ChaoZhang
Ringkasan
Artikel ini akan membahas strategi perdagangan bentuk penyerapan berdasarkan kerangka waktu 4 jam, yang menggabungkan stop-loss dinamis dan mekanisme stop-loss dengan jumlah titik tetap. Strategi ini menggunakan sinyal perilaku harga yang kuat dari bentuk penyerapan untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren, dan mengelola risiko dan mengoptimalkan keuntungan dengan menetapkan target keuntungan yang dinamis dan stop-loss tetap.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi pola penelan bullish dan bearish pada grafik 4 jam. Pola penelan adalah pola harga yang terdiri dari dua garis penelan, di mana entitas di garis penelan kedua sepenuhnya “menelan” entitas di garis penelan sebelumnya.
Secara khusus, strategi ini bekerja sebagai berikut:
Trend pengapungan bullish: Trend pengapungan bullish terjadi ketika harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga penutupan pada garis penutupan sebelumnya, dan harga penutupan saat ini lebih rendah dari harga penutupan pada garis penutupan sebelumnya. Pada saat ini, strategi akan membuka posisi multihead.
Trend Swallowing Mode: Trend Swallowing Mode terjadi ketika harga penutupan saat ini lebih rendah dari harga penutupan pada pilar sebelumnya, dan harga penutupan pada pilar sebelumnya lebih tinggi dari harga penutupan pada pilar sebelumnya. Pada saat ini, strategi akan membuka posisi kosong.
Dinamika Stop: Strategi yang menggunakan ukuran entitas yang menelan kabel yang dikalikan dengan suatu kelipatan yang dapat disesuaikan untuk menetapkan target keuntungan. Metode ini memungkinkan untuk menyesuaikan target keuntungan sesuai dengan dinamika pasar yang berfluktuasi.
Stop loss dengan jumlah poin tetap: Strategi ini menggunakan jumlah poin yang tetap untuk mengatur stop loss, yang membantu membatasi kerugian maksimum per perdagangan.
Ukuran Posisi: Strategi secara default menggunakan 10% dari ekuitas akun sebagai ukuran posisi untuk setiap transaksi, yang membantu mencapai manajemen dana yang efektif.
Keunggulan Strategis
Sinyal masuk yang dapat diandalkan: bentuk penyerap adalah pola perilaku harga yang diakui secara luas dan biasanya dapat memberikan sinyal pembalikan tren yang relatif dapat diandalkan. Menggunakan bentuk ini pada kerangka waktu 4 jam dapat menyaring kebisingan pada kerangka waktu yang lebih kecil.
Mekanisme stop-loss dinamis: Dengan menggunakan ukuran entitas yang menelan selang untuk menetapkan target keuntungan, strategi dapat secara otomatis menyesuaikan tujuan sesuai dengan volatilitas pasar saat ini. Metode ini membantu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika volatilitas lebih besar, sekaligus melindungi keuntungan yang sudah ada ketika volatilitas lebih rendah.
Pengelolaan risiko: Sistem Stop Loss Fixed Point memberikan batas risiko yang jelas untuk setiap transaksi, yang membantu mencegah kerugian besar.
Adaptabilitas: Strategi dapat diterapkan di berbagai pasar keuangan dan varietas perdagangan, dengan penerapan yang luas.
Sederhana dan efektif: logika strategi relatif sederhana, mudah dipahami dan diterapkan, dan mampu menangkap titik-titik perubahan pasar yang penting.
Kustomisasi: Strategi ini menyediakan beberapa parameter yang dapat disesuaikan, seperti stop loss multiplier dan stop loss point, sehingga pedagang dapat mengoptimalkannya sesuai dengan preferensi risiko dan gaya perdagangan mereka sendiri.
Risiko Strategis
Risiko False Breakthrough: Penetrasi terkadang dapat menghasilkan sinyal palsu, terutama di pasar horizontal atau di lingkungan yang sangat fluktuatif. Hal ini dapat menyebabkan transaksi yang tidak perlu dan potensi kerugian.
Overtrading: Dalam kondisi pasar tertentu, strategi dapat menghasilkan terlalu banyak sinyal perdagangan, meningkatkan biaya perdagangan dan dapat menyebabkan overtrading.
Risiko slippage: Dalam pasar yang berubah dengan cepat, harga masuk dan keluar yang sebenarnya mungkin berbeda dari yang diharapkan, yang mempengaruhi kinerja keseluruhan strategi.
Keterbatasan stop loss tetap: Meskipun stop loss poin tetap memberikan kontrol risiko yang jelas, mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar, terutama pada periode perubahan volatilitas yang drastis.
Bergantung pada satu indikator: Strategi ini terutama bergantung pada satu indikator bentuk penyerapan, yang mungkin mengabaikan informasi dan indikator pasar penting lainnya.
