ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi pegangan dinamis silang dua rata-rata adalah strategi perdagangan kuantitatif yang dilakukan berdasarkan sinyal silang sederhana bergerak ((SMA) dari dua periode yang berbeda. Strategi ini menggunakan persilangan rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang untuk menilai tren pasar dan menyesuaikan arah pegangan berdasarkan sinyal silang dan dinamika hubungan harga dengan rata-rata jangka panjang.
Prinsip Strategi
- Perhitungan Moving Average: Strategi menggunakan dua Moving Average sederhana pada tanggal 9 dan 21 ((SMA) ).
- Sinyal perdagangan dihasilkan:
- Sinyal beli: garis rata-rata jangka pendek (SMA 9 hari) di atas garis rata-rata jangka panjang (SMA 21 hari)
- Sinyal jual: garis rata-rata jangka panjang di bawah garis rata-rata jangka pendek
- Manajemen Posisi:
- Buka posisi: buka posisi multihead saat muncul sinyal beli; buka posisi kosong saat muncul sinyal jual
- Posisi kosong dan posisi terbuka: a) Ketika memegang posisi multihead, jika harga bukaan berada di bawah garis rata-rata jangka panjang atau ada sinyal jual, tutup multihead dan buka posisi kosong b) Ketika memegang posisi kosong, jika harga bukaan lebih tinggi dari rata-rata jangka panjang atau ada sinyal beli, tutup kosong dan buka multihead
- Kontrol risiko: Strategi tidak menetapkan stop loss tetap, tetapi mengendalikan risiko dengan secara dinamis menyesuaikan arah kepemilikan posisi
Keunggulan Strategis
- Pelacakan tren: Menggunakan crossover rata-rata untuk menangkap tren pasar, yang membantu untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dalam tren besar
- Posisi dinamis: posisi yang disesuaikan secara fleksibel dengan hubungan harga dengan garis rata-rata jangka panjang, meningkatkan fleksibilitas dan fleksibilitas strategi
- Sederhana: Strategi yang logis, mudah dipahami dan diterapkan
- Parameter dapat disesuaikan: dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi pasar dan varietas perdagangan dengan menyesuaikan siklus rata-rata
- Perdagangan sepanjang waktu: strategi dapat terus berjalan dalam berbagai kondisi pasar, tanpa batasan status pasar
- Eksekusi otomatis: Strategi yang dapat diprogram untuk melakukan transaksi sepenuhnya otomatis, mengurangi gangguan emosional manusia
- Manajemen risiko: Menghindari slippage yang mungkin disebabkan oleh stop loss tetap dengan menyesuaikan arah posisi secara dinamis
Risiko Strategis
- Pasar bergoyang tidak menguntungkan: dalam pasar yang bergoyang atau bergoyang, perdagangan yang sering dapat menyebabkan kerugian
- Keterlambatan: Moving Average pada dasarnya merupakan indikator keterlambatan yang mungkin melewatkan tahap awal dari tren yang dramatis
- Risiko False Breakout: Fluktuasi harga jangka pendek dapat menyebabkan False Breakout pada garis rata-rata, yang memicu sinyal perdagangan yang salah
- Kurangnya Stop Loss: Strategi tidak menetapkan Stop Loss tetap, yang dapat menyebabkan kerugian lebih besar dalam situasi ekstrem
- Overtrading: Seringnya perubahan posisi dapat menyebabkan biaya transaksi yang lebih tinggi
- Sensitivitas parameter: kinerja strategi lebih sensitif terhadap pilihan parameter rata-rata, dan parameter yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda
- Keterbatasan satu indikator: hanya mengandalkan crossover linear dapat mengabaikan informasi pasar penting lainnya
Arah optimasi strategi
- Pengenalan indikator tambahan: menggabungkan RSI, MACD dan indikator lainnya untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Optimalkan waktu masuk: Meningkatkan kondisi penyaringan seperti volume transaksi, volatilitas, dan mengurangi terobosan palsu
- Menambahkan mekanisme stop loss: mengatur stop loss tetap atau tracking stop loss, mengendalikan risiko per transaksi
- Penyesuaian ukuran kepemilikan: penyesuaian ukuran kepemilikan sesuai dengan dinamika volatilitas pasar, pengelolaan dana yang optimal
- Peningkatan penilaian kondisi pasar: mengidentifikasi tren dan pasar yang bergolak, menggunakan strategi yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda
- Optimalkan pilihan parameter: gunakan data historis untuk mencari kombinasi parameter rata-rata optimal
- Menambahkan penyaringan kekuatan tren: memperkenalkan indikator seperti ADX, hanya diperdagangkan di pasar tren kuat
- Mencapai parameter adaptasi: Mengatur siklus rata-rata secara otomatis sesuai dengan volatilitas pasar untuk meningkatkan adaptasi strategi
Meringkaskan
Strategi pegangan posisi dinamis dua garis sejajar adalah metode perdagangan kuantitatif klasik dan praktis untuk menangkap tren pasar dengan menangkap sinyal pegangan silang sejajar dan penyesuaian posisi dinamis. Strategi ini mudah dimengerti, sepenuhnya otomatis, dan memiliki kemampuan dan fleksibilitas pelacakan tren yang baik. Namun, strategi ini juga memiliki risiko potensial seperti kinerja pasar yang buruk dan sinyal yang terlambat.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="MA Cross Backtest", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10)
// Parâmetros das Médias Móveis
shortlen = input.int(9, "Short MA Length", minval=1)
longlen = input.int(21, "Long MA Length", minval=1)
// Cálculo das Médias Móveis
short = ta.sma(close, shortlen)
long = ta.sma(close, longlen)
// Plotagem das Médias Móveis
plot(short, color=color.orange, title="Short MA")
plot(long, color=color.green, title="Long MA")
// Sinal de Compra baseado no cruzamento das médias móveis
buySignal = ta.crossover(short, long)
// Sinal de Venda (Short) baseado no cruzamento das médias móveis
sellSignal = ta.crossunder(short, long)
// Plotagem dos Sinais de Compra e Venda
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.labelup, text="Buy", title="Buy Signal")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell", title="Sell Signal")
// Condições para alertas
alertcondition(buySignal, title="Buy Signal", message="MA Cross Buy Signal")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Signal", message="MA Cross Sell Signal")
// Lógica da Estratégia de Backtest
if (buySignal)
// Se não há posição aberta ou se a posição atual é curta, feche a posição curta antes de abrir uma nova posição longa
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short", comment="Closing Short Position before Long Entry")
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Alerta de compra
alert("MA Cross Buy Signal", alert.freq_once_per_bar_close)
if (strategy.position_size > 0)
// Se o preço abrir abaixo da média longa
if (open < long)
strategy.close("Long", comment="Price Opened Below Long MA")
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Switched to Short")
// Alerta de venda
alert("Price Opened Below Long MA - Switched to Short", alert.freq_once_per_bar_close)
// Se a média móvel curta cruzar abaixo da média móvel longa
else if (sellSignal)
strategy.close("Long", comment="Short MA Crossed Below Long MA")
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Switched to Short")
// Alerta de venda
alert("Short MA Crossed Below Long MA - Switched to Short", alert.freq_once_per_bar_close)
if (strategy.position_size < 0)
// Se o preço abrir acima da média longa
if (open > long)
strategy.close("Short", comment="Price Opened Above Long MA")
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Switched to Long")
// Alerta de compra
alert("Price Opened Above Long MA - Switched to Long", alert.freq_once_per_bar_close)