ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini merupakan strategi penembusan multi-area yang disempurnakan, yang bertujuan untuk menangkap sinyal reversal tren potensial dengan menggunakan kombinasi garis K yang menelan bentuk bullish dan bearish. Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan mengidentifikasi titik tinggi dan rendah dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga menembus tingkat-tingkat kunci ini. Strategi ini juga menggunakan perbandingan pengembalian risiko yang telah ditentukan untuk mengatur level stop dan stop loss untuk mengelola risiko perdagangan dengan lebih baik.
Prinsip Strategi
- Hitung Swing Highs dan Lows: Dengan membandingkan Highs dan Lows saat ini dengan Highs dan Lows dari dua periode sebelumnya, untuk menentukan apakah Swing Highs atau Lows baru terbentuk.
- Identifikasi bentuk penelan bullish dan bearish: Jika harga close out lebih tinggi dari harga open out periode sebelumnya, dan garis K saat ini adalah positif, dan siklus sebelumnya adalah negatif, maka dianggap sebagai bentuk penelan bullish; Sebaliknya, jika harga close out lebih rendah dari harga open out periode sebelumnya, dan garis K saat ini adalah negatif, dan siklus sebelumnya adalah positif, maka dianggap sebagai bentuk penelan bullish.
- Membuat sinyal perdagangan: Membuat sinyal penarikan ketika bullish engulfing muncul dan harga menembus titik tinggi ayunan; Membuat sinyal penarikan ketika bullish engulfing muncul dan harga menembus titik rendah ayunan
- Tetapkan Stop Loss: Menghitung stop loss dan stop loss level berdasarkan predetermined risk-reward ratio, dan mengatur stop loss yang sesuai pada saat transaksi dijalankan.
Analisis Keunggulan
- Kombinasi perilaku harga dan bentuk garis K: Strategi ini tidak hanya mempertimbangkan harga untuk menembus level kritis, tetapi juga menggabungkan bentuk penelan bullish dan bearish, meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.
- Pengelolaan risiko: Mengatur stop loss dengan predeterminasi tingkat pengembalian risiko, membantu mengendalikan risiko dalam satu transaksi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan.
- Adaptasi terhadap kondisi pasar yang berbeda: Strategi ini dapat mempertimbangkan arah yang berbeda dan mencari peluang perdagangan dalam tren pasar yang berbeda.
Analisis risiko
- Risiko sinyal palsu: Dalam beberapa kasus, terobosan harga dan bentuk K-line dapat menghasilkan sinyal palsu, yang menyebabkan perdagangan ke arah yang salah. Anda dapat mengurangi sinyal palsu dengan menambahkan indikator konfirmasi atau kondisi penyaringan lainnya.
- Risiko volatilitas pasar: Dalam pasar yang sangat berfluktuasi, harga dapat dengan cepat menembus level kunci dan memicu stop loss, menyebabkan kerugian berturut-turut. Hal ini dapat ditanggapi dengan menyesuaikan level stop loss atau menggunakan strategi stop loss dinamis.
- Frekuensi dan biaya transaksi: Frekuensi transaksi dapat meningkatkan biaya biaya dan mempengaruhi kinerja strategi secara keseluruhan. Frekuensi transaksi dapat dikendalikan dengan mengoptimalkan persyaratan masuk atau menyesuaikan parameter dengan tepat.
Arah optimasi
- Memperkenalkan indikator konfirmasi tren: Kombinasi dengan moving averages atau indikator tren lainnya untuk memvalidasi efektivitas terobosan harga dan meningkatkan kualitas sinyal perdagangan.
- Stop loss yang disesuaikan dengan dinamika: tingkat stop loss disesuaikan secara dinamis dengan volatilitas pasar atau perubahan harga, untuk menanggapi situasi pasar yang berbeda.
- Parameter optimasi: menemukan pengaturan parameter yang optimal untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi dengan melakukan pengembalian dan optimasi pada kombinasi parameter yang berbeda.
Meringkaskan
Keuntungan dari strategi ini adalah mempertimbangkan perilaku harga dan sentimen pasar secara menyeluruh dan beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda. Namun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti sinyal palsu, fluktuasi pasar, dan biaya transaksi. Strategi ini perlu ditingkatkan lebih lanjut dengan memperkenalkan indikator pengakuan tren, pendekatan stop loss dan parameter optimasi untuk menyesuaikan dinamika. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan cara berpikir untuk menangkap potensi peluang reversal tren, tetapi dalam praktiknya, aplikasi ini perlu disesuaikan dan dioptimalkan sesuai dengan karakteristik pasar dan kebutuhan transaksi tertentu.
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Markoline007
//@version=5
strategy("Improved Swing High/Low Breakout Strategy", overlay=true)
// Define input variables
length = input(14, title="Swing Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")
risk_reward_ratio = input(1.6, title="Risk-Reward Ratio")
target_multiplier = input(2, title="Target Multiplier")
// Calculate swing highs and swing lows
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
var bool isHigh = na
var bool isLow = na
if high[1] < high and high[2] < high[1]
lastHigh := high[1]
isHigh := true
isLow := false
else if low[1] > low and low[2] > low[1]
lastLow := low[1]
isLow := true
isHigh := false
else
isHigh := false
isLow := false
// Define buy and sell conditions
buySignal = close > lastHigh and close > open and close[1] < open[1] // Bullish engulfing
sellSignal = close < lastLow and close < open and close[1] > open[1] // Bearish engulfing
// Calculate stop and target levels
stopLevel = close
targetLevel = close + (close - stopLevel) * risk_reward_ratio
// Execute buy and sell trades
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "Buy", profit=targetLevel, loss=stopLevel)
if sellSignal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "Sell", profit=targetLevel, loss=stopLevel)