ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan tiga indikator teknis VWAP, RSI, dan Bollinger Bands untuk mencapai strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan mudah digunakan melalui stop loss stop loss dinamis. Gagasan utama strategi ini adalah menggunakan indikator VWAP untuk menilai pergerakan harga dalam jangka waktu yang lalu, sekaligus menggabungkan indikator RSI dan indikator Bollinger Bands untuk menentukan apakah harga berada di zona overbought atau oversold, sehingga dapat menentukan sinyal perdagangan. Setelah sinyal perdagangan ditentukan, strategi ini akan menghitung harga stop loss dinamis berdasarkan indikator ATR, untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
- Hitung nilai dari tiga indikator teknis VWAP, RSI, dan Brin.
- Dengan menilai hubungan antara harga close-out pada 15 garis K terakhir dengan VWAP, menentukan apakah harga bergerak naik, turun, atau bergoyang.
- Jika harga berada di bawah Bollinger Bands downtrend, RSI kurang dari 45, dan sinyal VWAP menunjukkan penurunan, maka akan dihasilkan sinyal do plus; Jika harga berada di atas Bollinger Bands uptrend, RSI lebih dari 55, dan sinyal VWAP menunjukkan kenaikan, maka akan dihasilkan sinyal do minus.
- Setelah menentukan sinyal perdagangan, strategi akan menghitung stop loss dan stop loss berdasarkan indikator ATR, dengan stop loss stop loss rasio 1.5: 1.
- Jika telah memegang posisi multiply, strategi akan melunasi posisi multiply ketika RSI lebih besar dari 90; jika telah memegang posisi kosong, strategi akan melunasi posisi kosong ketika RSI kurang dari 10.
Keunggulan Strategis
- Dengan kombinasi dari beberapa indikator teknis, sinyal perdagangan menjadi lebih andal.
- Stop Loss Dinamis yang dapat mengontrol risiko dan mengunci keuntungan.
- Struktur kodenya jelas, mudah dipahami dan dioptimalkan.
- Berlaku untuk berbagai lingkungan pasar, termasuk pasar tren dan goyah.
Risiko Strategis
- Dalam situasi pasar yang tidak stabil, transaksi yang sering dapat menyebabkan biaya transaksi yang tinggi.
- Strategi ini dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang salah jika terjadi insiden atau perilaku pasar yang tidak rasional.
- Pengaturan parameter strategi mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda untuk memastikan efektivitas strategi.
Arah optimasi strategi
- Anda dapat mencoba menyesuaikan pengaturan parameter VWAP, RSI, dan Brinks untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda dan varietas perdagangan.
- Indikator teknis lainnya, seperti MACD, KDJ, dan lain-lain dapat diperkenalkan untuk meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.
- Metode penghitungan stop loss yang dapat dioptimalkan, seperti penggunaan stop loss bergerak atau stop loss pelindung keuntungan, untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan dengan lebih baik.
- Analisis mendasar, seperti data ekonomi, perubahan kebijakan, dan lain-lain dapat dikombinasikan untuk meningkatkan kinerja strategi secara keseluruhan.
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan tiga indikator teknis VWAP, RSI, dan Brin-band untuk menghasilkan strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan mudah digunakan. Strategi ini mengadopsi cara stop loss yang dinamis untuk mengontrol risiko dan mengunci keuntungan secara efektif. Meskipun ada beberapa risiko potensial dalam strategi ini, tetapi dengan pengaturan parameter yang masuk akal dan pengoptimalan terus menerus, yakinlah bahwa strategi ini dapat memberikan hasil yang baik dalam perdagangan nyata.
/*backtest
start: 2024-06-06 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP and RSI Strategy", overlay=true)
// VWAP calculation
vwap = ta.vwap(close)
// RSI calculation
rsi_length = 16
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Bollinger Bands calculation
bb_length = 14
bb_std = 2.0
[bb_middle, bb_upper, bb_lower] = ta.bb(close, bb_length, bb_std)
// Variables for VWAP signal calculation
backcandles = 15
float vwapsignal = na
// Function to check if last 15 candles are above or below VWAP
calc_vwapsignal(backcandles) =>
upt = true
dnt = true
for i = 0 to backcandles - 1
if close[i] < vwap[i]
upt := false
if close[i] > vwap[i]
dnt := false
if upt and dnt
3
else if upt
2
else if dnt
1
else
0
// Calculate VWAP signal for each bar
vwapsignal := calc_vwapsignal(backcandles)
// Calculate total signal
totalsignal = 0
if vwapsignal == 2 and close <= bb_lower and rsi < 45
totalsignal := 2
else if vwapsignal == 1 and close >= bb_upper and rsi > 55
totalsignal := 1
// Define strategy entry and exit conditions
slatr = 1.2 * ta.atr(7)
TPSLRatio = 1.5
if (totalsignal == 2 and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - slatr, limit=close + slatr * TPSLRatio)
if (totalsignal == 1 and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + slatr, limit=close - slatr * TPSLRatio)
// Additional exit conditions based on RSI
if (strategy.opentrades > 0)
if (strategy.position_size > 0 and rsi >= 90)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and rsi <= 10)
strategy.close("Short")