ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan konsep-konsep pelacakan tren, struktur terobosan, blok pesanan, dan gap harga wajar. Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak cepat dan lambat untuk menentukan tren pasar sambil mencari titik-titik terobosan dalam struktur harga. Selain itu, strategi ini juga mengidentifikasi blok pesanan dan gap harga wajar yang penting, yang merupakan area dukungan dan resistensi potensial.
Prinsip Strategi
Identifikasi tren: menggunakan 9 periode dan 21 periode rata-rata bergerak sederhana (SMA) untuk menentukan tren pasar. Ketika SMA cepat lebih tinggi dari SMA lambat, dianggap sebagai tren bull market; sebaliknya adalah tren bear market.
Struktur Breakout (BOS): Strategi ini melacak titik tertinggi dan terendah dalam 10 periode. Ketika harga melampaui level ini, itu dianggap sebagai struktur breakout dan ditandai dengan label.
Blok Pesanan: Identifikasi potensi blok pesanan yang strategis saat terjadi struktural breakthrough. Wilayah-wilayah ini dianggap sebagai wilayah penawaran dan permintaan yang penting yang dapat berfungsi sebagai dukungan atau resistensi di masa depan.
FVG: Strategi mengidentifikasi potensi gap nilai wajar ketika harga dengan cepat terjatuh. Mereka dianggap sebagai area di mana pasar mungkin mengisi kembali.
Sinyal masuk: Strategi menggunakan persilangan rata-rata bergerak cepat dan lambat untuk menghasilkan sinyal masuk. Ketika MA cepat melewati MA lambat, memicu banyak sinyal; Ketika MA cepat melewati MA lambat, memicu sinyal kosong.
Keunggulan Strategis
Analisis multi-dimensi: Strategi ini menggabungkan beberapa konsep analisis teknis untuk memberikan perspektif pasar yang lebih menyeluruh dan membantu membuat keputusan perdagangan yang lebih cerdas.
Trend Tracking and Reversal: Dengan menggabungkan moving averages dan structural breaks, strategi dapat mengikuti tren utama dan menangkap peluang reversal potensial.
Identifikasi tingkat harga kunci: Konsep blok pesanan dan gap nilai wajar membantu pedagang mengidentifikasi tingkat dukungan dan resistensi penting yang dapat mempengaruhi pergerakan harga di masa depan.
Alat visualisasi: Strategi menggunakan label, kotak, dan garis untuk memvisualisasikan informasi penting sehingga pedagang dapat memahami struktur pasar dengan cepat.
Fleksibilitas: Dengan parameter yang dapat disesuaikan, seperti siklus moving average dan threshold, strategi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar dan gaya perdagangan yang berbeda.
Risiko Strategis
False breakout: Dalam pasar yang lebih bergejolak, false breakout dapat terjadi, yang menyebabkan sinyal perdagangan yang salah.
Keterlambatan: Rata-rata bergerak pada dasarnya merupakan indikator keterlambatan, yang mungkin tidak bereaksi dalam pasar yang berubah dengan cepat.
Terlalu mengandalkan indikator teknis: hanya mengandalkan indikator teknis dan mengabaikan analisis fundamental dapat menyebabkan keputusan yang salah pada peristiwa ekonomi penting atau siaran pers.
Sensitivitas parameter: kinerja strategi mungkin sangat sensitif terhadap parameter input yang memerlukan pengoptimalan dan pengujian ulang yang cermat.
Kurangnya mekanisme penghentian kerugian: Strategi saat ini tidak memiliki mekanisme penghentian kerugian yang jelas, yang dapat menyebabkan kerugian yang berlebihan dalam situasi yang tidak menguntungkan.
Arah optimasi strategi
Memperkenalkan Stop Loss Dinamis: Pertimbangkan untuk menambahkan mekanisme Stop Loss Dinamis berdasarkan ATR atau volatilitas jangka pendek untuk mengelola risiko dengan lebih baik.
Integrasi analisis volume transaksi: memasukkan indikator volume transaksi ke dalam strategi dapat membantu mengkonfirmasi kekuatan tren dan efektivitas terobosan.
Optimalkan waktu masuk: Pertimbangkan untuk menambahkan kondisi penyaringan tambahan, seperti RSI atau MACD, untuk mengurangi sinyal palsu, berdasarkan pada persilangan rata-rata bergerak.
Melakukan pengembalian pada berbagai kerangka waktu: Uji strategi pada kerangka waktu yang berbeda untuk menemukan pengaturan yang terbaik.
Menambahkan filter fundamental: Pertimbangkan untuk mengintegrasikan beberapa indikator fundamental atau kalender ekonomi untuk menghindari transaksi sebelum dan sesudah siaran pers penting.
Peningkatan blok pesanan dan logika FVG: Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan algoritma yang lebih kompleks untuk mengidentifikasi blok pesanan yang lebih akurat dan kesenjangan nilai wajar.
Mencapai sebagian keuntungan: Mengingat sebagian posisi kosong ketika mencapai target keuntungan tertentu, untuk mengunci keuntungan dan mengurangi penarikan balik.
Meringkaskan
“Strategis Trend Break and Order Block Fair Value Gap” adalah sistem perdagangan analisis teknis komprehensif yang menggabungkan beberapa konsep perdagangan canggih. Strategi ini menyediakan kerangka analisis pasar yang komprehensif dengan mengintegrasikan pelacakan tren, struktur break, order block, dan gap nilai wajar. Keunggulan strategi ini adalah wawasan pasar multi-dimensi dan pengaturan parameter yang fleksibel, yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda. Namun, seperti semua strategi perdagangan, strategi ini juga menghadapi risiko terobosan palsu dan ketergantungan berlebihan pada indikator teknis.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)
// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA
// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na
if isBullishTrend
highestHigh := ta.highest(high, 10)
if close > highestHigh
label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
lowestLow := ta.lowest(low, 10)
if close < lowestLow
label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)
// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na
if isBullishTrend and close > highestHigh
orderBlockHigh := highestHigh
orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))
if isBearishTrend and close < lowestLow
orderBlockLow := lowestLow
orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))
// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na
if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")