ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi GM-8 & ADX adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan beberapa indikator teknis. Strategi ini menggunakan indikator GM-8, indikator ADX, dan indikator EMA kedua untuk mengidentifikasi sinyal jual beli potensial. Indikator GM-8 digunakan untuk menilai tren harga, indikator ADX digunakan untuk mengkonfirmasi kekuatan tren, dan indikator EMA kedua digunakan untuk membantu menentukan arah tren.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip strategi GM-8 & ADX adalah sebagai berikut:
- Perhitungan indikator GM-8 untuk menentukan tren harga. Ketika harga penutupan melintasi atas/bawah garis rata-rata GM-8, menunjukkan kemungkinan terbaliknya tren.
- Perhitungan indikator ADX, digunakan untuk mengkonfirmasi kekuatan tren. Ketika indikator ADX lebih tinggi dari titik terendah (seperti 34), yang menunjukkan tren saat ini lebih kuat, dapat dipertimbangkan untuk masuk.
- Menghitung indikator EMA kedua untuk membantu menentukan arah tren. Ketika harga berada di atas EMA kedua, cenderung melakukan lebih banyak; sebaliknya cenderung melakukan lebih sedikit.
- Dengan perhitungan GM-8, ADX, dan EMA kedua, menghasilkan sinyal beli dan jual:
- Melakukan sinyal ganda: Saat ini harga penutupan melewati garis rata-rata GM-8, dan lebih tinggi dari GM-8 dan EMA kedua, sementara ADX lebih tinggi dari titik terendah.
- Sinyal penarikan: Menembus garis rata-rata GM-8 di bawah harga penutupan saat ini, dan berada di bawah GM-8 dan EMA kedua, sementara ADX berada di atas titik terendah.
- Setelah masuk ke lapangan, sinyal “tahan sampai keluar” muncul:
- Sinyal Pindo: Menembus garis rata-rata GM-8 di bawah harga penutupan saat ini, dan berada di bawah GM-8.
- Sinyal datar: GM-8 rata-rata pada harga penutupan saat ini, dan lebih tinggi dari GM-8.
Keunggulan Strategis
- Kombinasi beberapa indikator untuk meningkatkan keandalan sinyal: Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan indikator tren ((GM-8), indikator kekuatan tren ((ADX) dan indikator arah tren ((EMA), yang dapat secara efektif memfilter beberapa sinyal palsu.
- Parameter dapat disesuaikan, fleksibilitas tinggi: berbagai parameter strategi seperti siklus GM-8, siklus ADX, ADX threshold, siklus EMA kedua, dan lain-lain dapat disesuaikan sesuai dengan karakteristik pasar dan preferensi pribadi, sesuai dengan gaya perdagangan yang berbeda.
- Logika yang jelas dan mudah diterapkan: Logika perdagangan strategi ini relatif sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan, cocok untuk trader baru yang belajar menggunakan.
Risiko Strategis
- Penundaan pengenalan tren: Indikator kelas tren seperti GM-8 pada dasarnya adalah indikator yang tertinggal, dan mungkin terjadi penundaan pengenalan tren, yang menyebabkan kehilangan waktu masuk yang optimal atau peningkatan kerugian.
- Frequent trading: Strategi ini memiliki sinyal jual beli yang relatif tinggi, yang dapat menyebabkan perdagangan yang sering, meningkatkan biaya biaya, dan dapat berkinerja buruk di pasar yang bergoyang.
- Kesulitan memilih parameter: Strategi ini mencakup beberapa parameter, dan mencari kombinasi parameter yang optimal membutuhkan banyak pengulangan dan analisis, yang agak sulit bagi pemula.
Arah optimasi strategi
- Masukkan lebih banyak kondisi penyaringan: Selain GM-8, ADX dan EMA, indikator tambahan lainnya seperti volume lalu lintas, tingkat fluktuasi, dan lain-lain dapat ditambahkan untuk meningkatkan kualitas sinyal.
- Optimalkan waktu masuk dan keluar: Anda dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan metode seperti pembentukan posisi bertahap dan stop loss bertahap untuk mengurangi risiko transaksi tunggal dan meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan.
- Parameter penyesuaian dinamis: Bergantung pada perubahan kondisi pasar, parameter strategi penyesuaian dinamis, seperti penggunaan siklus GM-8 yang lebih panjang di pasar yang sedang tren, penggunaan siklus GM-8 yang lebih pendek di pasar yang bergolak, dll.
- Menambahkan manajemen posisi: Mengontrol ukuran posisi untuk setiap transaksi berdasarkan kondisi dana akun, preferensi risiko, dan lain-lain, untuk menghindari risiko yang terlalu terkonsentrasi.
Meringkaskan
Strategi GM-8 & ADX adalah strategi perdagangan kuantitatif klasik yang mengidentifikasi sinyal jual beli dengan menggabungkan beberapa indikator teknis. Keuntungan dari strategi ini adalah logika yang sederhana dan jelas, sinyal yang relatif dapat diandalkan, dan cocok untuk pemula. Namun, ada juga risiko seperti keterlambatan identifikasi tren, perdagangan yang sering, kesulitan memilih parameter, dll.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("GM-8 and ADX Strategy with Second EMA", overlay=true)
// Input parameters
gm_period = input(15, title="GM-15 Period")
second_ema_period = input(59, title="Second EMA Period")
adx_period = input(8, title="ADX Period")
adx_threshold = input(34, title="ADX Threshold")
lot_size = input.float(0.4, title="Lot Size")
// Calculate the ADX manually
adx(high, low, close, length) =>
sum_truerange = 0.0
sum_plusDM = 0.0
sum_minusDM = 0.0
for i = 1 to length
truerange_calc = high[i] - low[i]
truerange_prev_close = high[i] - close[i-1]
truerange_close = low[i] - close[i-1]
truerange_calc := truerange_prev_close > truerange_calc ? truerange_prev_close : truerange_calc
truerange_calc := truerange_close > truerange_calc ? truerange_close : truerange_calc
sum_truerange := sum_truerange + truerange_calc
plusDM = high[i] - high[i-1] > low[i-1] - low[i] and high[i] - high[i-1] > 0 ? high[i] - high[i-1] : 0
sum_plusDM := sum_plusDM + plusDM
minusDM = low[i-1] - low[i] > high[i] - high[i-1] and low[i-1] - low[i] > 0 ? low[i-1] - low[i] : 0
sum_minusDM := sum_minusDM + minusDM
plusDI = sum_plusDM / sum_truerange * 100
minusDI = sum_minusDM / sum_truerange * 100
sumDI = plusDI + minusDI
adx_value = 100 * (plusDI - minusDI) / (sumDI == 0 ? 1 : sumDI)
// Calculate indicators
gm_8 = ta.sma(close, gm_period)
second_ema = ta.ema(close, second_ema_period)
adx_value = adx(high, low, close, adx_period)
// Define buy and sell conditions
buy_condition = ta.crossover(close, gm_8) and close > gm_8 and close > second_ema and adx_value > adx_threshold
sell_condition = ta.crossunder(close, gm_8) and close < gm_8 and close < second_ema and adx_value > adx_threshold
// Entry and exit logic
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
// Exit conditions
exit_buy_condition = ta.crossunder(close, gm_8) and close < gm_8
exit_sell_condition = ta.crossover(close, gm_8) and close > gm_8
if (exit_buy_condition)
strategy.close("Buy")
if (exit_sell_condition)
strategy.close("Sell")