ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan pendel Exit, ZLSMA, dan Relative Volume Volatility Pulse Detection (RVOL) untuk membentuk satu set sistem perdagangan yang lengkap. Pendel Exit secara dinamis menyesuaikan posisi stop loss melalui amplitudo fluktuasi nyata (ATR) untuk lebih menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. ZLSMA dapat secara akurat menangkap tren harga dan memberikan panduan perdagangan.
Prinsip Strategi
- Menghitung ATR, dan menghitung posisi stop loss multipel dan kosong berdasarkan ATR dan harga tertinggi / terendah.
- Perhitungan ZLSMA, sebagai dasar untuk menilai arah tren.
- Hitung RVOL, dengan membandingkan RVOL dan seting threshold untuk menentukan apakah ada pulsa lalu lintas.
- Multiple entry: dengan ZLSMA pada harga penutupan saat ini, dan RVOL lebih besar dari nilai terendah, melakukan over entry, posisi stop loss adalah titik terendah baru-baru ini.
- Masuk kosong: melewati ZLSMA di bawah harga penutupan saat ini, dan RVOL lebih besar dari nilai terendah, membuka surat kosong, posisi stop loss adalah titik tertinggi baru-baru ini.
- Berbagai pemain tampil: ZLSMA dengan harga penutupan saat ini, rata-rata lebih dari satu.
- Keluar dengan kepala kosong: memakai ZLSMA pada harga penutupan saat ini, dengan tiket kosong.
Keunggulan Strategis
- Hukum keluar dari lampu gantung dapat secara dinamis menyesuaikan posisi stop loss, mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh stop loss tetap.
- ZLSMA mampu merespons perubahan harga dengan cepat dan memberikan penilaian tren yang dapat diandalkan untuk perdagangan.
- Deteksi pulsa RVOL dapat membantu strategi menghindari pasar yang lebih rendah volatilitas untuk meningkatkan kualitas transaksi.
- Strategi logis yang jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
Risiko Strategis
- Dalam pasar yang tidak jelas tren atau sering bergejolak, strategi ini mungkin muncul dalam jumlah transaksi yang lebih besar, sehingga meningkatkan biaya biaya.
- Pengaturan parameter strategi (seperti siklus ATR, siklus ZLSMA, threshold RVOL, dll.) memiliki pengaruh besar terhadap kinerja strategi, dan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja strategi yang buruk.
- Strategi ini tidak mempertimbangkan manajemen posisi dan pengendalian risiko, yang dalam penerapannya membutuhkan prinsip manajemen dana.
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator pengakuan tren, seperti sistem garis rata atau indikator momentum, untuk meningkatkan akurasi penilaian tren lebih lanjut.
- Mengoptimalkan logika deteksi pulsa RVOL, seperti mempertimbangkan munculnya beberapa pulsa RVOL berturut-turut sebelum melakukan transaksi, untuk meningkatkan kualitas sinyal lebih lanjut.
- Tambahkan logika stop profit pada kondisi keluar, jika mencapai target profit tertentu maka posisi akan dihapus untuk mengunci keuntungan yang telah diperoleh.
- Optimalkan parameter strategi berdasarkan karakteristik pasar dan jenis transaksi untuk menemukan kombinasi optimal.
- Menggabungkan prinsip manajemen posisi dan pengendalian risiko, untuk menyempurnakan strategi, meningkatkan kehandalan dan keandalan strategi.
Meringkaskan
Strategi ZLSMA-Enhanced pendant exit strategy and transaction volume pulse detection adalah strategi pelacakan tren yang mengontrol risiko perdagangan melalui stop loss dinamis, penilaian tren, dan deteksi pulse volume, sambil menangkap peluang tren. Logika strategi jelas, mudah dipahami, dan diterapkan, tetapi dalam aplikasi nyata masih perlu dioptimalkan dan disempurnakan sesuai dengan karakteristik pasar dan jenis perdagangan tertentu. Dengan memperkenalkan lebih banyak indikator konfirmasi sinyal, mengoptimalkan kondisi keluar, mengatur parameter yang masuk akal, dan manajemen posisi dan kontrol risiko yang ketat, strategi ini diharapkan menjadi alat perdagangan yang kuat dan efisien.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chandelier Exit Strategy with ZLSMA and Volume Spike Detection", shorttitle="CES with ZLSMA and Volume", overlay=true, process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=false)
// Chandelier Exit Inputs
lengthAtr = input.int(title='ATR Period', defval=1)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2.0)
useClose = input.bool(title='Use Close Price for Extremums', defval=true)
// Calculate ATR
atr = mult * ta.atr(lengthAtr)
// Calculate Long and Short Stops
longStop = (useClose ? ta.highest(close, lengthAtr) : ta.highest(high, lengthAtr)) - atr
shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, lengthAtr) : ta.lowest(low, lengthAtr)) + atr
// Update stops based on previous values
longStop := na(longStop[1]) ? longStop : close[1] > longStop[1] ? math.max(longStop, longStop[1]) : longStop
shortStop := na(shortStop[1]) ? shortStop : close[1] < shortStop[1] ? math.min(shortStop, shortStop[1]) : shortStop
// Determine Direction
var int dir = na
dir := na(dir[1]) ? (close > shortStop ? 1 : close < longStop ? -1 : na) : close > shortStop[1] ? 1 : close < longStop[1] ? -1 : dir[1]
// ZLSMA Inputs
lengthZLSMA = input.int(title="ZLSMA Length", defval=50)
offsetZLSMA = input.int(title="ZLSMA Offset", defval=0)
srcZLSMA = input.source(close, title="ZLSMA Source")
// ZLSMA Calculation
lsma = ta.linreg(srcZLSMA, lengthZLSMA, offsetZLSMA)
lsma2 = ta.linreg(lsma, lengthZLSMA, offsetZLSMA)
eq = lsma - lsma2
zlsma = lsma + eq
// Plot ZLSMA
plot(zlsma, title="ZLSMA", color=color.purple, linewidth=3)
// Swing High/Low Calculation
swingHigh = ta.highest(high, 5)
swingLow = ta.lowest(low, 5)
// Relative Volume (RVOL) Calculation
rvolLength = input.int(20, title="RVOL Length")
rvolThreshold = input.float(1.5, title="RVOL Threshold")
avgVolume = ta.sma(volume, rvolLength)
rvol = volume / avgVolume
// Define buy and sell signals based on ZLSMA and Volume Spike
buySignal = (dir == 1 and dir[1] == -1 and close > zlsma and rvol > rvolThreshold)
sellSignal = (dir == -1 and dir[1] == 1 and close < zlsma and rvol > rvolThreshold)
// Define exit conditions based on ZLSMA
exitLongSignal = (close < zlsma)
exitShortSignal = (close > zlsma)
// Strategy Entries and Exits
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=swingLow)
if (sellSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=swingHigh)
if (exitLongSignal)
strategy.close("Long")
if (exitShortSignal)
strategy.close("Short")
// Alerts
alertcondition(buySignal, title='Alert: CE Buy', message='Chandelier Exit Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='Alert: CE Sell', message='Chandelier Exit Sell!')