grid yang dirancang untuk menangkap peluang rebound oversold di pasar, cocok untuk siklus 15 menit cryptocurrency seperti Bitcoin dan Solana.

Prinsip Strategi

Hitung dua baris dari indikator Wavetrend, satu adalah nilai asli (wt1) dan yang lainnya adalah nilai yang dihaluskan (wt2).
Atur beberapa tingkat oversold (oslevel1~8) dan tingkat overbought (Oblevel1~5).
Ketika kedua wt1 dan wt2 berada di bawah tingkat oversold tertentu dan wt1 berada di atas wt2, buka posisi panjang.
Ketika kedua wt1 dan wt2 berada di atas tingkat overbought 1 dan wt1 berada di bawah wt2, tutup 70% dari posisi panjang.
Ulangi langkah 3 dan 4 untuk membangun sistem perdagangan grid.

Keuntungan Strategi

Menangkap peluang rebound oversold: Dengan menetapkan beberapa tingkat oversold, ia membuka posisi setelah penurunan harga yang signifikan untuk mendapatkan keuntungan dari rebound.
Bangunan posisi batch untuk mengendalikan risiko: Ini membangun posisi dalam batch sesuai dengan tingkat oversold, dengan posisi yang lebih berat pada tingkat yang lebih rendah, memungkinkan kontrol risiko yang lebih baik.
Mengambil keuntungan secara otomatis: Ini secara otomatis menutup sebagian besar posisi ketika harga bangkit ke zona overbought, mengunci keuntungan.
Parameter fleksibel: Tingkat oversold dan overbought dapat disesuaikan sesuai dengan karakteristik pasar dan preferensi pribadi, menyesuaikan dengan produk dan siklus perdagangan yang berbeda.

Risiko Strategi

Risiko crash: Jika harga terus turun, memicu lebih banyak sinyal pembukaan oversold, itu dapat menyebabkan posisi berat terjebak.
Risiko pasar bergolak: Jika harga berfluktuasi berulang kali di zona oversold, hal itu dapat menyebabkan pembukaan beberapa posisi tanpa dapat mengambil keuntungan, sehingga melemahkan efek strategi.
Risiko parameter: Pengaturan parameter yang berbeda memiliki dampak yang signifikan pada kinerja strategi dan perlu dioptimalkan berdasarkan backtesting dan pengalaman, jika tidak, mereka dapat membawa kerugian.

Arah Optimasi Strategi

Tambahkan penyaringan tren: Tentukan apakah tren tingkat besar naik sebelum membuka posisi untuk menghindari membuka posisi dalam tren menurun.
Mengoptimalkan manajemen posisi: Sesuaikan ukuran posisi pembukaan sesuai dengan jarak antara harga dan tingkat oversold, dengan posisi yang lebih besar untuk jarak yang lebih besar.
Pengambilan keuntungan dinamis: Sesuaikan secara dinamis tingkat pengambilan keuntungan berdasarkan rasio laba rugi kepemilikan, daripada menutup posisi dengan rasio tetap.
Tambahkan stop-loss: Atur stop-loss tetap atau trailing untuk mengontrol kerugian maksimum dari satu transaksi.

Ringkasan

Wavetrend Large Amplitude Oversold Rebound Grid Trading Strategy adalah strategi kuantitatif yang didasarkan pada sinyal oversold dan overbought. Strategi ini mencoba untuk menangkap peluang rebound setelah penurunan tajam melalui pembentukan posisi batch dan pengambilan keuntungan otomatis, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga. Keuntungan dari strategi ini terletak pada kemampuan beradaptasi yang kuat dan penyesuaian parameter yang fleksibel. Namun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti penurunan pasar yang berkelanjutan dan pengaturan parameter yang tidak tepat. Dalam aplikasi praktis, metode penyaringan tren, penentuan posisi dinamis, pengambilan keuntungan, dan pengoptimalan stop-loss dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.

/*backtest
start: 2024-03-25 00:00:00
end: 2024-04-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// © And Isaac, all rights reserved. If there is any piracy, please call the police immediately. 

strategy(title='wavetrend',shorttitle='DCA-High win rate quantitative trading')
n1 = input(40,'channel length')
n2 = input(60,'average length')
Oblevel1 = input(40,'over bought level 1')
Oblevel2 = input(50,'over bought level 1')
Oblevel3 = input(70,'over bought level 1')
Oblevel4 = input(80,'over bought level 1')
Oblevel5 = input(100,'over bought level 2')
oslevel1 = input(-40,'over sold level 1')
oslevel2 = input(-45,'over sold level 1')
oslevel3 = input(-50,'over sold level 1')
oslevel4 = input(-55,'over sold level 1')
oslevel5 = input(-65,'over sold level 1')
oslevel6 = input(-75,'over sold level 1')
oslevel7 = input(-85,'over sold level 1')
oslevel8 = input(-100,'over sold level 2')

ap = input(title="source",defval=hlc3)
esa =ta.ema(ap, n1)
d =ta.ema(math.abs(ap - esa),n1)
ci = (ap - esa)/ (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci,n2)

wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

plot(0,color=color.new(#787b86, 0 ))
plot(Oblevel1, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel1, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel2, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel3, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel4, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel5, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel6, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel7, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel8, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel2, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(wt1, color=color.new(#ff5252,0))
plot(wt2, color=color.new(#ffffff,0))
plot(wt1 - wt2, color=color.new(#00bcd4, 30),style=plot.style_area)

plot(ta.cross(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=color.new(#ff5252,0) , style=plot.style_circles, linewidth=4 )

// barcolor(cross(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? aqua : yellow) : na)
barcolor(ta.cross(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? color.new(#ffffff,0) : color.new(#89ff52, 53)) : na)

/////////////
Long1 = wt2 < oslevel1 and wt1 < oslevel1 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel3 and wt1>oslevel3
Long5 = wt2 < oslevel5 and wt1 < oslevel5 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel6 and wt1>oslevel6

Long7 = wt2 < oslevel7 and wt1 < oslevel7 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel8 and wt1>oslevel8
Long8 = wt2 < oslevel8 and wt1 < oslevel8 and wt1>wt2
LS1 = wt2 > Oblevel1 and wt1 > Oblevel1 and wt1<wt2



if Long1
    strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多1")


if Long5
    strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做5")

if Long7
    strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多7")
if Long8
    strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多8")
if LS1
    strategy.close("L", qty_percent = 70,comment = "平多")

Berkaitan

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi