Elliott Wave Theory 4-9 Impulse Wave Deteksi Otomatis Strategi Perdagangan

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada Teori Gelombang Elliott dan mencoba untuk mendeteksi gelombang impuls secara otomatis. Ini mendefinisikan gelombang impuls ke atas dengan mencari kombinasi dari 4 lilin penutupan ke atas berturut-turut di mana penutupan saat ini lebih tinggi daripada penutupan 9 hari yang lalu; gelombang impuls ke bawah didefinisikan menggunakan logika yang berlawanan. Setelah gelombang impuls terdeteksi, ia menghasilkan sinyal beli atau jual dan membalikkan posisi, dengan stop loss ditetapkan pada rendah atau tinggi lilin sinyal. Karena gelombang impuls biasanya disertai oleh pergerakan cepat, metode stop loss ini harus menghasilkan hasil positif. Selain itu, akumulasi segitiga hijau atau merah sebelum awal tren yang kuat sering menunjukkan titik masuk yang baik di pasar tren yang tenang sebelum dimulainya.

Prinsip Strategi

1. Tentukan jumlah periode untuk penutupan naik/turun berturut-turut sebagai penutupan (default 3) dan jumlah hari untuk membandingkan penutupan saat ini dengan penutupan N hari yang lalu sebagai hari-hari (default 9).
2. Gunakan variabel long_cc dan short_cc untuk mencatat apakah lilin yang paling baru ditutup secara berturut-turut.
3. Bandingkan penutupan saat ini dengan penutupan hari-hari yang lalu. Jika harga saat ini lebih tinggi/rendah, long_daysago/short_daysago adalah benar.
4. Gabungkan long_cc, short_cc dengan long_daysago, short_daysago untuk mendapatkan sinyal panjang dan pendek akhir.
5. Gambarkan segitiga hijau dan merah yang sesuai dengan sinyal panjang dan pendek.
6. Jika sinyal long muncul dan tidak ada posisi long saat ini, pergi panjang dan atur harga stop loss ke titik terendah dari lilin sinyal.
7. Jika sinyal short muncul dan tidak ada posisi short saat ini, pergi short dan atur harga stop loss ke puncak lilin sinyal.

Analisis Keuntungan

1. Mengidentifikasi gelombang impuls secara otomatis dalam Teori Gelombang Elliott, mengurangi pengaruh analisis subjektif.
2. Gelombang impuls sering disertai dengan tren yang kuat, yang dapat ditangkap dengan strategi ini.
3. Penempatan stop loss konsisten dengan arah tren, meningkatkan rasio risiko-manfaat.
4. Dapat menemukan peluang masuk potensial sebelum awal tren.
5. Parameter dapat disesuaikan, sehingga dapat diterapkan secara luas.

Analisis Risiko

1. Mungkin ada penyimpangan dalam penafsiran teori gelombang, yang mengarah pada penilaian yang salah.
2. Durasi tren sulit diprediksi, dan stop loss dapat diatur terlalu dekat, sehingga berhenti keluar.
3. Mungkin tidak efektif di pasar sampingan, menghasilkan perdagangan yang sering.
4. Tidak mempertimbangkan ukuran posisi dan manajemen uang.

Arahan Optimasi

1. Mengoptimalkan konfigurasi parameter consclos dan daysago melalui backtesting untuk meningkatkan akurasi sinyal.
2. Memperkenalkan indikator konfirmasi tren seperti MACD untuk mengurangi noise.
3. Pertimbangkan untuk menambahkan trailing stop untuk lebih melindungi keuntungan.
4. Jika tren belum jelas, mulailah dengan posisi kecil dan tambahkan setelah tren menjadi jelas.
5. Mengontrol ukuran posisi dan risiko, seperti membatasi persentase dana per perdagangan dan menetapkan penarikan maksimum.

Ringkasan

Strategi ini didasarkan pada Teori Gelombang Elliott klasik dan dapat menangkap pergerakan tren yang kuat dengan beberapa penerapan dan potensi keuntungan. Namun, subjektivitas teori gelombang itu sendiri dan definisi gelombang impuls dapat mempengaruhi kinerja strategi. Dalam penerapan praktis, perhatian harus diberikan pada optimalisasi parameter, manajemen posisi, mengurangi frekuensi perdagangan, dll. Dengan memperkenalkan indikator konfirmasi tren, trailing stop, pembentukan posisi bertahap, dan sarana lainnya, kinerja dan stabilitas strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut.