Strategi Kombinasi MACD dan Supertrend
MACD
ChaoZhang
Ringkasan
Artikel ini membahas strategi perdagangan yang menggabungkan dua indikator teknis MACD dan Supertrend. Strategi ini menggunakan sinyal persilangan MACD dan arah tren Supertrend untuk menilai kapan masuk dan keluar untuk mendapatkan keuntungan dalam situasi tren. Ide utama strategi ini adalah melakukan lebih banyak ketika Supertrend forks emas MACD adalah hijau, melakukan lebih banyak ketika MACD forks mati dan Supertrend kosong ketika merah, dan garis sinyal MACD dengan garis MACD yang bersilang sebagai sinyal posisi.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator MACD dan indikator Supertrend untuk menghasilkan sinyal perdagangan. MACD diperoleh dengan mengurangi rata-rata bergerak cepat (default 12th) minus rata-rata bergerak lambat (default 26th) dan menghitung rata-rata bergerak 9 hari MACD sebagai garis sinyal. Ketika MACD melintasi garis sinyal di atas, formasi garpu emas, adalah sinyal multiply; ketika MACD melintasi garis sinyal di bawah, formasi garpu emas, adalah sinyal kosong. Indikator Supertrend dikombinasikan dengan indikator tingkat fluktuasi ATR, menunjukkan tren naik ketika harga lebih tinggi dari garis Supertrend dan garis Supertrend adalah hijau, menunjukkan tren turun ketika harga lebih rendah dari garis Supertrend dan garis Supertrend adalah merah.
Keunggulan Strategis
- Kombinasi indikator tren dan momentum, dapat lebih memahami tren. Indikator MACD memiliki kepemimpinan, dapat menilai perubahan tren lebih awal, sedangkan indikator Supertrend dapat secara efektif menyaring tren yang bergoyang, keduanya dapat membangun posisi tepat waktu dalam tren, meningkatkan keuntungan strategi.
- Garis sinyal MACD merespons tren jangka pendek dari harga. Ketika garis sinyal MACD berpotongan dengan garis MACD, berarti tren dapat berbalik, dan posisi yang tepat pada waktunya dapat secara efektif mengontrol penarikan, menghindari kerugian yang lebih besar.
- Strategi logis yang jelas, aturan yang sederhana, mudah untuk menerapkan dan mengoptimalkan. Strategi ini hanya menggunakan dua indikator teknis yang umum digunakan, metode komputasi yang matang, dapat dengan mudah diukur dan dioptimalkan berdasarkan parameter yang berbeda.
Risiko Strategis
- MACD dan Supertrend indikator perhitungan keduanya melibatkan parameter siklus waktu, optimal parameter mungkin berbeda untuk pasar yang berbeda dan varietas, parameter tetap dapat menyebabkan strategi gagal dalam beberapa situasi.
- MACD sebagai indikator trend, sinyalnya relatif terhadap harga akan memiliki keterlambatan, pada awal perubahan tren mungkin masih mengirimkan sinyal yang salah. Sementara itu, Supertrend juga memiliki keterlambatan dalam penilaian perubahan tren.
- Risiko sering berdagang di pasar yang bergoyang. Strategi ini mungkin sering terjadi di pasar yang bergoyang dengan sinyal garpu dan garpu mati, yang menyebabkan terlalu sering berdagang, menanggung biaya transaksi yang lebih tinggi, dan mengurangi keuntungan strategi.
Arah optimasi strategi
- Optimalkan parameter MACD dan Supertrend untuk varietas dan siklus yang berbeda. Anda dapat menggunakan metode langkah kecil atau algoritma genetik untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal, meningkatkan adaptasi dan stabilitas strategi.
- Berdasarkan sinyal MACD Gold Fork Dead Fork, kondisi penyaringan lainnya ditambahkan, seperti perubahan volume transaksi, harga terobosan, dan lain-lain, untuk lebih mengkonfirmasi pembalikan tren dan mengurangi sinyal palsu.
- Memperkenalkan manajemen posisi dan mekanisme stop loss, seperti stop loss ATR, stop loss persentase, dan lain-lain, untuk mengendalikan risiko transaksi tunggal, meningkatkan kemampuan strategi untuk mengendalikan penarikan balik dan rasio untung rugi.
- Pertimbangkan untuk menambahkan filter siklus atau aturan rotasi varietas, mengurangi frekuensi perdagangan di pasar yang bergoyang, dan meningkatkan rasio risiko-keuntungan strategi.
Meringkaskan
Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan berdasarkan indikator MACD dan indikator Supertrend, yang menggunakan penilaian tren MACD dan penyaringan arah Supertrend, untuk berdagang dalam situasi tren, sekaligus memanfaatkan sinyal garis persilangan dan posisi terdepan untuk mengendalikan penarikan balik. Keuntungan dari strategi ini adalah kesederhanaan logika, kemampuan menangkap tren yang kuat, tetapi juga ada risiko penerapan parameter, keterlambatan sinyal, dan perdagangan yang sering.
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="MACD + Supertrend Strategy", overlay=true)
// MACD Calculation
fastLength = 12
slowLength = 26
signalSmoothing = 9
macdSrc = close
// MACD Line
fastMA = ta.ema(macdSrc, fastLength)
slowMA = ta.ema(macdSrc, slowLength)
macdLine = fastMA - slowMA
// MACD Signal Line
signalMA = ta.ema(macdLine, signalSmoothing)
// MACD Histogram
histogram = macdLine - signalMA
// Supertrend Calculation
supertrendATRLength = 10
supertrendFactor = 3.0
[supertrend, _] = ta.supertrend(supertrendFactor, supertrendATRLength)
// Entry and Exit Conditions
longCondition = (macdLine > signalMA) and (supertrend < close)
shortCondition = (signalMA > macdLine) and (supertrend > close)
// Long Entry
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Long Exit (Sell)
if signalMA > macdLine
strategy.close("Long")
// Short Entry
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Short Exit (Cover)
if macdLine > signalMA
strategy.close("Short")
// Close Long Position if short condition is met
if shortCondition
strategy.close("Long")
// Close Short Position if long condition is met
if longCondition
strategy.close("Short")
// Plotting
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Alerts
alertcondition(longCondition, title='Long Entry Signal', message='MACD crossover and Supertrend below close price')
alertcondition(signalMA > macdLine, title='Long Exit Signal', message='MACD signal line crosses above MACD line')
alertcondition(shortCondition, title='Short Entry Signal', message='MACD crossunder and Supertrend above close price')
alertcondition(macdLine > signalMA, title='Short Exit Signal', message='MACD line crosses above MACD signal line')