ChaoZhang
Ringkasan
Strategi buy-and-sell overbought dan oversold multi-tier adalah strategi perdagangan lini panjang yang dirancang khusus untuk lingkungan pasar bullish. Strategi ini menggunakan kombinasi indikator acak (Stochastic) dan indikator acak yang relatif kuat (Stochastic RSI) untuk mencari waktu pembelian optimal selama penyesuaian pasar. Strategi ini menggunakan metode kenaikan harga piramida tiga tingkat, yang mensimulasikan efek rata-rata biaya dolar (DCA), untuk menangkap peluang investasi yang ditimbulkan oleh penyesuaian pasar.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah untuk “membeli di bawah” dengan mengidentifikasi sinyal beli di area oversold.
- Indikator acak dengan siklus yang lebih lama ((66)) adalah ((K) dan indikator RSI acak adalah ((Kr))
- Tetapkan garis over-sell ((20) dan over-buy line ((99) di atas, untuk menyesuaikan dengan situasi pasar banteng.
- Ketika K dan Kr berada di bawah garis oversold ((20) pada saat yang sama, strategi mulai mencari peluang untuk membeli.
- Jika kondisi di atas terpenuhi, sinyal beli akan dipicu setelah garis Kr melewati garis D.
- Dengan menggunakan 3 tingkat piramida, setiap kali Anda memasukkan 20% dari total nilai akun.
- Ketika garis Kr mencapai atau melampaui garis overbought (99), semua posisi dihapus dan keuntungan berakhir.
Strategi tidak memiliki stop loss, menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap tren pasar banteng.
Keunggulan Strategis
- Trend responsif: dirancang khusus untuk pasar banteng, memanfaatkan peluang penurunan dalam tren naik.
- Multi-Confirmation: Kombinasi dua indikator untuk meningkatkan keandalan sinyal masuk.
- Fleksibilitas: Pemasaran piramida tiga tingkat, mengurangi biaya rata-rata dan mengendalikan risiko.
- Adaptif: dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda dengan menyesuaikan parameter.
- Intuisi sederhana: logika strategi jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
- Otomatisasi ramah: kode sederhana, mudah untuk melakukan transaksi otomatis.
Risiko Strategis
Risiko terobosan palsu: sinyal palsu mungkin sering dipicu di kota yang bergolak. Solusinya: tambahkan indikator konfirmasi tren tambahan, seperti Moving Average.
Risiko over-hypothecation: penurunan berturut-turut dapat menyebabkan over-holding. Solusi: Atur batas maksimum atau tingkat kenaikan posisi secara dinamis.
Risiko terlewatkan bouncing: persyaratan masuk yang ketat dapat menyebabkan terlewatkan bouncing cepat. Solusi: Pertimbangkan untuk menambahkan indikator jangka pendek yang lebih sensitif sebagai tambahan.
Kurangnya mekanisme penghentian kerugian: kemungkinan kerugian yang lebih besar dalam penarikan balik yang drastis. Solusinya: Memperkenalkan mekanisme stop loss dinamis berdasarkan volatilitas.
Sensitivitas parameter: kinerja kebijakan mungkin terlalu bergantung pada pengaturan parameter. Solusi: melakukan optimasi dan pengujian parameter secara menyeluruh.
Arah optimasi strategi
Pengaturan parameter dinamis: Mengatur siklus Stochastic dan RSI secara otomatis sesuai dengan fluktuasi pasar. Alasan: Meningkatkan kemampuan strategi untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.
Masukkan filter tren: tambahkan moving average jangka panjang sebagai konfirmasi tren. Alasan: mengurangi sinyal palsu di kota yang bergoyang, meningkatkan kualitas masuk.
Mengimplementasikan kenaikan posisi yang dinamis: Adaptasi rasio setiap kenaikan posisi berdasarkan volatilitas pasar dan kerugian akun. Alasan: Lebih baik mengendalikan risiko dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
Mekanisme penguncian keuntungan yang meningkat: ketika Kr mencapai zona overbought, penurunan saham dilakukan secara bertahap dan tidak sepenuhnya. Alasan: Untuk menghindari kehilangan tren besar dan meningkatkan keuntungan jangka panjang.
Mengintegrasikan indikator sentimen pasar seperti VIX atau indikator aliran dana untuk mengoptimalkan waktu masuk. Alasan: Meningkatkan sensitivitas strategi terhadap lingkungan makro pasar.
Meringkaskan
Strategi overbought oversell shock buy-in multi-level adalah sistem perdagangan bull market yang dirancang dengan baik yang secara efektif menangkap peluang pembelian dalam penyesuaian pasar dengan menggabungkan indikator Stochastic dan Stochastic RSI. Metode penambangan piramida tiga tingkat tidak hanya mensimulasikan keunggulan strategi DCA, tetapi juga memberikan manajemen posisi yang lebih fleksibel. Meskipun strategi ini didesain optimis, dengan manajemen risiko yang masuk akal dan pengoptimalan berkelanjutan, memiliki potensi untuk menjadi alat investasi jangka panjang yang kuat.
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aeperalta
//@version=5
strategy("Buy The Dips [aep]", overlay=false, pyramiding = 3)
//------- strategy details ------------ {
// The strategy is to buy the dips by entering the market in the territory of oversold
// When both Stochastic (K) and Stochastic RSI (Kr) are below OS line is time to look for
// crossovers in the Stochastic RSI indicator and buy @ market
// Take profit will happend when Kr is way up near the 100% as Overbought territory
// Since we are buy dips of during bullmarkets, there is no stoploss
//}
// ------stochastics --------{
periodK = input.int(66, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)
// classic stochastic
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
// stochastic rsi
periodRSI = input(14)
rsi = ta.rsi(close,periodRSI)
kr = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, periodK), smoothK)
d = ta.sma(kr, periodD)
// plots
OB = input.int(99, "Overbought")
OS = input.int(20, 'Oversold')
plot(k,'stochastic',color.white,2)
plot(kr, 'stochastic rsi', color.blue, 1)
plot(d, '%rsi D',color.maroon, 1 )
hline(OS, color = color.rgb(39, 230, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(OB, color = color.rgb(229, 28, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(100, color = color.red, linestyle= hline.style_dotted)
hline(0, color = color.green, linestyle= hline.style_dotted)
//}
// -------------- strategy excecution --------------- {
if ta.crossover(kr, d) and kr < OS and k < OS
strategy.entry("by the dip",strategy.long)
if kr >= OB
strategy.close_all()
//}