ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi perdagangan ini didasarkan pada bentuk tiga garis negatif berturut-turut dan sistem rata-rata untuk menilai sinyal perdagangan. Strategi ini mengelola risiko perdagangan dengan cara stop loss dan stop loss yang dinamis, dengan stop loss dan stop loss ditentukan berdasarkan posisi dan persentase perubahan harga garis rata-rata jangka pendek. Strategi ini hanya berdagang dalam jangka waktu yang ditentukan.
Prinsip Strategi
- Hitung jumlah sinis berturut-turut, bila muncul sinis berturut-turut dengan jumlah yang ditentukan (default 3) maka dianggap terbentuknya sinyal ganda.
- Menggunakan dua garis rata-rata untuk membantu menilai tren dan waktu perdagangan, secara default menggunakan garis rata-rata 10 hari dan garis rata-rata 200 hari. Hanya dipertimbangkan jika harga di atas garis rata-rata 200 hari.
- Tetapkan Stop Stop dan Stop Loss. Stop Stop adalah persentase tertentu di atas harga bukaan posisi (default 1.5%), dan Stop Loss adalah persentase tertentu di bawah harga bukaan posisi (default 1%).
- Kondisi lain untuk posisi terdepan adalah perubahan posisi harga relatif terhadap garis rata-rata 10 hari. Jika banyak orang memegang posisi, harga kembali ke bawah dari atas garis rata-rata, maka posisi terdepan.
- Strategi hanya berjalan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan tanggal mulai dan tanggal berakhirnya.
Keunggulan Strategis
- Kombinasi bentuk harga dan sistem linier dapat menangkap peluang tren yang lebih baik.
- Dengan stop loss dan stop loss yang dinamis, risiko dan keuntungan dapat dikontrol secara fleksibel. Stop loss terus meningkat seiring kenaikan harga, membuat keuntungan berlari; Stop loss membatasi kerugian maksimum.
- Dengan menggunakan perubahan posisi garis rata-rata jangka pendek sebagai sinyal posisi terendah, Anda dapat dengan cepat menanggapi harga yang tiba-tiba berbalik.
- Menentukan rentang waktu perdagangan, dapat menghindari perdagangan pada waktu khusus seperti penutupan pasar atau hari libur, mengurangi risiko.
Risiko Strategis
- Bentuk sinis berturut-turut tidak dapat sepenuhnya menentukan pembalikan tren, dan mungkin terjadi situasi di mana harga terus naik setelah sinis berturut-turut, yang menyebabkan strategi gagal.
- Stop loss dengan persentase tetap mungkin tidak dapat menanggapi fluktuasi pasar yang tajam. Ketika tren sangat kuat, stop loss mungkin terlalu rendah, menyebabkan keluar lebih awal; Ketika fluktuasi meningkat, stop loss mungkin terlalu dekat, menyebabkan seringnya stop loss.
- Pertimbangan posisi rata-rata jangka pendek mungkin terlambat, terutama ketika harga berubah dengan cepat, dan mungkin telah melewatkan waktu yang tepat untuk melakukan posisi yang aman.
- Strategi kurangnya manajemen posisi dan pengendalian risiko, titik masuk dan ukuran posisi tetap, dapat menyebabkan risiko perdagangan tunggal yang terlalu besar.
Arah optimasi strategi
- Lebih banyak indikator teknis dapat diperkenalkan untuk membantu penilaian, seperti MACD, RSI, dan lain-lain, untuk meningkatkan keandalan sinyal.
- Mengoptimalkan perhitungan stop dan stop loss bit, seperti menggunakan ATR atau fluktuasi untuk menyesuaikan secara dinamis, atau kombinasi dengan dukungan resistance bit untuk mengatur.
- Untuk sinyal posisi kosong, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan lebih banyak kondisi konfirmasi, seperti perubahan volume transaksi, rasio kepemilikan posisi kosong, dan lain-lain, untuk menghindari sinyal yang salah.
