ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan awan grafik keseimbangan pertama dan jangka pendek (55) dan jangka panjang (200) rata-rata bergerak sederhana (SMA) untuk mengidentifikasi sinyal jual beli potensial. Sinyal beli membutuhkan harga di atas awan dan SMA jangka panjang, dan naik kembali setelah melewati SMA jangka pendek. Sinyal jual membutuhkan harga di bawah awan dan SMA jangka panjang, dan naik kembali setelah melewati SMA jangka pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
- Pasar berada dalam tren naik ketika harga berada di atas cloud dan SMA jangka panjang.
- Pasar berada dalam tren turun ketika harga berada di bawah awan dan SMA jangka panjang.
- Uptrend dan downtrend pada SMA jangka pendek dapat mengkonfirmasi tren, dan backtrend pada SMA jangka pendek memberikan peluang masuk dengan risiko rendah.
- Di pasar Forex dan saat berita besar terjadi, sinyal palsu lebih banyak, jadi sebaiknya hindari berdagang.
Program ini pertama-tama menghitung komponen awan pertama yang dibutuhkan (conversion line, baseline, and leading span A and B), serta SMA jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, program ini mendefinisikan beberapa kondisi untuk mengidentifikasi posisi harga relatif terhadap awan dan garis rata.
Keunggulan Strategis
- Kombinasi beberapa indikator untuk mengkonfirmasi tren, meningkatkan keandalan sinyal. Awan pertama dapat menyaring banyak kebisingan, dan lintas SMA dapat mengkonfirmasi tren.
- Risiko untuk mencari peluang masuk kembali ke garis rata-rata dalam tren yang telah dikonfirmasi relatif rendah.
- Untuk menghindari perdagangan di bursa saham dan di tengah berita-berita penting, risiko sinyal palsu dapat dikurangi lebih lanjut.
- Untuk perdagangan jangka menengah dan panjang seperti 1 jam dan 2 jam, ada ruang untuk keuntungan besar.
Risiko Strategis
- Pada periode pergeseran tren, kerugian mungkin terjadi. Meskipun persimpangan rata-rata dan penembusan awan dapat mengkonfirmasi tren, lag masih ada.
- Kurangnya posisi stop loss yang jelas. Kondisi yang ada terutama berfokus pada waktu masuk, tetapi tidak mendefinisikan posisi keluar yang spesifik.
- Pilihan parameter bersifat subjektif dan tidak pasti. Pilihan yang berbeda seperti parameter lapisan awan, panjang garis rata-rata, dan lain-lain dapat mempengaruhi kinerja strategi.
Arah optimasi strategi
- Menambahkan posisi stop loss yang jelas, seperti breakout low/pre-high, ATR multiplier, dan lain-lain untuk mengurangi risiko transaksi tunggal.
- Indikator pengakuan tren lainnya, seperti MACD, DMI, dan lain-lain, membentuk kombinasi sinyal yang lebih kuat dan dapat diandalkan.
- Optimalisasi untuk parameter, menemukan kombinasi parameter yang optimal, meningkatkan adaptasi strategi dalam berbagai kondisi pasar.
- Perbedaan antara pasar tren dan pasar bergolak, masuk secara aktif di pasar tren, dan mengurangi frekuensi perdagangan yang sesuai di pasar bergolak.
Meringkaskan
Strategi “satu awan multi rata-rata perdagangan strategi” dengan menggabungkan grafik keseimbangan pertama awan dan rata-rata bergerak sederhana, mencari peluang masuk berisiko rendah untuk mundur ke rata-rata dalam tren yang telah ditetapkan. Dengan memfilter perdagangan selama pasar horizontal dan peristiwa berita besar, strategi ini dapat mengurangi risiko sinyal palsu, sehingga meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Strategi ini terutama cocok untuk pedagang jangka menengah dan panjang, yang berkinerja baik pada kerangka waktu 1 jam dan 2 jam.
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Moving Average Strategy", shorttitle="ICMA", overlay=true)
// Input parameters
shortMA = input.int(55, title="Short-term Moving Average Length")
longMA = input.int(200, title="Long-term Moving Average Length")
// Calculate moving averages
shortSMA = ta.sma(close, shortMA)
longSMA = ta.sma(close, longMA)
// Ichimoku Cloud settings
conversionPeriod = input.int(9, title="Conversion Line Period")
basePeriod = input.int(26, title="Base Line Period")
spanBPeriod = input.int(52, title="Span B Period")
displacement = input.int(26, title="Displacement")
// Calculate Ichimoku Cloud components
conversionLine = ta.sma(high + low, conversionPeriod) / 2
baseLine = ta.sma(high + low, basePeriod) / 2
leadSpanA = (conversionLine + baseLine) / 2
leadSpanB = ta.sma(high + low, spanBPeriod) / 2
// Plot Ichimoku Cloud components
plot(leadSpanA, color=color.blue, title="Leading Span A")
plot(leadSpanB, color=color.red, title="Leading Span B")
// Entry conditions
aboveCloud = close > leadSpanA and close > leadSpanB
belowCloud = close < leadSpanA and close < leadSpanB
aboveShortMA = close > shortSMA
aboveLongMA = close > longSMA
belowShortMA = close < shortSMA
belowLongMA = close < longSMA
// Buy condition (Price retests 55 moving average after being above it)
buyCondition = aboveCloud and aboveLongMA and close[1] < shortSMA and close > shortSMA
// Sell condition (Price retests 55 moving average after being below it)
sellCondition = belowCloud and belowLongMA and close[1] > shortSMA and close < shortSMA
// Strategy entry and exit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)
// Plot moving averages
plot(shortSMA, color=color.green, title="Short-term SMA")
plot(longSMA, color=color.red, title="Long-term SMA")
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")