ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada pergerakan K-line berturut-turut, dengan membandingkan harga penutupan saat ini dengan harga penutupan tiga K-line sebelumnya untuk menentukan apakah posisi dibuka. Ketika tiga K-line berturut-turut naik, posisi dibuka secara berturut-turut, sebaliknya, posisi ditutup.
Prinsip Strategi
- Dengan membandingkan harga penutupan saat ini dengan harga penutupan tiga garis K sebelumnya, untuk menilai apakah memenuhi kondisi tiga garis K berturut-turut naik atau turun.
- Jika memenuhi kondisi tiga garis K berturut-turut naik, maka pada garis K keempat buka di posisi multihead.
- Setelah membuka posisi, stop loss dihitung berdasarkan harga bukaan dan persentase stop loss yang ditetapkan.
- Jika memenuhi kondisi tiga garis K berturut-turut berkurang atau harga mencapai titik stop loss, maka posisi kosong.
Keunggulan Strategis
- Strategi ini didasarkan pada pergerakan garis K yang berurutan, dan dapat menangkap peluang tren di pasar.
- Dengan menggunakan metode stop loss yang dinamis, Anda dapat mengontrol risiko dengan lebih baik dengan menyesuaikan stop loss secara real-time berdasarkan harga awal dan persentase stop loss.
- Strategi logis yang jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
- Cocok untuk berbagai pasar dan varietas, memiliki universalitas tertentu.
Risiko Strategis
- Strategi ini bergantung pada penilaian tren K-line yang berkelanjutan, dan jika pasar mengalami gejolak atau tren yang tidak tren, kemungkinan akan terjadi seringnya posisi terbuka, yang menyebabkan peningkatan biaya transaksi.
- Pengaturan stop loss tergantung pada pilihan persentase stop loss, dan jika tidak dipilih dengan benar, dapat menyebabkan stop loss terlalu dini atau terlalu terlambat, yang mempengaruhi kinerja strategi.
- Strategi ini tidak mempertimbangkan karakteristik varietas perdagangan, seperti volatilitas, likuiditas, dan lain-lain, yang perlu disesuaikan dengan situasi spesifik dalam aplikasi nyata.
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan lebih banyak indikator teknis, seperti moving average, MACD, dan lain-lain, sebagai kriteria penilaian tambahan untuk meningkatkan akurasi posisi terbuka.
- Optimalkan parameter untuk persentase stop loss, temukan pengaturan stop loss yang optimal, dan tingkatkan kemampuan strategi untuk mengendalikan risiko.
- Pertimbangkan untuk memasukkan logika manajemen posisi, menyesuaikan posisi secara dinamis berdasarkan faktor-faktor seperti volatilitas pasar, dana akun, dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
- Optimalisasi parameter strategi untuk varietas perdagangan dan karakteristik pasar yang berbeda, meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.
Meringkaskan
Strategi ini digunakan untuk membuat keputusan pembukaan posisi dengan menilai tren K-line secara berturut-turut, sekaligus mengontrol risiko dengan menggunakan metode stop loss yang dinamis. Logika strategi ini jelas, mudah dimengerti dan diimplementasikan, dan berlaku untuk berbagai pasar dan varietas. Namun, dalam penerapan praktis, perlu memperhatikan risiko non-tren di pasar dan mengoptimalkan parameter seperti persentase stop loss. Selain itu, pengenalan lebih banyak indikator teknis, manajemen posisi, dan metode lainnya dapat meningkatkan kinerja strategi lebih lanjut.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4 Candle Entry and Exit Strategy", overlay=true)
// Define the stop loss percentage
stopLossPercent = input.float(11, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
// Identify if the previous 3 candles are consecutively higher
longCondition = close[3] > close[4] and close[2] > close[3] and close[1] > close[2]
// Identify if the previous 3 candles are consecutively lower
exitCondition = close[3] < close[4] and close[2] < close[3] and close[1] < close[2]
// Initialize the entry price and stop loss variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
// Update the entry price and stop loss if the long condition is met
if (longCondition)
entryPrice := close[1]
stopLoss := entryPrice * (1 - stopLossPercent)
// Enter the long position at the open of the 4th candle
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
// Exit the position if exit condition is met or stop loss is hit
if (exitCondition or (strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss))
strategy.close("Long")
// Optional: Plot the entry and exit signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")