ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan persilangan 5 hari indeks bergerak rata-rata ((EMA5)) dan 13 hari indeks bergerak rata-rata ((EMA13) untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika EMA5 di atas melewati EMA13, menghasilkan sinyal multitasking; Ketika EMA5 di bawah melewati EMA13, menghasilkan sinyal shorting. Strategi ini bertujuan untuk menangkap perubahan tren jangka pendek dan menggunakan persilangan dua rata-rata bergerak untuk menentukan entry dan exit.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah memanfaatkan persilangan indeks moving average (EMA) dari dua periode yang berbeda untuk menghasilkan sinyal perdagangan. EMA adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang memberikan bobot yang lebih tinggi pada data harga terbaru, sehingga lebih mampu mencerminkan perubahan harga secara tepat waktu dibandingkan dengan simple moving average (SMA). Ketika EMA jangka pendek (seperti EMA5) melintasi EMA jangka panjang (seperti EMA13) menunjukkan peningkatan pergerakan harga, menghasilkan sinyal multitasking; sebaliknya, ketika EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang, menunjukkan peningkatan pergerakan harga ke bawah, menghasilkan sinyal kosong.
Keunggulan Strategis
- Sederhana: Strategi ini hanya menggunakan dua indikator EMA, prinsipnya sederhana, mudah dipahami dan diterapkan.
- Adaptabilitas: Dengan menyesuaikan parameter siklus EMA, dapat disesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda dan varietas perdagangan.
- Aktualitas tinggi: EMA bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga dibandingkan SMA, yang membantu menangkap perubahan tren dengan cepat.
- Skalabilitas: Berdasarkan strategi ini, dapat dikombinasikan dengan indikator teknis atau faktor fundamental lainnya untuk lebih mengoptimalkan kinerja strategi.
Risiko Strategis
- Sinyal Palsu: EMA cross mungkin menghasilkan lebih banyak sinyal palsu ketika pasar bergoyang atau tren tidak jelas, menyebabkan perdagangan yang lebih sering dan kehilangan dana.
- Keterlambatan: Meskipun EMA lebih lambat dari SMA, masih ada keterlambatan tertentu, mungkin kehilangan waktu terbaik untuk masuk.
- Kurangnya Stop Loss: Strategi ini tidak memiliki kondisi stop loss yang jelas dan dapat menanggung kerugian besar jika pasar berbalik.
- Optimisasi parameter: Pilihan parameter siklus EMA perlu dioptimalkan sesuai dengan pasar dan varietas yang berbeda, jika tidak, mungkin mempengaruhi kinerja strategi.
Arah optimasi strategi
- Menambahkan filter tren: Berdasarkan sinyal silang EMA, melakukan filter tren dalam kombinasi dengan indikator tren jangka panjang (seperti EMA50) untuk mengurangi sinyal palsu.
- Stop loss yang ditetapkan: Stop loss yang ditetapkan secara dinamis berdasarkan indikator seperti ATR, atau stop loss dengan persentase tetap untuk mengontrol kerugian maksimum dalam satu transaksi.
- Parameter Optimasi: Mengoptimalkan parameter siklus EMA dengan melakukan retrospeksi data historis untuk menemukan kombinasi parameter yang paling sesuai dengan pasar dan varietas saat ini.
- Kombinasi dengan indikator lain: digunakan dalam kombinasi dengan indikator teknis lainnya (seperti RSI, MACD, dll.) untuk meningkatkan konfirmasi sinyal dan keandalan.
Meringkaskan
Strategi EMA5 dan EMA13 crossover adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan mudah digunakan untuk menangkap perubahan tren harga melalui persilangan dua periode EMA yang berbeda. Keunggulan strategi ini adalah kesederhanaan, adaptasi, dan ketepatan waktu yang tinggi, tetapi juga ada risiko seperti sinyal palsu, keterlambatan, dan kurangnya stop loss. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja strategi, Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan filter tren, mengatur stop loss, parameter pengoptimalan, dan menggabungkan metode indikator teknis lainnya.
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Milankacha
//@version=5
strategy('5-13 EMA by Naimesh ver04', overlay=true)
qty = input(1, 'Buy quantity')
testStartYear = input(2021, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testStartHour = input(0, 'Backtest Start Hour')
testStartMin = input(0, 'Backtest Start Minute')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(1, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(30, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title='Color Background?', defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? #00FF00 : na
testPeriod() => true
ema1 = input(5, title='Select EMA 1')
ema2 = input(13, title='Select EMA 2')
//ema3 = input(50, title='Select EMA 3')
//SL = input(70, title='Stoploss')
//TR = input(250, title='Target')
expo = ta.ema(close, ema1)
ma = ta.ema(close, ema2)
//EMA_50 = ta.ema(close, ema3)
//avg_1 = avg (expo, ma)
//s2 = ta.cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)
p1 = plot(expo, color=color.rgb(231, 15, 15), linewidth=2)
p2 = plot(ma, color=#0db63a, linewidth=2)
fill(p1, p2, color=color.new(color.white, 80))
longCondition = ta.crossover(expo, ma)
shortCondition = ta.crossunder(expo, ma)
if testPeriod()
//strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=expo<ma)
//strategy.close("Long", expo<ma, comment= 'SL hit')
strategy.close("Short", expo>ma, comment= 'SL hit')
//plotshape(longCondition and close>EMA_50, title='Buy Signal', text='B', textcolor=color.new(#FFFFFF, 0), style=shape.labelup, size=size.normal, location=location.belowbar, color=color.new(#1B8112, 0))
//plotshape(shortCondition and close<EMA_50, title='Sell Signal', text='S', textcolor=color.new(#FFFFFF, 0), style=shape.labeldown, size=size.normal, location=location.abovebar, color=color.new(#FF5733, 0))