ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada teori Eliot Wave, yang mencoba mendeteksi pulsa secara otomatis. Ini mendefinisikan pulsa naik dengan mencari 4 kombinasi garis K dari kenaikan harga penutupan berturut-turut dan harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga penutupan 9 hari yang lalu; mendefinisikan pulsa turun dengan logika yang berlawanan.
Prinsip Strategi
- Tentukan jumlah siklus kenaikan / penurunan harga penutupan berturut-turut (consclos ((default 3)) dan hari-hari (daysago ((default 9)) di mana harga penutupan saat ini dibandingkan dengan harga penutupan N hari sebelumnya.
- Dua variabel long_cc dan short_cc digunakan untuk merekam apakah garis K akar terakhir berkesinambungan positif/negatif, dengan nilai 1 jika berkesinambungan, atau 0 jika tidak.
- Jika harga saat ini lebih tinggi/rendah maka long_daysago/short_daysago adalah benar.
- Kombinasi long_cc, short_cc dengan long_daysago, short_daysago, menghasilkan sinyal multispace long dan short.
- Gambarkan segitiga hijau dan merah untuk sinyal long dan short.
- Jika sinyal long muncul dan tidak ada posisi overhead saat ini, maka buka lebih banyak dan atur stop loss sebagai sinyal K-line low.
- Jika sinyal short muncul dan saat ini tidak ada posisi kosong, maka kosongkan dan atur stop loss sebagai sinyal K-line high point.
Analisis Keunggulan
- Dapat secara otomatis mengidentifikasi pulsa dalam teori gelombang Eliot, mengurangi dampak analisis subjektif.
- Ini adalah strategi untuk menangkap situasi seperti ini, karena gelombang pulsa sering disertai dengan tren yang kuat.
- Pengaturan stop loss selaras dengan tren, meningkatkan rasio untung rugi.
- Ini adalah salah satu cara untuk menemukan peluang masuk potensial sebelum tren dimulai.
- Parameter yang dapat disesuaikan, sangat mudah diterapkan.
Analisis risiko
- Interpretasi teori gelombang mungkin menyimpang, menyebabkan kesalahan penilaian.
- Tidak dapat diprediksi berapa lama tren akan berlangsung, dan kemungkinan stop loss yang terlalu dekat dapat menyebabkan stop loss.
- Ini adalah salah satu dari beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan pasar yang bergoyang, yang menghasilkan perdagangan yang sering terjadi.
- Kurangnya pertimbangan dalam manajemen posisi dan manajemen dana.
Arah optimasi
- Dapat meningkatkan akurasi sinyal dengan mengoptimalkan konfigurasi konsclos dan parameter daysago melalui retrospeksi.
- Indikator pengakuan tren seperti MACD dapat diperkenalkan, mengurangi kebisingan.
- Pertimbangkan untuk memasukkan stop loss bergerak untuk lebih melindungi keuntungan.
- Jika tidak jelas, Anda bisa mulai dengan sedikit, dan jika sudah jelas, Anda bisa menambah.
- Mengontrol posisi dan risiko, seperti membatasi proporsi dana dalam satu transaksi, mengatur maksimum penarikan, dan lain-lain.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada teori gelombang Elliot klasik, dapat menangkap tren yang kuat, memiliki beberapa aplikasi dan potensi keuntungan. Namun, teori gelombang itu sendiri subjektivitas dan definisi gelombang pulsa, dan lain-lain, dapat mempengaruhi kinerja strategi. Dalam aplikasi praktis, perlu diperhatikan parameter optimasi posisi, manajemen posisi, mengurangi frekuensi perdagangan dan lain-lain.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2023-04-20 00:00:00
end: 2024-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Smollet
//@version=5
strategy("LW: 4-9 indicator", overlay = true)
consclos = input.int(3, "Consecutive close")
daysago = input.int(9, "Days ago")
var int long_cc = 0
var int short_cc = 0
long_cc := 1
short_cc := 1
for i = 1 to consclos
long_cc := close[i-1] > close[i] ? long_cc*1 : long_cc*0
short_cc := close[i-1] < close[i] ? short_cc*1 : short_cc*0
long_daysago = close > close[daysago]
short_daysago = close < close[daysago]
long = long_cc ==1 and long_daysago
short = short_cc ==1 and short_daysago
plotshape(long, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(short, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
//Strategy code
if long and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long SL", "Long", stop = low)
if short and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short SL", "Short", stop = high)