ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem identifikasi titik balik dinamis yang menggabungkan Bollinger Bands dan harga yang terfragmentasi. Strategi ini dirancang untuk menangkap titik balik utama pasar dan menghasilkan sinyal perdagangan dengan mengidentifikasi harga yang melintasi Bollinger Bands dan melintasi level fraksi penting. Strategi ini memanfaatkan indikator Bollinger Bands dan teori harga yang terfragmentasi yang umum digunakan dalam analisis teknis untuk mencoba menemukan peluang perdagangan dengan probabilitas tinggi di pasar yang bergejolak.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip inti dari strategi ini didasarkan pada beberapa elemen kunci berikut:
Brinband: menggunakan rata-rata bergerak sederhana (SMA) 20 periode sebagai rel tengah, dengan rel atas dan bawah masing-masing sebagai rel tengah plus minus 2 kali selisih standar. Brinband digunakan untuk menentukan apakah harga berada dalam keadaan overbought atau oversold.
Split harga: Strategi menggunakan 5 garis K untuk mengidentifikasi split bullish dan bearish. Split bullish terjadi ketika titik tinggi dari garis K saat ini lebih tinggi dari titik tinggi dari dua garis K sebelumnya dan berikutnya; Split bearish sebaliknya.
Sinyal penembusan:
- Ketika harga turun di bawah Brin, ini ditandai sebagai potensi penurunan.
- Jika setelah terobosan penurunan, harga naik melampaui titik tinggi terobosan bullish terbaru, maka sinyal multiply dihasilkan.
- Ketika harga menembus Bollinger Bands, ini ditandai sebagai potensi kenaikan.
- Jika setelah naik, harga turun dan menembus titik terendah, maka sinyal shorting akan dihasilkan.
Eksekusi transaksi:
- Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi sel-sel yang terinfeksi.
- Jika Anda tidak tahu apa-apa, Anda dapat mengambil posisi kosong.
Desain ini menggabungkan elemen pelacakan tren dan perdagangan reversal untuk menangkap titik balik pasar utama.
Keunggulan Strategis
Multiple Confirmation: Strategi ini menggabungkan dua indikator teknis yang terpisah, yaitu Brinband dan Price Staging, untuk memberikan multiple confirmation yang dapat mengurangi risiko terjadinya false breakout.
Adaptasi Dinamis: Brinband dapat menyesuaikan diri secara otomatis dengan fluktuasi pasar, sehingga strategi dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Trend dan Reversal: Strategi dapat menangkap kelanjutan dari tren (via breakout) dan mengidentifikasi titik balik potensial (via breakout Brin), meningkatkan fleksibilitas strategi.
Titik Masuk yang Jelas: Sinyal perdagangan yang jelas didefinisikan dengan kondisi yang jelas (Brinch Break dan Split Break), mengurangi kebutuhan untuk penilaian subjektif.
Bantuan visual: Strategi memetakan Bollinger Bands dan Split Points pada grafik untuk membantu pedagang secara intuitif memahami struktur pasar dan potensi peluang perdagangan.
Risiko Strategis
Lag: Pemisahan bentuk pita Brin dengan 20 siklus dan 5 garis K dapat menyebabkan keterlambatan sinyal yang dihasilkan, yang dapat melewatkan beberapa peluang di pasar cepat.
False breakout: Dalam pasar yang bergoyang, harga mungkin sering menembus batas Bollinger Bands atau Breakout, tetapi tidak membentuk tren yang sebenarnya, yang dapat menyebabkan sinyal palsu yang sering terjadi.
Kurangnya mekanisme stop loss: Strategi saat ini tidak memiliki aturan stop loss yang jelas, yang dapat menyebabkan kerugian yang berlebihan dalam perdagangan yang salah.
Overtrading: Dalam pasar yang lebih berfluktuasi, strategi dapat menghasilkan terlalu banyak sinyal perdagangan, meningkatkan biaya perdagangan.
Kerangka waktu tunggal: Strategi hanya didasarkan pada data dari kerangka waktu tunggal dan mungkin mengabaikan struktur pasar penting dari kerangka waktu yang lebih besar.
Arah optimasi strategi
Memperkenalkan stop loss dan stop: Anda dapat mempertimbangkan untuk mengatur stop loss di tengah jalur atau di seberang jalur Brin, dan menyesuaikan tingkat stop loss secara dinamis sesuai dengan ATR.