- Memperkenalkan manajemen posisi dan pengendalian risiko, seperti menyesuaikan ukuran posisi untuk setiap perdagangan sesuai dengan saldo akun dan tingkat risiko, menetapkan batas risiko keseluruhan, dan sebagainya.
- Untuk pengaturan parameter, seperti jumlah sinetron berturut-turut, siklus rata-rata, dan lain-lain, dapat dilakukan pengujian optimasi untuk mencari kombinasi parameter yang optimal.
Meringkaskan
Strategi perdagangan ini menggunakan bentuk garis negatif dan sistem garis rata berturut-turut untuk menilai peluang perdagangan yang sedang tren, dan menggunakan stop loss dan perubahan posisi garis rata dalam jangka pendek untuk mengendalikan risiko. Strategi ini memiliki ide yang jelas dan cocok untuk pedagang yang memahami tren jangka panjang. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti keandalan sinyal, pengaturan titik stop loss, dan manajemen posisi.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)
// Definir el número de cierres de velas decrecientes consecutivas
var int cierres_decrecientes_consecutivos = 0
num_cierres_decrecientes = input.int(3, title="Número de cierres decrecientes", minval=1)
// Definir el porcentaje de cambio para cerrar la operación
porcentaje_cierre_arriba = input.float(1.5, title="Porcentaje de cierre arriba (%)", step=0.1)
porcentaje_cierre_abajo = input.float(1.0, title="Porcentaje de cierre abajo (%)", step=0.1)
// Definir las medias móviles para el cierre de la operación
periodos_media_movil_cierre = input.int(10, title="Períodos de la media móvil para cierre")
periodos_media_movil_200 = input.int(200, title="Períodos de la media móvil de 200")
// Definir el rango de fechas para la simulación
start_date = timestamp(2024, 1, 1, 0, 0)
end_date = timestamp(2024, 12, 31, 23, 59)
// Calcular la media móvil para el cierre de la operación
sma_cierre = ta.sma(close, periodos_media_movil_cierre)
sma_200 = ta.sma(close, periodos_media_movil_200)
// Calcular si el precio está por encima o por debajo de la media móvil para el cierre de la operación
precio_por_encima_sma_cierre = close > sma_cierre
precio_por_debajo_sma_cierre = close < sma_cierre
// Calcular si se han producido num_cierres_decrecientes consecutivos
if (ta.change(close) < 0)
cierres_decrecientes_consecutivos := cierres_decrecientes_consecutivos + 1
else
cierres_decrecientes_consecutivos := 0
es_cierres_consecutivos = cierres_decrecientes_consecutivos >= num_cierres_decrecientes
// Definir condiciones de entrada y salida de la estrategia dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
condicion_entrada = es_cierres_consecutivos and close > sma_200
condicion_cierre_sma = (precio_por_encima_sma_cierre[1] and not precio_por_encima_sma_cierre) or (not precio_por_encima_sma_cierre[1] and precio_por_encima_sma_cierre)
// Calcular precios de salida basados en porcentajes
precio_salida_arriba = strategy.position_avg_price * (1 + porcentaje_cierre_arriba / 100)
precio_salida_abajo = strategy.position_avg_price * (1 - porcentaje_cierre_abajo / 100)
// Ejecutar operación en largo dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
if (condicion_entrada and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Cerrar operación en largo si se cumple la condición de salida por cambio en el cruce de la media móvil dentro del rango de fechas
if (strategy.position_size > 0 and condicion_cierre_sma)
strategy.close("Long")
// Cerrar operación en largo si el precio alcanza el porcentaje de cierre arriba o abajo dentro del rango de fechas
strategy.exit("Stop Loss", "Long", limit=precio_salida_arriba, stop=precio_salida_abajo)
// Plot para visualizar la media móvil para el cierre de la operación
plot(sma_cierre, color=color.red)
// Plot para visualizar la SMA de 200
plot(sma_200, color=color.blue)