ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang perdagangan yang akan menerobos dengan menggabungkan garis tren, level penarikan balik Fibonacci, dan rata-rata bergerak. Strategi ini pertama-tama mengidentifikasi persilangan antara EMA cepat dan lambat, yang menunjukkan potensi penembusan garis tren. Kemudian, menggunakan Fibonacci Pocket Gold (level penarikan balik 61.8% dan 65%) untuk konfirmasi.
Prinsip Strategi
- Identifikasi trend line breakout: Perhatikan crossover dan crossover downtrend antara EMA cepat (siklus 9) dan lambat (siklus 21) yang menunjukkan potensi trend line breakout yang menandai pergeseran sentimen pasar.
- Konfirmasi dengan level Fibonacci: Setelah penembusan ditentukan, carilah munculnya kantong emas, yaitu level pengunduran diri Fibonacci 61.8% dan 65%. Tingkat-tingkat ini biasanya berfungsi sebagai area dukungan atau resistensi penting, memberikan konfirmasi tambahan untuk penembusan.
- Konfirmasi menggunakan Moving Average: EMA 200 hari dan HMA 300 hari memberikan konfirmasi lebih lanjut tentang arah tren. Jika harga berada di atas Moving Average ini, maka persimpangan bullish dapat memperkuat sinyal buy, sedangkan persimpangan bearish dapat memperkuat sinyal sell.
- Eksekusi perdagangan: Pertimbangkan untuk melakukan perdagangan multihead atau kosong ketika harga menembus level saku emas dan dikonfirmasi oleh crossover rata-rata bergerak.
- Mengelola risiko: mengatur stop loss untuk membatasi potensi kerugian, mengatur profit order untuk mengunci keuntungan. Pertimbangkan untuk menggunakan tracking stop loss untuk mengunci keuntungan selama perkembangan tren.
- Pemantauan transaksi: Mengawasi transaksi dengan cermat. Mengatur tingkat stop loss dan profit berdasarkan kondisi pasar dan pergerakan harga.
Keunggulan Strategis
- Multiple confirmation: Strategi ini menggabungkan analisa garis tren, Fibonacci level dan moving average untuk memberikan sinyal perdagangan terobosan yang andal. Metode multiple confirmation ini membantu memfilter sinyal terobosan palsu dan meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan.
- Pelacakan tren: Strategi ini dapat mengikuti perdagangan tren utama dengan mengkonfirmasi arah tren dengan menggunakan rata-rata bergerak. Ini membantu pedagang untuk tetap di pasar selama tren yang kuat dan memaksimalkan potensi keuntungan.
- Manajemen risiko: Strategi ini memasukkan stop loss dan profit order untuk mengelola risiko dan melindungi keuntungan. Ini membantu meminimalkan potensi kerugian, sementara membiarkan keuntungan berjalan.
Risiko Strategis
- False breakout: Meskipun strategi ini menggunakan metode multiple confirmation, sinyal false break masih mungkin terjadi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian perdagangan dan kerugian modal. Untuk mengurangi risiko ini, pedagang dapat mempertimbangkan untuk menambahkan faktor konfirmasi atau menyesuaikan parameter untuk meningkatkan kualitas sinyal.
- Sinyal keterlambatan: Karena strategi ini bergantung pada indikator keterlambatan rata-rata bergerak dan kesetaraan Fibonacci, sinyal dapat terlambat dalam kondisi pasar yang berubah dengan cepat. Hal ini dapat menyebabkan penundaan masuk atau kehilangan peluang perdagangan yang menguntungkan. Untuk mengatasi masalah ini, pedagang dapat menggabungkan indikator atau pola perilaku harga terkemuka lainnya.
- Kejadian yang tidak terduga: Kejadian atau berita pasar yang tidak terduga dapat menyebabkan harga turun naik secara tiba-tiba, memicu stop loss yang dipicu atau menyebabkan kerugian besar. Untuk mengurangi risiko ini, pedagang dapat menggunakan posisi stop loss yang lebih longgar, atau keluar dari pasar untuk sementara waktu sebelum peristiwa besar.
Arah optimasi strategi
- Optimasi Parameter: Parameter kunci dari strategi ini, seperti siklus EMA, Fibonacci level, dan posisi stop loss, dapat ditingkatkan melalui pengujian retrospektif dan optimasi. Dengan menguji kombinasi parameter yang berbeda secara sistematis, pedagang dapat menentukan pengaturan yang paling sesuai dengan pasar dan gaya perdagangan mereka.
