ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini berdagang berdasarkan sinyal silang EMA23 dan EMA50. Strategi ini menghasilkan sinyal beli saat EMA23 melewati EMA50, dan menghasilkan sinyal jual saat melewati EMA50. Strategi ini juga menghentikan posisi overhead saat harga turun di bawah EMA50, dan sebaliknya menghentikan posisi overhead. Selain itu, strategi ini juga masuk kembali saat harga kembali ke EMA50. Strategi ini berlaku untuk jangka waktu 30 menit.
Prinsip Strategi
- Hitung moving average dari dua indeks EMA23 dan EMA50.
- Ketika EMA23 memakai EMA50, menghasilkan sinyal beli; ketika EMA23 memakai EMA50, menghasilkan sinyal jual.
- Untuk posisi overhead, stop loss dilakukan jika harga turun di bawah EMA50 dan harga penutupan berada di bawah EMA50 pada garis K sebelumnya.
- Untuk posisi kosong, stop loss dilakukan jika harga melampaui EMA50 dan harga penutupan lebih tinggi dari EMA50 pada garis K sebelumnya.
- Untuk posisi multi-head, jika harga kembali ke EMA50 dan harga penutupan, harga tertinggi lebih tinggi dari EMA50, dan EMA23 lebih tinggi dari EMA50, masuk kembali.
- Untuk posisi kosong, jika harga kembali turun di bawah EMA50 dan harga penutupan, harga terendah, dan EMA23 berada di bawah EMA50, masuk kembali.
- Posisi multi-head menghasilkan keuntungan 1,6 kali lipat dari harga yang ditetapkan untuk membuka posisi, dan posisi kosong menghasilkan keuntungan 0,75 kali lipat dari harga yang ditetapkan untuk membuka posisi.
Keunggulan Strategis
- Binary Equilibrium Crossover adalah indikator pelacakan tren yang sederhana dan efektif yang dapat membantu menangkap tren.
- Mekanisme penghentian kerugian membantu mengendalikan risiko dan mencegah pertumbuhan kerugian.
- Mekanisme re-entry memungkinkan strategi untuk menangkap tren lagi dan meningkatkan potensi keuntungan.
- Pengaturan pada titik keuntungan memungkinkan strategi untuk mengunci keuntungan tepat waktu.
- Dalam jangka waktu 30 menit, ada lebih banyak peluang untuk bertransaksi, dan ada juga beberapa kebisingan yang disaring.
Risiko Strategis
- EMA memiliki keterlambatan sebagai indikator trend tracking dan mungkin melewatkan titik masuk terbaik.
- Pengaturan lokasi titik stop loss mungkin tidak cukup dioptimalkan, menyebabkan stop loss prematur.
- Transaksi yang sering dapat meningkatkan biaya biaya dan mempengaruhi profitabilitas.
- Taktik ini dapat menyebabkan lebih banyak sinyal palsu di pasar yang bergejolak.
- Pendapatan tetap pada titik akhir mungkin membatasi ruang keuntungan dari strategi.
Arah optimasi strategi
- Anda dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan indikator teknis lainnya untuk membantu menentukan tren dan memperbaiki titik awal, seperti MACD, RSI, dll.
- Untuk mengoptimalkan pengaturan stop loss, pertimbangkan untuk menggunakan indikator volatilitas seperti ATR untuk secara dinamis menyesuaikan posisi stop loss.
- Mengontrol frekuensi transaksi, mengatur kondisi penyaringan transaksi yang tepat, dan mengurangi sinyal palsu.
- Pengaturan parameter strategi yang berbeda untuk pasar bergolak dan pasar tren.
- Titik keuntungan dapat lebih fleksibel, seperti beradaptasi dengan volatilitas pasar, rasio risiko-pengembalian, dan lain-lain.
Meringkaskan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada crossover dua garis sejajar, menangkap tren melalui sinyal silang EMA23 dan EMA50, dan menyiapkan mekanisme stop loss dan re-entry untuk mengendalikan risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Strategi ini sederhana dan mudah dimengerti, cocok untuk perdagangan jangka pendek menengah seperti 30 menit. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti penilaian tren yang terlambat, kurangnya optimasi stop loss, kurangnya kinerja pasar goyangan dan sebagainya.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2023-04-20 00:00:00
end: 2024-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// EMA 23 ve EMA 50'nin hesaplanması
ema23 = ta.ema(close, 23)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Ana alım kuralı: EMA 23 ve EMA 50'nin yukarı kesilmesi
buySignal = ta.crossover(ema23, ema50)
// Ana satış kuralı: EMA 23 ve EMA 50'nin aşağı kesilmesi
sellSignal = ta.crossunder(ema23, ema50)
// Long pozisyon stop seviyesi
longStopLoss = low < ema50 and close < ema50[1]
// Short pozisyon stop seviyesi
shortStopLoss = high > ema50 and close > ema50[1]
// Long pozisyon için tekrar giriş kuralı
longReEntry = high > ema50 and close > ema50 and close > ema50 and ema23 > ema50
// Short pozisyon için tekrar giriş kuralı
shortReEntry = low < ema50 and close < ema50 and close < ema50 and ema23 < ema50
// Long işlemde kar alma seviyesi (%60)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * 1.60
// Short işlemde kar alma seviyesi (%25)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * 0.75
// Long işlem için yeniden giriş koşulu
longReEntryCondition = strategy.position_size <= 0 and longReEntry
// Short işlem için yeniden giriş koşulu
shortReEntryCondition = strategy.position_size >= 0 and shortReEntry
// Geriye dönük test için başlangıç tarihi (01.01.2022)
startDate = timestamp(2022, 01, 01, 00, 00)
if (time >= startDate)
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0 and (longStopLoss or close >= longTakeProfit))
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and (shortStopLoss or close <= shortTakeProfit))
strategy.close("Sell")
if (longReEntryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortReEntryCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)