ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada perpotongan rata-rata bergerak multi-indeks (EMA). Strategi ini menggunakan tiga garis EMA pada 20, 50 dan 100 hari untuk menilai tren pasar dan melakukan operasi beli dan jual ketika kondisi tertentu terpenuhi. Strategi ini bertujuan untuk menangkap tren jangka menengah dan panjang sambil meningkatkan keandalan sinyal melalui perpotongan beberapa frame waktu.
Prinsip Strategi
Kondisi pembelian:
- Saat ini harga close out lebih tinggi dari EMA 20, 50, dan 100 hari.
- Kondisi ini membutuhkan dua hari berturut-turut untuk memicu sinyal beli.
Kondisi penjualan:
- Penutupan harga lebih rendah dari salah satu EMA 20, 50, atau 100 hari
- Atau strategi laba bersih sebesar 20%.
Strategi Logika:
- Fungsi ta.ema (() menghitung tiga baris EMA
- Pemenuhan berturut-turut dari kondisi pembelian melalui pelacakan variabel
- Eksekusi strategi.entry () saat kondisi pembelian terpenuhi
- Eksekusi strategi.close () untuk melakukan penjualan saat kondisi penjualan terpenuhi
Keunggulan Strategis
Konfirmasi multi-frame waktu: EMA dengan tiga periode berbeda dapat memberikan konfirmasi tren yang lebih andal dan mengurangi false breakout.
Mekanisme konfirmasi berturut-turut: Memenuhi persyaratan pembelian dua hari berturut-turut dapat mengurangi kesalahan operasi di pasar yang bergoyang.
Pelacakan tren: Strategi ini dapat menangkap tren jangka menengah dan panjang dengan mengikuti arah harga menembus EMA.
Manajemen risiko: Menetapkan target laba 20%, dapat mengunci keuntungan tepat waktu.
Fleksibilitas untuk keluar: Anda dapat keluar ketika harga jatuh di bawah salah satu EMA, membantu menghentikan kerugian tepat waktu.
Visualisasi: Strategi memetakan tiga garis EMA pada grafik untuk memudahkan analisis intuitif kondisi pasar.
Risiko Strategis
Keterlambatan: EMA sendiri memiliki keterlambatan, yang dapat menyebabkan waktu masuk dan keluar tidak cukup tepat waktu.
Pasar bergoyang tidak berkinerja baik: Dalam pasar bergoyang horizontal, sinyal palsu mungkin sering dihasilkan.
Stopper Persentase Tetap: Stopper Tetap 20% dapat keluar terlalu dini dalam situasi yang kuat.
Kurangnya mekanisme stop loss: Strategi tidak memiliki pengaturan stop loss yang jelas, dan mungkin menanggung kerugian yang lebih besar jika pasar berbalik tajam.
Sensitivitas parameter: Pilihan siklus EMA dapat memiliki dampak signifikan pada kinerja strategi.
Arah optimasi strategi
Memperkenalkan Adaptive EMA: Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan Adaptive EMA untuk secara dinamis menyesuaikan siklus moving average untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
Menambahkan indikator kuantitatif: Kombinasi dengan RSI, MACD dan indikator lainnya, dapat meningkatkan akurasi masuk dan keluar.
Mengoptimalkan Stop Loss: Menggunakan Tracking Stop Loss atau Dynamic Stop Loss berbasis ATR dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalkan manajemen risiko.
Filter lingkungan pasar: Tambahkan indikator kekuatan tren seperti ADX, hanya melakukan perdagangan di pasar tren yang kuat.
Pembentukan dan pengurangan gudang secara bertahap: Anda dapat mempertimbangkan untuk membangun posisi gudang damai secara bertahap untuk mengurangi risiko titik harga tunggal.
Optimalisasi pengembalian (return optimization): Pengembalian dilakukan pada kombinasi siklus EMA yang berbeda untuk menemukan parameter optimal.
Meningkatkan kondisi volume transaksi: Pertimbangkan untuk menambahkan konfirmasi volume transaksi, meningkatkan keandalan sinyal.
Meringkaskan
Strategi pelacakan tren lintas EMA ganda adalah sistem pelacakan tren jangka menengah dan panjang yang menggabungkan beberapa kerangka waktu. Strategi meningkatkan keandalan sinyal dengan meminta harga untuk menembus beberapa EMA dan mengkonfirmasi secara berturut-turut. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang melekat, seperti kinerja di pasar yang bergolak dan potensi keterbelakangan.
/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Strategy", overlay=true)
// Define EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
// Variables to track consecutive days condition
var bool buy_condition = false
var bool prev_buy_condition = false
// Buy condition logic
if (close > ema20 and close > ema50 and close > ema100)
prev_buy_condition := buy_condition
buy_condition := true
else
buy_condition := false
// Buy only if condition is true for 2 consecutive days
buy_signal = buy_condition and prev_buy_condition
// Sell conditions
sell_condition = close < ema20 or close < ema50 or close < ema100 or strategy.netprofit / strategy.equity * 100 >= 20
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.green, title="EMA 100")
// Execute strategy orders
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.close("Buy")