Menambahkan filter perdagangan: indikator tambahan dapat diperkenalkan (seperti RSI atau MACD) untuk menyaring sinyal terobosan palsu potensial dan meningkatkan kualitas perdagangan.
Analisis multi-frame: Dengan kombinasi informasi tren dari frame waktu yang lebih besar, hanya sinyal yang berada di arah tren besar yang dapat melakukan perdagangan, yang dapat meningkatkan tingkat kemenangan.
Parameter optimasi: melakukan pengukuran dan pengoptimalan terhadap parameter seperti siklus Brin, jumlah garis K, dan lain-lain untuk menemukan kombinasi parameter yang paling sesuai untuk pasar tertentu.
Menambahkan filter volatilitas: Kondisi perdagangan mungkin perlu diperketat pada periode volatilitas rendah untuk menghindari overtrading di pasar konsolidasi.
Pertimbangkan untuk menambahkan stop loss yang bergerak: Stop loss dapat ditingkatkan secara bertahap seiring dengan peningkatan keuntungan perdagangan, mengunci sebagian keuntungan.
Memperkenalkan konfirmasi volume transaksi: dapat dikombinasikan dengan informasi volume transaksi untuk mengkonfirmasi validitas terobosan, meningkatkan keandalan sinyal.
Meringkaskan
Strategi titik balik dinamis yang didasarkan pada Brin band dan breakout adalah sistem komprehensif yang menggabungkan ide-ide pelacakan tren dan perdagangan reversal. Ini membawa penilaian tentang posisi relatif harga melalui Brin, sambil menggunakan breakout harga untuk mengidentifikasi tingkat dukungan dan resistensi penting.
Keunggulan utama dari strategi ini adalah kemampuan untuk beradaptasi secara dinamis dengan pergerakan pasar. Namun, strategi ini juga menghadapi risiko keterlambatan sinyal dan kemungkinan terjadinya false breakout. Untuk meningkatkan stabilitas strategi, disarankan untuk memperkenalkan mekanisme stop loss, analisis multi-frame time frame, dan filter transaksi tambahan.
Strategi ini memiliki potensi untuk menjadi sistem perdagangan yang dapat diandalkan dengan terus-menerus dioptimalkan dan disesuaikan. Namun, seperti semua strategi perdagangan, ini perlu diuji dan divalidasi secara menyeluruh dalam perdagangan nyata.
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breakdown and Breakup Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
src = close
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(lower, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
// Fractals identification
isBullishFractal = ta.highest(high, 5)[2] == high[2] and high[2] > high[1] and high[2] > high[3]
isBearishFractal = ta.lowest(low, 5)[2] == low[2] and low[2] < low[1] and low[2] < low[3]
// Variables to store the latest fractal values
var float latestBullishFractal = na
var float latestBearishFractal = na
if (isBullishFractal)
latestBullishFractal := high[2]
if (isBearishFractal)
latestBearishFractal := low[2]
// Conditions
breakdownCondition = close < lower
breakupCondition = close > latestBullishFractal
breakupUpperCondition = close > upper
breakdownBearishCondition = close < latestBearishFractal
// Variables to track state
var bool breakdownOccurred = false
var bool breakupUpperOccurred = false
// Signals
var bool plotBreakupSignal = false
var bool plotBreakdownSignal = false
// Logic for breakdown and breakup above bullish fractal
if (breakdownCondition)
breakdownOccurred := true
if (breakdownOccurred and breakupCondition)
plotBreakupSignal := true
breakdownOccurred := false
// Logic for breakup and breakdown below bearish fractal
if (breakupUpperCondition)
breakupUpperOccurred := true
if (breakupUpperOccurred and breakdownBearishCondition)
plotBreakdownSignal := true
breakupUpperOccurred := false
// Plot signals as icons
plotshape(series=plotBreakupSignal, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Breakup", size=size.small)
plotshape(series=plotBreakdownSignal, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Breakdown", size=size.small)
// Plotting fractals for reference
plotshape(series=isBullishFractal, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Bullish Fractal", offset=-2)
plotshape(series=isBearishFractal, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Bearish Fractal", offset=-2)
// Reset signals
plotBreakupSignal := false
plotBreakdownSignal := false
if isBullishFractal
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if isBearishFractal
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)