ChaoZhang
Ringkasan
Strategi crossover TEMA adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan perdagangan berdasarkan sinyal crossover TEMA dari dua periode yang berbeda. Strategi ini dilakukan dengan membandingkan posisi relatif dari dua garis TEMA, dengan posisi terbuka lebih banyak ketika garis TEMA pendek melintasi garis TEMA panjang, dan posisi kosong ketika garis TEMA pendek melintasi garis TEMA panjang.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi crossover dua rata-rata TEMA adalah membangun garis TEMA dari dua periode yang berbeda. TEMA adalah perbaikan pada EMA (indices moving average), yang dihitung dengan melakukan EMA sekali lagi pada EMA, yang memiliki lebih sedikit keterlambatan dibandingkan EMA dan SMA (simple moving average), lebih dekat dengan pergerakan harga, dan lebih sensitif terhadap tren jangka pendek.
Strategi menghasilkan sinyal perdagangan dengan membandingkan hubungan posisi garis TEMA jangka pendek dan garis TEMA jangka panjang:
- Ketika garis TEMA jangka pendek melewati garis TEMA jangka panjang, dan garis TEMA jangka pendek berada di atas garis TEMA jangka panjang, bukalah posisi lebih banyak.
- Posisi kosong dibuka ketika garis TEMA jangka pendek melewati garis TEMA jangka panjang dan garis TEMA jangka pendek berada di bawah garis TEMA jangka panjang.
- Ketika memegang banyak tiket, jika TEMA jangka pendek di bawah garis TEMA jangka panjang, maka akan ada banyak tiket; ketika memegang tiket kosong, jika TEMA jangka pendek di atas garis TEMA jangka panjang, maka akan ada tiket kosong.
Dengan sinyal silang dari dua garis TEMA dengan periode yang berbeda untuk membuka posisi dan posisi, tren harga jangka pendek dapat ditangkap di pasar yang bergoyang.
Keunggulan Strategis
- Indikator TEMA memiliki keterlambatan yang lebih sedikit dibandingkan EMA dan SMA, sinyalnya lebih sensitif dan lebih sesuai dengan pergerakan harga.
- Melalui dua garis TEMA yang berperiode berbeda untuk menghasilkan sinyal terbuka posisi, sinyal jelas, dapat secara efektif menangkap tren jangka pendek.
- Strategi logis dan kode untuk mencapai kesederhanaan, pemahaman dan pengoptimalan.
- Cocok untuk digunakan di pasar yang bergejolak, dapat menghasilkan keuntungan yang relatif stabil.
Risiko Strategis
- Dalam situasi tren unilateral, strategi ini dapat menyebabkan perdagangan yang sering terjadi, yang menyebabkan peningkatan biaya transaksi yang mempengaruhi keuntungan.
- Indikator TEMA lebih sensitif terhadap harga dibandingkan EMA dan SMA, dan sinyal palsu dapat sering terjadi ketika pasar bergejolak.
- Strategi lebih bergantung pada data historis dalam pemilihan parameter, dan jika karakteristik pasar di masa depan berubah, mungkin mempengaruhi kinerja strategi.
- Strategi ini tidak memiliki setelan stop loss, dan dalam situasi yang ekstrim, strategi ini mungkin memiliki risiko yang lebih besar.
Arah optimasi strategi
- Kinerja strategi dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan parameter indikator TEMA, misalnya dengan menggunakan metode optimasi parameter untuk menemukan dua parameter siklus garis TEMA terbaik.
- Pada saat menghasilkan sinyal perdagangan, dapat dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya atau indikator sentimen pasar sebagai kondisi penyaringan untuk meningkatkan reliabilitas sinyal dan mengurangi sinyal palsu.
- Anda dapat mengatur stop loss dinamis dan stop loss bergerak untuk mengontrol risiko berdasarkan karakteristik fluktuasi pasar.
- Anda dapat mempertimbangkan untuk menganalisis siklus kepemilikan posisi dan frekuensi perdagangan, dan mengoptimalkan waktu pembukaan posisi dan frekuensi perdagangan sesuai dengan karakteristik pasar dan biaya transaksi.
- Strategi ini dapat dikombinasikan dengan jenis strategi lainnya untuk meningkatkan stabilitas strategi.
Meringkaskan
Strategi crossover TEMA adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan mudah digunakan untuk menangkap tren harga jangka pendek melalui sinyal crossover indikator TEMA dari dua periode yang berbeda. Strategi ini memiliki logika yang jelas dan cocok untuk digunakan di pasar yang bergolak. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa risiko, seperti perdagangan yang sering, sinyal palsu, dan risiko aksi ekstrem.
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')
//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111
//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222
//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))
// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)
// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)
strategy.close('long', when=exitLong)
// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)
strategy.close('short', when=exitShort)