ChaoZhang
Ringkasan
PipShiesty Swagger adalah strategi perdagangan teknis yang dirancang khusus untuk TradingView. Strategi ini menggunakan indikator WaveTrend yang bergoyang (WT) dan harga rata-rata tertimbang volume transaksi (VWAP) untuk mengidentifikasi sinyal perdagangan potensial, mengelola risiko, dan memvisualisasikan kondisi overbought dan oversold pada grafik harga. Strategi ini menggunakan serangkaian indikator untuk menghitung indikator goyang (EMA) dan menghasilkan garis sinyal melalui Simple Moving Average (SMA) untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan dan memfilter kebisingan.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi PipShiesty Swagger adalah indikator WaveTrend oscillator (WT) dan harga rata-rata tertimbang volume transaksi (VWAP). WT menggunakan panjang saluran dan panjang rata-rata sebagai dua parameter utama, dan moving average (EMA) diterapkan pada harga rata-rata melalui serangkaian indikator. Dengan demikian, indeks komposit dapat dihasilkan dan kemudian diproses lebih lanjut.
Keunggulan Strategis
- Strategi PipShiesty Swagger menggabungkan beberapa indikator teknis, seperti indikator WaveTrend, VWAP dan ATR, untuk memberikan analisis pasar yang komprehensif.
- Strategi ini dapat mengidentifikasi potensi bullish dan bearish deflections, memberikan peluang perdagangan potensial bagi pedagang.
- Strategi ini dapat membantu trader mengidentifikasi potensi titik balik pasar dengan mendefinisikan tingkat overbought dan oversold.
- Strategi ini mencakup parameter manajemen risiko, seperti persentase risiko per transaksi dan stop loss multiplier berdasarkan ATR, untuk membantu mengelola risiko dan melindungi modal.
- Strategi ini memberikan indikasi visual yang jelas pada grafik, seperti indikator WaveTrend, garis sinyal, VWAP, dan warna latar belakang, sehingga trader dapat dengan mudah membaca kondisi pasar.
Risiko Strategis
- Strategi PipShiesty Swagger bergantung pada indikator teknis dan dapat menghasilkan sinyal yang menyesatkan, terutama ketika pasar berfluktuasi besar atau tren tidak jelas.
- Kinerja strategi ini mungkin dipengaruhi oleh pilihan parameter seperti panjang saluran, panjang rata-rata, dan tingkat overbought/oversold. Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil suboptimal.
- Meskipun strategi ini mencakup parameter manajemen risiko, masih ada potensi risiko kehilangan modal, terutama selama periode fluktuasi pasar yang kuat.
- Strategi ini berfokus pada grafik 15 menit untuk BTC, yang mungkin tidak dapat menangkap pergerakan pasar penting dalam rentang waktu lain.
Arah optimasi strategi
- Pertimbangkan untuk memasukkan indikator teknis lainnya atau indikator sentimen pasar untuk meningkatkan keandalan dan akurasi sinyal.
- Optimasi dan analisis sensitivitas terhadap parameter kebijakan untuk menentukan pengaturan optimal dan meningkatkan kinerja kebijakan.
- Memperkenalkan mekanisme stop loss dan stop loss dinamis untuk mengelola risiko dengan lebih baik dan memaksimalkan potensi keuntungan.
- Strategi ini diperluas ke jangka waktu dan instrumen perdagangan lainnya untuk menangkap peluang pasar yang lebih luas.
Meringkaskan
PipShiesty Swagger adalah strategi perdagangan teknologi yang kuat, dirancang khusus untuk grafik 15 menit BTC di TradingView. Ini menggunakan indikator WaveTrend dan VWAP untuk mengidentifikasi sinyal perdagangan potensial, sementara digabungkan dengan parameter manajemen risiko untuk melindungi modal. Meskipun strategi ini menunjukkan prospek, pedagang masih perlu berhati-hati dalam pelaksanaannya dan mempertimbangkan strategi optimasi untuk meningkatkan kinerjanya dan adaptasi.
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("PipShiesty Swagger", overlay=true)
// WaveTrend Oscillator (WT)
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.float(60.0, "Overbought Level 1")
obLevel2 = input.float(53.0, "Overbought Level 2")
osLevel1 = input.float(-60.0, "Oversold Level 1")
osLevel2 = input.float(-53.0, "Oversold Level 2")
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
// VWAP
vwap = ta.vwma(close, n1)
// Signal Line
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// Bullish and Bearish Divergences
bullishDivergence = (ta.lowest(close, 5) > ta.lowest(close[1], 5)) and (wt1 < wt1[1]) and (close > close[1])
bearishDivergence = (ta.highest(close, 5) < ta.highest(close[1], 5)) and (wt1 > wt1[1]) and (close < close[1])
// Plot WaveTrend Oscillator
plot(wt1, title="WT1", color=color.blue)
plot(wt2, title="WT2", color=color.red)
// Remove printed signals if price reverses
var bool showBullishSignal = na
var bool showBearishSignal = na
if bullishDivergence
showBullishSignal := true
if bearishDivergence
showBearishSignal := true
// Reset signals if price reverses
if close < ta.lowest(close, 5)
showBullishSignal := false
if close > ta.highest(close, 5)
showBearishSignal := false
plotshape(series=showBullishSignal ? bullishDivergence : na, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Bullish Divergence")
plotshape(series=showBearishSignal ? bearishDivergence : na, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Bearish Divergence")
// Risk Management Parameters
riskPercentage = input.float(1, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, step=0.1) / 100
stopLossATR = input.float(1.5, title="Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.5, step=0.1)
// ATR Calculation
atr = ta.atr(14)
// Position Size Calculation
calculatePositionSize(stopLoss) =>
riskAmount = strategy.equity * riskPercentage
positionSize = riskAmount / stopLoss
// Double the position size
positionSize *= 2
positionSize
// Entry and Exit Logic with Stop Loss
if bullishDivergence
stopLoss = low - atr * stopLossATR
positionSize = calculatePositionSize(close - stopLoss)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss)
if bearishDivergence
strategy.close("Buy")
// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)
// Background color to indicate Overbought/Oversold conditions
bgcolor(wt1 > obLevel1 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Overbought Level 1")
bgcolor(wt1 < osLevel1 ? color.new(color.green, 90) : na, title="Oversold Level 1")
bgcolor(wt1 > obLevel2 ? color.new(color.red, 70) : na, title="Overbought Level 2")
bgcolor(wt1 < osLevel2 ? color.new(color.green, 70) : na, title="Oversold Level 2")