- Kombinasi dengan indikator lain: Untuk meningkatkan kualitas sinyal dan konfirmasi, indikator teknis lain dapat dimasukkan ke dalam strategi ini, seperti indeks kekuatan relatif (RSI), rentang rata-rata nyata (ATR) atau indikator volatilitas. Filter tambahan ini dapat membantu membedakan pengaturan probabilitas tinggi dan false breakout.
- Stop loss yang dinamis: Menggunakan metode stop loss yang dinamis atau adaptif, seperti stop loss berdasarkan ATR atau tindakan harga, dapat memberikan respons yang lebih baik terhadap kondisi pasar yang berbeda. Ini dapat meningkatkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dengan memberikan lebih banyak ruang untuk mundur ketika tren berkembang, sementara memperketat risiko di pasar interval.
- Analisis multi-frame waktu: Dengan menganalisis sinyal terobosan di beberapa frame waktu, perspektif pasar yang lebih komprehensif dapat diperoleh. Pedagang dapat mencari konfirmasi pada frame waktu yang lebih tinggi, seperti terobosan pada grafik garis matahari, dan kemudian melakukan perdagangan pada frame waktu yang lebih rendah, seperti grafik 4 jam. Ini membantu memisahkan kebisingan jangka pendek dari tren jangka panjang.
Meringkaskan
Strategi penembusan emas dan perak memberikan metode sistematis untuk menangkap peluang perdagangan yang melanggar garis tren. Strategi ini bertujuan untuk menghasilkan sinyal perdagangan dengan probabilitas tinggi dengan menggabungkan beberapa indikator teknis, seperti EMA, level Fibonacci, dan moving average. Meskipun strategi ini memiliki keuntungan dari banyak konfirmasi dan pelacakan tren, pedagang harus tetap waspada terhadap risiko penembusan palsu, sinyal yang tertinggal, dan kejadian tak terduga.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © spikeroy123
//@version=5
strategy("Golden Pocket Trendline Breakout Strategy", overlay=true, max_bars_back=500, max_lines_count=500)
// Core settings
int Period = input.int(10, title='Period')
bool Trendtype = input.string(title="Type", defval='Wicks', options=['Wicks', 'Body']) == 'Wicks'
string Extensions = input.string(title='Extend', defval='25', options=['25', '50', '75'])
color LineCol1 = input.color(color.rgb(109, 111, 111, 19), title="Line Color")
bool ShowTargets = input.bool(true, title="Show Targets")
// Fibonacci settings
bool ShowFib = input.bool(true, title="Show Golden Pocket")
color gp_color_618 = input.color(color.new(color.yellow, 0), title="0.618 Level Color")
color gp_color_65 = input.color(color.new(color.orange, 0), title="0.65 Level Color")
// Calculate EMAs and HMA
fast_ema = ta.ema(close, 9)
slow_ema = ta.ema(close, 21)
ema_200 = ta.ema(close, 200)
hma_300 = ta.hma(close, 300)
ma_18 = ta.sma(close, 18)
// Plot EMAs and HMA
plot(fast_ema, color=color.blue, title="Fast EMA (9)")
plot(slow_ema, color=color.red, title="Slow EMA (21)")
plot(ema_200, color=color.orange, title="EMA 200")
plot(hma_300, color=color.green, title="HMA 300")
plot(ma_18, color=color.purple, title="MA 18") // Plot 18-day moving average
// Calculate and plot Golden Pocket
var float low = na
var float high = na
var float fib_618 = na
var float fib_65 = na
if (ta.crossover(fast_ema, slow_ema)) // Example condition to reset high and low
low := na(low) ? close : math.min(low, close)
high := na(high) ? close : math.max(high, close)
else if (ta.crossunder(fast_ema, slow_ema)) // Example condition to plot the golden pocket
low := na
high := na
if (ShowFib and not na(low) and not na(high))
fib_618 := high - (high - low) * 0.618
fib_65 := high - (high - low) * 0.65
if (ShowFib and not na(fib_618) and close > fib_618 and ta.crossover(close, fib_618))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (ShowFib and not na(fib_618) and close < fib_618 and ta.crossunder(close, fib_618))
strategy.entry("Sell", strategy.short)