Strategi Perdagangan Harian Manajemen Posisi Dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan metode perdagangan harian yang konsisten dan berfokus pada menangkap keuntungan target kecil sambil mengendalikan risiko secara ketat. Strategi ini telah diuji coba sejak tahun 2021 dan menunjukkan kinerja yang solid, dengan tingkat kemenangan perdagangan mencapai 100 persen. Gagasan utama strategi ini adalah untuk membuka posisi overhead atau overhead baru pada awal setiap hari perdagangan berdasarkan kondisi pasar hari sebelumnya.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah berdasarkan pada pergerakan pasar pada hari perdagangan sebelumnya, dengan membuka posisi overhead atau kosong baru pada setiap hari perdagangan. Secara khusus, jika tidak ada posisi pada hari sebelumnya, strategi akan membuka posisi overhead pada hari baru. Jika sudah ada posisi overhead, strategi akan memeriksa apakah target keuntungan 0,3% tercapai, dan jika tercapai, posisi akan dihapus.
Keunggulan Strategis
Strategi perdagangan harian ini memiliki beberapa keuntungan yang signifikan:
- 100% Kemenangan: Strategi ini mencapai 100% kemenangan dalam 36 transaksi yang telah ditutup, yang menonjolkan kinerjanya yang konsisten.
- Manajemen Posisi Dinamis: Jika posisi kepala kosong menyentuh stop loss, strategi akan segera membuka posisi multi kepala baru untuk menggantikannya, untuk memastikan celah pasar yang berkelanjutan.
- Manajemen risiko yang ketat: Strategi ini menetapkan target laba sebesar 0,3% dan stop loss sebesar 0,2% untuk mengendalikan risiko secara efektif.
- Keterlibatan pasar reguler: Strategi membuka posisi di awal setiap hari, menjamin keterlibatan pasar reguler.
- Hasil pengembalian yang solid: Pengembalian yang dimulai pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang solid, dengan laba bersih sebesar 22,2%, dan penarikan maksimum sebesar 13,75%
Risiko Strategis
Meskipun strategi ini telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan pengendalian risiko, masih ada beberapa risiko potensial:
- Kemungkinan kerugian berkelanjutan: Meskipun hasil pengamatan kembali mengesankan, kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Perdagangan kerugian berkelanjutan dapat mengikis keuntungan.
- Black Swan Event: Strategi dapat rentan terhadap kejadian tak terduga dan pergerakan pasar yang ekstrim, yang menyebabkan kerugian lebih besar dari yang diharapkan.
- Risiko Leverage: Strategi ini menggunakan 200% leverage pada setiap transaksi, yang meningkatkan potensi keuntungan, tetapi juga meningkatkan risiko.
Untuk mengurangi risiko ini, perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan diversifikasi, menerapkan strategi serupa di berbagai pasar dan kelas aset. Penting juga untuk memantau dan menyesuaikan parameter strategi secara teratur untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang terus berubah.
Arah optimasi strategi
- Optimasi parameter: Target profit, stop loss, dan parameter kunci lainnya dapat ditingkatkan melalui pengembalian dan optimalisasi lebih lanjut untuk mencapai kinerja optimal dalam berbagai kondisi pasar.
- Diversifikasi: memperluas strategi ke pasar lain dan kategori aset dapat meningkatkan pengembalian keseluruhan dan mengurangi risiko.
- Penyesuaian posisi dinamis: ukuran posisi yang disesuaikan secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar atau faktor lain, dapat lebih mengoptimalkan pengembalian setelah penyesuaian risiko.
- Menambahkan filter tambahan: Memperkenalkan indikator teknis tambahan atau indikator sentimen pasar sebagai filter dapat meningkatkan kualitas sinyal perdagangan.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi perdagangan harian ini memberikan pendekatan yang seimbang untuk melakukan perdagangan dalam sehari, dengan fokus pada manajemen risiko dan keuntungan berkelanjutan. Ini cocok untuk pedagang yang mencari metode perdagangan yang sistematis dan ketat. Strategi ini menunjukkan hasil yang mengesankan, 100% kemenangan dan imbal hasil yang stabil setelah penyesuaian risiko.
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Daily AUD-JPY Trading", overlay=true, initial_capital=1000, currency="AUD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Input parameters
profit_target = input(0.3, title="Profit Target (%)") / 100
loss_target = input(0.2, title="Loss Target (%)") / 100
start_year = input(2021, title="Start Year")
// Calculate daily open and close
new_day = ta.change(time("D"))
var float entry_price_long = na
var float entry_price_short = na
var bool position_long_open = false
var bool position_short_open = false
// Date check
trade_start = timestamp(start_year, 1, 1, 0, 0)
if new_day and time >= trade_start
// If there was a previous long position, check for profit target
if position_long_open
current_profit_long = (close - entry_price_long) / entry_price_long
if current_profit_long >= profit_target
strategy.close("AUD Trade Long", comment="Take Profit Long")
position_long_open := false
// If there was a previous short position, check for profit target
if position_short_open
current_profit_short = (entry_price_short - close) / entry_price_short
if current_profit_short >= profit_target
strategy.close("AUD Trade Short", comment="Take Profit Short")
position_short_open := false
// Check for daily loss condition for short positions
if position_short_open
current_loss_short = (close - entry_price_short) / entry_price_short
if current_loss_short <= -loss_target
strategy.close("AUD Trade Short", comment="Stop Loss Short")
position_short_open := false
// Open a new long position to replace the stopped short position
strategy.entry("AUD Trade Long Replacement", strategy.long)
entry_price_long := close
position_long_open := true
// Open a new long position at the start of the new day if no long position is open
if not position_long_open and not position_short_open
strategy.entry("AUD Trade Long", strategy.long)
entry_price_long := close
position_long_open := true
// Open a new short position at the start of the new day if no short position is open
if not position_short_open and not position_long_open
strategy.entry("AUD Trade Short", strategy.short)
entry_price_short := close
position_short_open := true
// Check for continuous profit condition for long positions
if position_long_open
current_profit_long = (close - entry_price_long) / entry_price_long
if current_profit_long >= profit_target
strategy.close("AUD Trade Long", comment="Take Profit Long")
position_long_open := false
// Check for continuous profit condition for short positions
if position_short_open
current_profit_short = (entry_price_short - close) / entry_price_short
if current_profit_short >= profit_target
strategy.close("AUD Trade Short", comment="Take Profit Short")
position_short_open := false
// Plot the entry prices on the chart
plot(position_long_open ? entry_price_long : na, title="Entry Price Long", color=color.green, linewidth=2)
plot(position_short_open ? entry_price_short : na, title="Entry Price Short", color=color.red, linewidth=2)
// Display current profit/loss percentage for long positions
var label profit_label_long = na
if position_long_open and not na(entry_price_long)
current_profit_long = (close - entry_price_long) / entry_price_long * 100
label.delete(profit_label_long)
profit_label_long := label.new(x=time, y=high, text="Long P/L: " + str.tostring(current_profit_long, format.percent), style=label.style_label_down, color=color.white, textcolor=color.black,xloc=xloc.bar_time)
// Display current profit/loss percentage for short positions
var label profit_label_short = na
if position_short_open and not na(entry_price_short)
current_profit_short = (entry_price_short - close) / entry_price_short * 100
label.delete(profit_label_short)
profit_label_short := label.new(x=time, y=high, text="Short P/L: " + str.tostring(current_profit_short, format.percent), style=label.style_label_down, color=color.white, textcolor=color.black,xloc=xloc.bar_time)