Sensitivitas parameter: Kinerja strategi mungkin sangat sensitif terhadap pengaturan parameter seperti stop loss multiplier dan stop loss point, yang perlu dioptimalkan dan diuji ulang dengan hati-hati.
Arah optimasi strategi
Masukkan kondisi penyaringan tambahan: Anda dapat mempertimbangkan untuk menggabungkan indikator teknis lainnya, seperti indikator tren (seperti Moving Average) atau indikator momentum (seperti Relative Strength Index (RSI)), untuk mengkonfirmasi keabsahan bentuk penyerapan dan mengurangi sinyal palsu.
Mekanisme stop loss dinamis: Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan indikator ATR (Average True Range) untuk mengatur stop loss dinamis, sehingga stop loss lebih sesuai dengan volatilitas pasar saat ini.
Filter waktu: Filter waktu dapat ditambahkan untuk menghindari posisi dibuka pada saat volatilitas pasar rendah (misalnya, Asian Open) sehingga mengurangi risiko false breakout.
Identifikasi kondisi pasar: memperkenalkan algoritma untuk mengidentifikasi apakah pasar saat ini sedang tren atau bergejolak, dan menyesuaikan parameter strategi atau menghentikan perdagangan sesuai.
Optimasi manajemen posisi: memungkinkan strategi manajemen posisi yang lebih kompleks, seperti menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan saldo akun, volatilitas saat ini, atau dinamika win rate.
Analisis multi-frame: menggabungkan jangka waktu yang lebih panjang dan lebih pendek untuk mengkonfirmasi tren dan titik masuk, meningkatkan kehandalan strategi.
Optimasi Pembelajaran Mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter strategi, atau memprediksi tingkat keberhasilan bentuk penyerapan.
Analisis relevansi: Ketika menjalankan strategi pada beberapa varietas perdagangan secara bersamaan, pertimbangkan relevansi antar varietas untuk mendistribusikan risiko lebih baik.
Meringkaskan
Strategi perdagangan bentuk penyerapan pada kerangka waktu 4 jam menggabungkan stop-loss dinamis dan stop-loss tetap, memberikan cara yang sederhana dan efektif bagi pedagang untuk berpartisipasi dalam pasar. Strategi ini menggunakan pola perilaku harga klasik dari bentuk penyerapan untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren dan beradaptasi dengan perubahan volatilitas pasar melalui mekanisme stop-loss dinamis.
Meskipun strategi memiliki banyak keuntungan, seperti sinyal masuk yang dapat diandalkan, stop loss dinamis, dan manajemen risiko yang jelas, ada juga beberapa risiko potensial, seperti terobosan palsu dan ketergantungan yang berlebihan pada satu indikator. Untuk meningkatkan lebih lanjut stabilitas dan kinerja strategi, dapat dipertimbangkan untuk memperkenalkan kondisi filter tambahan, mencapai stop loss dinamis, melakukan analisis multi-frame waktu, dan lain-lain.
Secara keseluruhan, strategi ini memberikan trader sebuah titik awal yang baik untuk disesuaikan dan dioptimalkan lebih lanjut sesuai dengan gaya trading dan preferensi risiko pribadi. Dengan penyesuaian parameter yang cermat, umpan balik yang memadai, dan verifikasi di lapangan, strategi ini memiliki potensi untuk menjadi bagian penting dari sistem perdagangan yang andal. Namun, trader harus selalu mengingat ketidakpastian pasar dan melengkapi strategi ini dengan kombinasi metode analisis dan teknik manajemen risiko lainnya.
/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4H Engulfing Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input variables
tpMultiplier = input.float(1.0, "Take Profit Multiplier", step=0.1)
slTicks = input.int(100, "Stop Loss Ticks") // Number of ticks for SL
// Calculate body size for bullish and bearish engulfing candles on 4H timeframe
bullishBodySize = close - open
bearishBodySize = open - close
// Determine engulfing conditions on 4H timeframe
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and open <= open[1] and close >= close[1]
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and open >= open[1] and close <= close[1]
// Entry and exit levels
var float entryPrice = na
var float tpPrice = na
var float slPrice = na
if bullishEngulfing
entryPrice := close
tpPrice := close + bullishBodySize * tpMultiplier
slPrice := entryPrice - slTicks * syminfo.mintick // Calculate SL price based on ticks and tick size
// Execute strategy orders for bullish engulfing
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "Buy", limit=tpPrice, stop=slPrice)
if bearishEngulfing
entryPrice := close
tpPrice := close - bearishBodySize * tpMultiplier
slPrice := entryPrice + slTicks * syminfo.mintick // Calculate SL price based on ticks and tick size
// Execute strategy orders for bearish engulfing
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "Sell", limit=tpPrice, stop=slPrice)
// Plot entry, take profit and stop loss levels
plot(entryPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Entry Price")
plot(tpPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Take Profit")
plot(slPrice, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_stepline, title="Stop Loss")