ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi SMC adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada prinsip konsep pasar tingkat tinggi (SMC). Strategi ini mengidentifikasi area tekanan jual beli yang penting dalam kerangka waktu tingkat tinggi (blok pesanan) dan mencari titik masuk yang optimal dalam kerangka waktu saat ini. Ini sesuai dengan prinsip SMC, yaitu bahwa blok ini biasanya berfungsi sebagai posisi dukungan atau resistensi.
Prinsip Strategi
- Identifikasi tren naik dan tren turun dalam kerangka waktu tingkat tinggi (seperti grafik 1 jam). Tren naik didefinisikan sebagai harga penutupan lebih tinggi dari harga penutupan periode sebelumnya, dan tren rendah lebih tinggi dari titik terendah periode sebelumnya. Tren turun adalah sebaliknya.
- Carilah bentuk induksi dalam kerangka waktu tingkat tinggi. Bentuk induksi multi-kepala adalah dalam tren naik, di mana puncak siklus pertama lebih tinggi dari puncak dua siklus pertama dan tiga siklus pertama. Bentuk induksi kosong adalah dalam tren turun, di mana titik rendah siklus pertama lebih rendah dari titik rendah dua siklus pertama dan tiga siklus pertama.
- Identifikasi blok pesanan dalam kerangka waktu tingkat tinggi. Setelah mode induksi multihead, harga tertinggi dan terendah dalam siklus ini didefinisikan sebagai batas atas dan bawah dari blok pesanan. Mode induksi kosong adalah sebaliknya.
- Carilah titik masuk terbaik dalam kerangka waktu saat ini (misalnya, grafik 15 menit). Masukkan beberapa titik masuk di bawah titik penutupan saat ini dan di dalam titik penutupan periode sebelumnya. Masukkan titik kosong di atas titik penutupan saat ini dan di atas titik penutupan.
- Tetapkan Stop Loss dan Stop Stop. Posisi Stop Loss adalah batas dari blok pesanan, dan Stop Stop dihitung berdasarkan rasio risiko-pengembalian yang ditetapkan (misalnya 1: 1.5).
Keunggulan Strategis
- Berdasarkan prinsip SMC, menangkap tren utama dan titik-titik resistensi pendukung utama dalam kerangka waktu tingkat tinggi, menghindari gangguan kebisingan pasar dalam kerangka waktu tingkat rendah.
- Identifikasi pola induktif dapat membantu menilai kekuatan dan keberlanjutan tren, memberikan lebih banyak basis untuk masuk.
- Menerobos masuk dengan tepat dalam kerangka waktu saat ini, mengurangi sinyal yang tidak valid dan risiko penarikan.
- Pengaturan rasio risiko-pengembalian yang fleksibel, dapat disesuaikan dengan preferensi risiko pribadi.
Risiko Strategis
- Strategi ini mungkin menghadapi risiko penarikan pada awal pasar yang bergoyang atau pembalikan tren.
- Dalam situasi yang ekstrim (seperti penurunan harga yang cepat), blok pesanan mungkin tidak berlaku, menyebabkan stop loss terlalu longgar.
- Ini adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dengan hanya mempertimbangkan perilaku harga dan mengabaikan indikator penting lainnya seperti volume transaksi.
Arah optimasi strategi
- Masukkan lebih banyak kerangka waktu tingkat tinggi (seperti garis matahari, garis lintang) sebagai filter, dan pastikan untuk menangkap tren jangka panjang.
- Dalam mengidentifikasi tren dan menginduksi bentuk, dapat dikombinasikan dengan sistem linier, indikator momentum, dan lain-lain, untuk meningkatkan akurasi penilaian.
- Optimalisasi dinamis untuk batas blok pesanan, seperti mempertimbangkan ATR (Average True Rate) atau lebar saluran untuk menghadapi kondisi pasar yang berbeda.
- Setelah masuk ke lapangan, Anda dapat mengatur stop loss bergerak, seperti melacak ATR atau SAR (indikator garis paralel), untuk mengurangi risiko memegang posisi.
- Pertimbangkan indikator sentimen pasar (seperti VIX) atau data ekonomi makro untuk mengidentifikasi kemungkinan pembalikan tren atau peristiwa black swan.
Meringkaskan
Strategi SMC adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada prinsip SMC, dengan mengidentifikasi area tekanan penting dalam kerangka waktu tingkat tinggi dan mencari titik masuk yang optimal dalam kerangka waktu saat ini. Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan arah tren, memicu bentuk dan rasio pengembalian risiko untuk mengoptimalkan posisi masuk dan rasio kerugian. Strategi ini memiliki keunggulan dalam memfilter kebisingan, menangkap tren dengan tepat, dan memiliki fungsi manajemen risiko yang fleksibel berdasarkan kerangka waktu tingkat tinggi.
Kode Sumber Strategi
//@version=5
strategy("SMC Indian Market Strategy", overlay=true)
// Input Parameters
htf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe") // For Inducement & Order Block
riskRewardRatio = input.float(1.5, title="Risk:Reward Ratio", minval=0.1)
// Higher Timeframe Data
[htfOpen, htfHigh, htfLow, htfClose] = request.security(syminfo.tickerid, htf, [open, high, low, close])
// Trend Identification (HTF)
bool htfUptrend = htfClose > htfClose[1] and htfLow > htfLow[1] // Price action
bool htfDowntrend = htfClose < htfClose[1] and htfHigh < htfHigh[1]
// Inducement Identification (HTF)
bool htfInducementHigh = htfUptrend and high[1] > high[2] and high[1] > high[3]
bool htfInducementLow = htfDowntrend and low[1] < low[2] and low[1] < low[3]
float inducementLevel = htfInducementHigh ? high[1] : htfInducementLow ? low[1] : na
// Order Block Identification (HTF)
var float htfOBHigh = na // Highest high within the order block
var float htfOBLow = na // Lowest low within the order block
if htfInducementHigh
htfOBHigh := htfHigh
htfOBLow := htfLow
else if htfInducementLow
htfOBHigh := htfHigh
htfOBLow := htfLow
// Optimal Entry (Current Timeframe)
bool longEntry = htfUptrend and close > htfOBLow and close[1] < htfOBLow // Break of OB low
bool shortEntry = htfDowntrend and close < htfOBHigh and close[1] > htfOBHigh // Break of OB high
// Stop Loss and Take Profit
float longSL = htfOBLow
float longTP = close + (close - longSL) * riskRewardRatio
float shortSL = htfOBHigh
float shortTP = close - (shortSL - close) * riskRewardRatio
// Strategy Execution
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longSL, limit=longTP)
else if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortSL, limit=shortTP)