TURTLE - Strategi Breakout Bollinger Band ATR
ATR
ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada hukum perdagangan tsunami. Strategi ini menggunakan ATR (Average True Rate) untuk menentukan arah tren dan ukuran posisi perdagangan. Strategi ini akan membuka posisi untuk melakukan over atau under ketika harga menerobos harga tertinggi atau terendah dalam beberapa waktu terakhir.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah menggunakan indikator ATR untuk menentukan arah tren dan ukuran posisi perdagangan. Indikator ATR dapat mengukur volatilitas pasar, sehingga membantu kita menentukan stop loss dan ukuran posisi yang sesuai. Langkah-langkah utama strategi adalah sebagai berikut:
- Menghitung nilai indikator ATR.
- Tentukan tingkat harga terobosan multihead dan kosong. Harga terobosan multihead adalah harga tertinggi dalam periode terakhir, dan harga terobosan kosong adalah harga terendah dalam periode terakhir.
- Jika harga menembus harga penembusan ganda, buka lebih banyak; Jika harga menembus harga penembusan kosong, buka posisi penembusan kosong.
- Ukuran posisi per transaksi dihitung berdasarkan nilai indikator ATR dan saldo akun.
- Tahan posisi sampai harga menembus harga terendah dalam beberapa waktu terakhir (multi-headed) atau tertinggi (empty-headed) dan posisi kosong berakhir.
Dengan cara ini, strategi ini dapat menangkap tren yang kuat, sementara risiko dikendalikan secara ketat. Penggunaan indikator ATR dapat membantu kita secara dinamis menyesuaikan skala posisi, sehingga lebih cocok untuk beradaptasi dengan fluktuasi pasar.
Keunggulan Strategis
- Trend Tracking: Strategi ini bertujuan untuk menangkap tren yang kuat dan menghasilkan keuntungan yang signifikan.
- Pengendalian risiko: Strategi ini dapat secara efektif mengendalikan risiko dengan menggunakan indikator ATR untuk menentukan ukuran posisi dan stop loss.
- Adaptabilitas: Indikator ATR dapat disesuaikan secara dinamis, sehingga memungkinkan strategi untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
- Sederhana: Strategi ini memiliki logika yang jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
Risiko Strategis
- Trend reversal: Strategi ini dapat mengalami kerugian besar ketika tren pasar tiba-tiba berbalik.
- Pasar yang bergoyang: Dalam pasar yang bergoyang, strategi ini mungkin sering membuka posisi kosong, yang menyebabkan biaya transaksi yang tinggi.
- Sensitivitas Parameter: Kinerja kebijakan mungkin sangat sensitif terhadap pengaturan parameter, dan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja kebijakan yang buruk.
Untuk mengatasi risiko ini, pertimbangan yang perlu diambil adalah:
- Memperkenalkan mekanisme pengesahan tren untuk menghindari terburu-buru membuka posisi jika tren berbalik.
- Mengurangi ukuran posisi di pasar yang bergejolak, atau menghentikan perdagangan.
- Optimalkan parameter untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Arah optimasi strategi
- Pengenalan lebih banyak indikator: Selain indikator ATR, dapat dipertimbangkan untuk memperkenalkan indikator konfirmasi tren lainnya, seperti moving average, untuk meningkatkan akurasi penilaian tren.
- Parameter penyesuaian dinamis: Bergantung pada lingkungan pasar yang berbeda, parameter strategi penyesuaian dinamis, seperti siklus ATR, siklus harga terobosan, dan sebagainya, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar.
- Meluangkan mekanisme stop loss: Setelah mendapatkan keuntungan tertentu, Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan penutupan sebagian untuk mengunci keuntungan dan mengurangi risiko.
- Manajemen posisi multi-head: Manajemen posisi multi-head dan kosong dapat dipertimbangkan, misalnya dengan standar stop loss yang berbeda untuk meningkatkan fleksibilitas strategi.
Dengan optimasi ini, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
Meringkaskan
Strategi TURTLE-ATR adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada aturan perdagangan tsunami. Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk menentukan arah tren dan ukuran posisi perdagangan, membuka posisi dengan menerobos harga tertinggi atau terendah dalam beberapa waktu terakhir, dan memegang posisi sampai tren berbalik. Keunggulan strategi ini adalah kemampuan untuk menangkap tren yang kuat, sementara risiko dikontrol secara ketat. Namun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti reversal tren, guncangan pasar, dan sensitivitas parameter.
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luisfeijoo22
//@version=5
strategy("Estrategia de las tortugas_ES", overlay=true, pyramiding=3)
// Parámetros
atrLength = input.int(20, "Longitud del ATR")
atrFactor = input.float(2, "Factor del ATR")
entryBreakout = input.int(20, "Breakout de entrada")
exitBreakout = input.int(10, "Breakout de salida")
longOnly = input.bool(false, "Solo largos")
shortOnly = input.bool(false, "Solo cortos")
// Cálculo del ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Cálculo de los niveles de breakout
longEntry = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
longExit = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortEntry = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortExit = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
// Cálculo del tamaño de la posición
nContracts = math.floor((strategy.equity * 0.01) / (atrFactor * atr))
// Filtra las fechas según el rango deseado
// in_range = time >= timestamp(year(start_date), month(start_date), dayofmonth(start_date))
// Condiciones de entrada y salida
longCondition = not longOnly and close > longEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = nContracts)
shortCondition = not shortOnly and close < shortEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = nContracts)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = longExit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortExit)
// Visualización de los niveles de breakout
plot(longEntry, "Entrada larga", color.green, style = plot.style_line)
plot(longExit, "Salida larga", color.red, style = plot.style_line)
plot(shortEntry, "Entrada corta", color.green, style = plot.style_line)
plot(shortExit, "Salida corta", color.red, style = plot.style_line)