ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini terutama menggunakan indeks relatif kuat (RSI) untuk menilai pasar overbought dan oversold, digabungkan dengan harga di atas 200 hari rata-rata bergerak sederhana (SMA) sebagai kondisi penyaringan tren, untuk memutuskan apakah akan masuk perdagangan. Strategi ini menggunakan tiga indikator RSI untuk membangun kondisi pembukaan posisi hanya jika RSI jangka pendek lebih kecil dari 35 dan tiga siklus berturut-turut menunjukkan tren menurun, sementara RSI periode ketiga lebih kecil dari 60, dan saat ini ditutup di atas 200 hari SMA.
Prinsip Strategi
- Perhitungan RSI untuk periode tertentu
- Untuk menentukan apakah Anda memenuhi persyaratan untuk membuka posisi:
- RSI saat ini kurang dari 35
- RSI saat ini lebih kecil dari RSI periode sebelumnya, RSI periode sebelumnya lebih kecil dari RSI periode kedua, RSI periode kedua lebih kecil dari RSI periode ketiga
- RSI tiga periode pertama kurang dari 60
- Saat ini harga close out lebih besar dari 200 SMA.
- Jika Anda memenuhi empat syarat di atas, Anda akan memiliki lebih banyak.
- Jika RSI mencapai 50, maka posisi akan dipadamkan
- Ulangi langkah 2-4 untuk transaksi berikutnya.
Keunggulan Strategis
- Dengan menilai RSI untuk overbought dan oversold, Anda dapat mengambil posisi di area oversold dan menangkap peluang untuk membalikkan pasar
- Menurunkan probabilitas sinyal palsu dan meningkatkan keandalan sinyal dengan membangun sinyal open position bersama dengan triple RSI
- Menambahkan harga di atas garis 200 hari rata-rata sebagai kondisi tren untuk menghindari perdagangan dalam tren turun
- Kondisi posisi terdepan yang sederhana dan jelas, dapat menghasilkan keuntungan tepat waktu
- Logika strategi jelas, mudah dipahami dan diterapkan
Risiko Strategis
- Indeks RSI memiliki keterlambatan sinyal dan mungkin melewatkan waktu terbaik untuk membuka posisi
- Kondisi pembukaan posisi yang relatif ketat, frekuensi transaksi yang rendah, dan kemungkinan kehilangan sebagian pasar
- Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang yang telah melakukan penarikan dana dari bank-bank lokal dan bank-bank lokal.
- Strategi ini hanya dapat menangkap tren naik secara sepihak, tidak dapat menangkap tren turun setelah tren berbalik.
Arah optimasi strategi
- Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan stop loss bergerak atau stop loss tetap untuk mengontrol risiko transaksi tunggal.
- Studi tentang kombinasi RSI dengan indikator lain untuk meningkatkan keandalan dan ketepatan waktu sinyal posisi terbuka
- Optimalkan kondisi pembukaan posisi untuk meningkatkan frekuensi transaksi sambil menjaga keandalan sinyal
- Memperkenalkan manajemen posisi, menyesuaikan posisi secara dinamis sesuai dengan intensitas dan volatilitas tren pasar
- Pertimbangkan kombinasi garis pendek dan garis tengah untuk mengembangkan versi strategi yang sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan tiga RSI untuk membangun kondisi pembukaan posisi, dengan kombinasi harga di atas garis rata-rata jangka panjang sebagai filter tren, untuk menangkap overbought reversal. Logika strategi sederhana, mudah diterapkan dan dioptimalkan. Namun, strategi ini juga memiliki risiko dan kekurangan seperti lag sinyal, frekuensi perdagangan yang rendah, dan hanya dapat menangkap gerakan satu sisi, yang perlu terus-menerus dicobai dan diperbaiki dalam aplikasi nyata. Dengan memperkenalkan stop loss, stop loss, manajemen posisi, dan kombinasi dengan indikator lainnya, metode ini dapat meningkatkan stabilitas dan keuntungan strategi.
/*backtest
start: 2023-05-15 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@author Honestcowboy
//
strategy("Triple RSI [Honestcowboy]" )
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> User Inputs <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
rsiLengthInput = input.int(5, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> VARIABLE CALCULATIONS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> CONDITIONALS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
rule1 = rsi<35
rule2 = rsi<rsi[1] and rsi[1]<rsi[2] and rsi[2]<rsi[3]
rule3 = rsi[3]<60
rule4 = close>ta.sma(close, 200)
longCondition = rule1 and rule2 and rule3 and rule4
closeCondition = rsi>50
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> GRAPHICAL DISPLAY <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
hline(30, title="Long Condition Line")
hline(50, title="Exit Condition Line")
plot(rsi)
plotshape(longCondition ? rsi-3 : na, title="Long Condition", style=shape.triangleup, color=color.lime, location=location.absolute)
plotshape(closeCondition and rsi[1]<50? rsi+3 : na, title="Exit Condition", style=shape.triangledown, color=#e60000, location=location.absolute)
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> AUTOMATION AND BACKTESTING <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
if longCondition and strategy.position_size==0
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if closeCondition
strategy.close("LONG")