Strategi Perdagangan Kuantitatif Ambang Persentase
ChaoZhang
Ringkasan
Artikel ini membahas strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada penurunan persentase. Strategi ini digunakan untuk menentukan kapan membeli dan menjual dengan menetapkan penurunan persentase dan memilih periode waktu yang sesuai.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah untuk menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan persentase perubahan harga. Pertama, pengguna perlu mengatur persentase penurunan yang menunjukkan seberapa besar perubahan harga relatif terhadap harga penutupan sebelumnya. Selain itu, pengguna juga harus memilih periode waktu, seperti 1 menit, 1 jam, 1 hari, dan lain-lain, untuk menghitung harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan dalam periode waktu tersebut.
Keunggulan Strategis
- Sederhana dan mudah digunakan: Strategi ini hanya membutuhkan pengaturan dua parameter, yaitu persentase nilai terendah dan periode waktu, untuk secara otomatis menghasilkan sinyal perdagangan. Operasinya sederhana.
- Fleksibilitas: Pengguna dapat menyesuaikan persentase margin dan siklus waktu sesuai dengan preferensi risiko dan karakteristik pasar mereka sendiri untuk menyesuaikan dengan lingkungan perdagangan yang berbeda.
- Strategi ini dapat diterapkan pada berbagai instrumen keuangan, seperti saham, futures, forex, dan lain-lain.
- Intuitif: Strategi akan langsung menandai sinyal beli dan jual di grafik dan memetakan kurva modal, sehingga pedagang dapat menilai kinerja strategi secara intuitif.
Risiko Strategis
- Risiko volatilitas pasar: Ketika harga pasar sangat berfluktuasi, perdagangan yang sering dapat menyebabkan biaya transaksi yang lebih tinggi dan slippage, yang mempengaruhi keuntungan dari strategi.
- Risiko pengaturan parameter: Setelan persentase dan periode waktu yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja strategi yang buruk, sehingga perlu disesuaikan dengan karakteristik pasar dan pengalaman pribadi.
- Risiko over-fit: Jika parameter strategi terlalu dioptimalkan, dapat menyebabkan strategi tidak berkinerja baik dalam lingkungan pasar di masa depan, sehingga perlu dilakukan pemantauan dan analisis prospektif yang memadai.
Arah optimasi strategi
- Menambahkan Stop Loss dan Stop Out: Untuk mengendalikan risiko, Anda dapat menambahkan Stop Loss dan Stop Out ke dalam strategi Anda, dan secara otomatis menutup posisi Anda ketika harga mencapai Stop Loss atau Stop Out yang telah ditentukan, untuk melindungi keamanan dana Anda.
- Parameter penyesuaian dinamis: dapat secara dinamis menyesuaikan penurunan persentase dan siklus waktu sesuai dengan perubahan volatilitas pasar untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berbeda. Misalnya, kenaikan penurunan nilai yang tepat ketika pasar bergejolak untuk mengurangi frekuensi perdagangan.
- Kombinasi dengan indikator teknis lainnya: Strategi ini dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya (seperti moving averages, indikator kekuatan relatif, dll.) untuk membentuk sistem perdagangan yang lebih stabil dan meningkatkan keandalan strategi.
Meringkaskan
Artikel ini membahas strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan persentase penurunan nilai, yang secara otomatis menghasilkan sinyal beli dan jual dengan menetapkan persentase penurunan nilai dan siklus waktu perubahan harga. Strategi ini sederhana, fleksibel, dan luas, tetapi juga menghadapi risiko seperti fluktuasi pasar, pengaturan parameter, dan overfitting. Dengan menambahkan mekanisme stop loss, pengaturan parameter secara dinamis, dan kombinasi dengan indikator teknis lainnya, kinerja strategi dapat dioptimalkan lebih lanjut dan meningkatkan efektivitasnya dalam perdagangan nyata.
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("GBS Percentage", overlay=true)
// Define input options for percentage settings and timeframe
percentage = input.float(1.04, title="Percentage Threshold", minval=0.01, step=0.01) / 100
timeframe = input.timeframe("D", title="Timeframe", options=["1", "3", "5", "15", "30", "60", "240", "D", "W", "M"])
// Calculate high, low, and close of the selected timeframe
high_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, high)
low_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, low)
close_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, close)
// Calculate the percentage threshold based on the previous close
threshold = close_timeframe[1] * percentage
// Define conditions for Buy and Sell
buyCondition = high_timeframe > (close_timeframe[1] + threshold)
sellCondition = low_timeframe < (close_timeframe[1] - threshold)
// Entry and exit rules
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Close the positions based on the conditions
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
if (buyCondition)
strategy.close("Sell")
// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Entry", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Entry", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Plot the equity curve of the strategy
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.blue, linewidth=2)