ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi yang disebut “Jancok Strategycs v3”, adalah strategi pelacakan tren multi-indikator berdasarkan moving average (MA), moving average convergence divergence (MACD), relative strength indicator (RSI) dan average true range (ATR). Strategi utama adalah menggunakan kombinasi dari beberapa indikator untuk menilai tren pasar dan melakukan perdagangan di arah tren. Strategi ini juga menggunakan stop loss dan hedging dinamis, serta manajemen risiko berbasis ATR untuk mengendalikan risiko dan mengoptimalkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan empat indikator berikut untuk menilai tren pasar:
- Moving Average ((MA): menghitung rata-rata bergerak jangka pendek ((9 siklus) dan jangka panjang ((21 siklus), yang menunjukkan tren naik ketika rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang; tren menurun ketika rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang.
- Moving Average Convergence Divergence ((MACD): Menghitung garis MACD dan garis sinyal, menunjukkan tren naik ketika MACD melintasi garis sinyal; menunjukkan tren turun ketika MACD melintasi garis sinyal.
- Relatif Lemah (RSI): Menghitung RSI selama 14 siklus, ketika RSI lebih besar dari 70, menunjukkan bahwa pasar mungkin overbought; ketika RSI lebih kecil dari 30, menunjukkan bahwa pasar mungkin oversold.
- Average True Range (ATR): Menghitung ATR selama 14 siklus untuk mengukur volatilitas pasar dan mengatur stop loss.
Logika perdagangan dari strategi ini adalah sebagai berikut:
- Ketika rata-rata jangka pendek melewati rata-rata jangka panjang, MACD melewati garis sinyal, volume transaksi lebih besar dari rata-rata bergeraknya, dan volatilitasnya lebih rendah dari nilai tebing, bukalah opsi.
- Ketika rata-rata jangka pendek melewati rata-rata jangka panjang, MACD melewati garis sinyal, volume transaksi lebih besar dari rata-rata bergeraknya, dan volatilitasnya lebih rendah dari nilai tebing, maka kartu kosong dibuka.
- Stop loss dan stop stop adalah 2 kali lipat dari ATR dan 4 kali lipat dari ATR berdasarkan pengaturan dinamis ATR.
- Opsional untuk menggunakan tracking stop loss berbasis ATR, tracking stop loss adalah 2,5 kali lipat dari ATR.
Keunggulan Strategis
- Kombinasi multi-indikator untuk menilai tren, meningkatkan akurasi penilaian tren.
- Stop loss dan stop loss yang dinamis, beradaptasi dengan volatilitas pasar, mengendalikan risiko dengan lebih baik dan mengoptimalkan keuntungan.
- Memperkenalkan volume dan volatilitas filter untuk menghindari perdagangan pada saat likuiditas rendah dan volatilitas tinggi, mengurangi sinyal palsu.
- Anda dapat memilih untuk mengikuti stop loss dan menyimpan lebih banyak keuntungan jika tren berlanjut.
Risiko Strategis
- Pada saat pasar bergejolak atau tren berbalik, sinyal palsu dapat dihasilkan dan menyebabkan kerugian.
- Pengaturan parameter memiliki pengaruh besar terhadap kinerja strategi dan perlu dioptimalkan sesuai dengan pasar dan aset yang berbeda.
- Parameter yang dioptimalkan secara berlebihan dapat menyebabkan overfit dan tidak berfungsi dengan baik dalam transaksi yang sebenarnya.
- Strategi ini dapat menanggung kerugian yang lebih besar jika terjadi fluktuasi pasar yang tidak normal atau peristiwa black swan.
Arah optimasi strategi
- Menggunakan lebih banyak indikator, seperti pita Brin, indikator acak, dan lain-lain, untuk meningkatkan akurasi penilaian tren.
- Optimalkan pilihan parameter, seperti menggunakan algoritma genetik, metode pencarian grid, dan lain-lain untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
- Adaptasi strategi untuk pasar dan aset yang berbeda, pengaturan parameter dan aturan yang berbeda.
- Bergabung dengan manajemen posisi, menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis sesuai dengan kekuatan tren pasar dan risiko akun.
- Tetapkan batas maksimum penarikan, hentikan perdagangan atau kurangi posisi ketika akun mencapai batas maksimum penarikan, dan kendalikan risiko.
Meringkaskan
Jancok Strategycs v3 adalah strategi pelacakan tren berbasis kombinasi indikator multi-indikator untuk menilai tren pasar melalui indikator seperti moving averages, MACD, RSI dan ATR, dan menggunakan alat manajemen risiko seperti stop loss dan tracking stop loss untuk mengendalikan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Keunggulan strategi ini adalah akurasi penilaian tren yang tinggi, manajemen risiko yang fleksibel dan adaptif. Namun, ada juga risiko tertentu, seperti sinyal palsu, sensitivitas pengaturan parameter dan peristiwa black swan.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © financialAccou42381
//@version=5
strategy("Jancok Strategycs v3", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD")
// Inputs
short_ma_length = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
long_ma_length = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)
atr_multiplier_for_sl = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss", minval=1.0)
atr_multiplier_for_tp = input.float(4, title="ATR Multiplier for Take Profit", minval=1.0)
volume_ma_length = input.int(20, title="Volume MA Length", minval=1)
volatility_threshold = input.float(1.5, title="Volatility Threshold", minval=0.1, step=0.1)
use_trailing_stop = input.bool(false, title="Use Trailing Stop")
trailing_stop_atr_multiplier = input.float(2.5, title="Trailing Stop ATR Multiplier", minval=1.0)
// Calculating indicators
short_ma = ta.sma(close, short_ma_length)
long_ma = ta.sma(close, long_ma_length)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
atr = ta.atr(14)
volume_ma = ta.sma(volume, volume_ma_length)
volatility = atr / close
// Plotting indicators
plot(short_ma, color=color.red)
plot(long_ma, color=color.blue)
// Defining entry conditions with added indicators and filters
long_condition = ta.crossover(short_ma, long_ma) and (macdLine > signalLine) and (volume > volume_ma) and (volatility < volatility_threshold)
short_condition = ta.crossunder(short_ma, long_ma) and (macdLine < signalLine) and (volume > volume_ma) and (volatility < volatility_threshold)
// Entering trades with dynamic stop loss and take profit based on ATR
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if use_trailing_stop
strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_points=atr * trailing_stop_atr_multiplier, trail_offset=atr * 0.5)
else
strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=atr * atr_multiplier_for_sl, profit=atr * atr_multiplier_for_tp)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if use_trailing_stop
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_points=atr * trailing_stop_atr_multiplier, trail_offset=atr * 0.5)
else
strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=atr * atr_multiplier_for_sl, profit=atr * atr_multiplier_for_tp)