Strategi Mengikuti Tren Multi Kerangka Waktu dengan Filter 200EMA - Hanya Beli

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada indeks moving average (EMA) multi-frame dan filter EMA 200-frame. Gagasan utamanya adalah menggunakan EMA dari berbagai frame waktu untuk mengidentifikasi arah tren pasar dan membuat posisi multi-posisi ketika tren naik dan harga di atas EMA 200. Ini dapat memastikan bahwa perdagangan dilakukan hanya dalam tren naik yang kuat untuk menangkap tren naik yang berkelanjutan, sambil menggunakan mekanisme stop loss dan stop loss untuk mengendalikan risiko.

Strategi ini menggunakan tiga frame waktu 5 menit, 15 menit, dan 30 menit untuk menghitung EMA cepat dan EMA lambat. Dengan membandingkan EMA cepat dan EMA lambat dari setiap frame waktu, arah tren dari setiap frame waktu dapat ditentukan. Kemudian, sinyal tren dari tiga frame waktu dijumlahkan untuk mendapatkan sinyal tren yang komprehensif.

Prinsip Strategi

1. EMA cepat (default 9) dan EMA lambat (default 21) dihitung dalam jangka waktu 5 menit, 15 menit, dan 30 menit.
2. EMA 200 dihitung pada jangka waktu 5 menit sebagai filter tren.
3. Untuk setiap kerangka waktu, bandingkan ukuran EMA cepat dan EMA lambat, cepat di atas sebagai uptrend ((+1), lambat di atas sebagai downtrend ((-1) ).
4. Tambahkan sinyal tren dari tiga kerangka waktu, dan Anda mendapatkan interval di[-3, 3] untuk sinyal tren komposit.
5. Ketika sinyal tren komposit sama dengan 3 ((kuat naik) dan harga penutupan saat ini berada di atas EMA 200 5 menit, buka posisi lebih banyak.
6. Bila sinyal tren komposit kurang dari 3 (pengurangan tren ke atas) atau harga turun di bawah 5 menit 200 EMA, posisi terjal.
7. Ketika membuka posisi, stop loss ditetapkan di bawah harga pembukaan posisi 1%, stop loss ditetapkan di atas harga pembukaan posisi 3%.

Analisis Keunggulan

1. Dengan menggunakan sinyal tren dari beberapa kerangka waktu, Anda dapat menilai tren pasar secara lebih komprehensif dan mengurangi sinyal palsu.
2. Filter EMA 200 memastikan bahwa hanya diperdagangkan dalam tren bullish yang kuat, meningkatkan tingkat keberhasilan.
3. Kondisi pembukaan posisi yang ketat dan stop loss membantu mengendalikan risiko dan meningkatkan rasio risiko-keuntungan.
4. Parameter dapat disesuaikan untuk pasar dan gaya perdagangan yang berbeda.

Analisis risiko

1. Pada titik-titik perubahan tren, reaksi mungkin lambat, kehilangan waktu terbaik untuk berposisi.
2. Sering membuka posisi kosong dapat meningkatkan biaya transaksi.
3. Posisi stop loss tetap, dalam situasi yang lebih berfluktuasi mungkin akan dihentikan lebih awal.
4. Pengukuran tren didasarkan pada data historis, dan mungkin tidak bereaksi dengan cepat terhadap fluktuasi harga yang disebabkan oleh peristiwa mendadak.

Arah optimasi

1. Memperkenalkan lebih banyak kerangka waktu atau mengoptimalkan pilihan dari kerangka waktu yang ada untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu penilaian tren.
2. Optimalkan posisi stop loss dan stop loss, misalnya dengan memperkenalkan stop loss tracking atau stop loss dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
3. Selain sinyal tren, sinyal lain seperti volume transaksi, momentum, dan lain-lain dapat dimasukkan ke dalam strategi untuk meningkatkan stabilitas.
4. Optimalkan parameter untuk menemukan kombinasi yang paling sesuai dengan pasar saat ini.
5. Pertimbangkan untuk bergabung dengan mekanisme underwriting untuk memperluas ruang lingkupnya.

Meringkaskan

Strategi ini menilai arah tren dengan membandingkan EMA dari beberapa frame waktu, dan menggunakan EMA 200 sebagai filter tren, dan membuat beberapa posisi untuk menangkap tren yang kuat ketika tren jelas ke atas dan harga berada di atas garis rata-rata jangka panjang. Kondisi pembukaan posisi yang ketat dan stop loss yang tetap membantu mengendalikan risiko. Namun, strategi ini mungkin lebih lambat bereaksi pada titik balik tren dan posisi stop loss tetap, dan memiliki keterbatasan dalam menanggapi lonjakan pasar yang mendadak. Adaptivitas dan soliditas strategi dapat ditingkatkan di masa depan dengan memperkenalkan lebih banyak kerangka waktu, mengoptimalkan stop loss, menambahkan lebih banyak sinyal perdagangan, optimasi parameter, dan lain-lain, sehingga dapat lebih baik menangkap peluang pasar dan mengendalikan risiko.