ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan berdasarkan EMA, VWAP dan volume transaksi. Gagasan utamanya adalah bahwa pada waktu perdagangan tertentu, sinyal buka posisi dihasilkan ketika harga close out menembus VWAP dan EMA, dan volume transaksi lebih besar dari volume transaksi pada garis K sebelumnya. Pada saat yang sama, pengaturan stop loss dan stop loss, serta kondisi untuk melonggarkan posisi dalam jangka waktu tertentu.
Prinsip Strategi
- Perhitungan EMA dan VWAP
- Dalam waktu transaksi yang ditentukan.
- Kondisi pembukaan posisi multihead: harga penutupan lebih besar dari VWAP dan EMA, volume transaksi lebih besar dari garis K sebelumnya, dan harga penutupan lebih besar dari harga pembukaan.
- Kondisi pembukaan posisi kosong: harga penutupan lebih kecil dari VWAP dan EMA, volume transaksi lebih besar dari garis K sebelumnya, dan harga pembukaan lebih besar dari harga penutupan.
- Kondisi posisi multicollateral: harga tutup turun di bawah VWAP atau EMA, mencapai titik stop atau stop loss, atau mencapai waktu keluar yang ditentukan.
- Kondisi posisi kosong: harga tutup menembus VWAP atau EMA, mencapai titik stop atau stop loss, atau mencapai waktu keluar yang ditentukan.
Keunggulan Strategis
- Dengan mempertimbangkan tren harga (EMA), nilai wajar pasar (VWAP) dan volume transaksi, persyaratan untuk membuka posisi lebih ketat, yang dapat membantu meningkatkan peluang strategi.
- Stop loss dan stop loss diatur untuk mengontrol risiko dan mengunci keuntungan.
- Pembatasan waktu trading dan waktu berangkat, menghindari risiko bermalam di waktu non-trading dan bermalam.
Risiko Strategis
- Strategi ini mungkin tidak bekerja dengan baik di pasar yang bergoyang, karena seringnya penembusan dan penarikan dapat menyebabkan beberapa kali pembukaan posisi dan posisi, sehingga meningkatkan biaya transaksi dan slippage.
- Stop loss adalah posisi tetap yang dapat dipicu lebih awal dalam situasi yang sangat berfluktuasi, yang menyebabkan strategi menanggung kerugian yang lebih besar.
- Strategi ini tidak mempertimbangkan kedalaman pasar yang sebenarnya dan situasi yang ditugaskan, yang mungkin menghadapi masalah seperti slippage dan kegagalan posisi terbuka dalam perdagangan langsung.
Arah optimasi strategi
- Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak filter seperti ATR, RSI, dan lain-lain untuk lebih mengkonfirmasi tren dan kekuatan momentum.
- Stop loss dan stop loss dapat diatur secara dinamis, seperti mengikuti ATR atau persentase stop loss, untuk menyesuaikan dengan berbagai pergerakan pasar.
- Parameter dapat dioptimalkan, seperti panjang EMA, sumber VWAP, stop loss stop loss, dan lain-lain, untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.
- Manajemen posisi dapat dipertimbangkan, misalnya, untuk menyesuaikan volume posisi berdasarkan volatilitas atau proporsi modal, untuk mengendalikan risiko keseluruhan.
Meringkaskan
Strategi ini melakukan perdagangan pada waktu perdagangan tertentu dengan mempertimbangkan tren harga, nilai wajar pasar dan volume transaksi secara komprehensif. Meskipun telah menetapkan stop loss dan waktu perdagangan terbatas, risiko seperti pasar goyah dan slippage masih perlu diperhatikan dalam aplikasi praktis. Di masa depan, strategi dapat ditingkatkan dengan cara menambahkan lebih banyak kondisi penyaringan, parameter optimasi dan manajemen posisi untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA, VWAP, Volume Strategy", overlay=true, process_orders_on_close=true)
// Inputs
emaLength = input.int(21, title="EMA Length")
vwapSource = input.source(defval=hlc3, title='VWAP Source')
stopLossPoints = input.float(100, title="Stop Loss (points)")
targetPoints = input.float(200, title="Target (points)")
session = input("0950-1430", title='Only take entry during')
exit = input(defval='1515-1525', title='Exit Trade')
tradein = not na(time(timeframe.period, session))
exit_time = not na(time(timeframe.period, exit))
// Calculate indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
vwapValue = ta.vwap(vwapSource)
// Entry Conditions
longCondition = close > vwapValue and close > ema and volume > volume[1] and close > open and tradein
shortCondition = close < vwapValue and close < ema and volume > volume[1] and open > close and tradein
// Exit Conditions
longExitCondition = ta.crossunder(close, vwapValue) or ta.crossunder(close, ema) or close - strategy.position_avg_price >= targetPoints or close - strategy.position_avg_price <= -stopLossPoints or exit_time
shortExitCondition = ta.crossover(close, vwapValue) or ta.crossover(close, ema) or strategy.position_avg_price - close >= targetPoints or strategy.position_avg_price - close <= -stopLossPoints or exit_time
// Plotting
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
plot(ema, color=color.green, title="EMA")
// Strategy
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
if longExitCondition
strategy.close('Long', immediately=true)
if shortExitCondition
strategy.close("Short", immediately=true)