ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan crossover rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan defisit nilai wajar (FVG). Ini menggunakan crossover SMA 8 siklus dan 20 siklus untuk mengidentifikasi perubahan tren potensial, sementara menggunakan FVG untuk menentukan titik masuk yang lebih akurat. Metode ini bertujuan untuk menangkap perubahan tren pasar, sementara mengoptimalkan waktu masuk dengan menunggu harga untuk memutar kembali ke daerah dukungan / resistensi utama.
Prinsip Strategi
SMA silang: menggunakan rata-rata bergerak sederhana dengan 8 periode dan 20 periode. Ketika SMA pendek melewati SMA panjang, dianggap sebagai sinyal bullish; Ketika SMA pendek melewati SMA panjang, dianggap sebagai sinyal bearish.
FVG: FVG adalah kisaran harga yang terbentuk ketika titik tinggi dari harga saat ini lebih tinggi dari titik tinggi dari harga sebelumnya, dan titik rendah dari harga saat ini lebih rendah dari titik rendah dari harga sebelumnya. Kisaran ini dianggap sebagai pasar yang mencari “nilai wajar”.
Syarat masuk:
- Multi Head: Berlaku ketika ada persilangan SMA dan harga kembali ke titik terendah FVG.
- Blank: Masuk saat terjadi SMA cross bearish dan harga melesat ke FVG high.
Kondisi Keluar: Bila terjadi SMA yang berlawanan arah.
Keunggulan Strategis
Trend Following Combined with Retracement: Dengan menggabungkan SMA crossover dan FVG retracement, strategi ini dapat menangkap tren besar dan masuk pada tingkat harga yang lebih menguntungkan.
Mengurangi sinyal palsu: Menunggu harga kembali ke FVG dapat menyaring beberapa kemungkinan sinyal silang palsu dan meningkatkan akurasi perdagangan.
Manajemen risiko: Menggunakan FVG sebagai titik masuk secara alami dapat memberikan posisi stop loss yang lebih ketat dan membantu mengendalikan risiko.
Adaptabilitas: Dengan menyesuaikan siklus SMA dan parameter FVG, strategi dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan pasar dan varietas perdagangan.
Objektivitas: Berdasarkan indikator teknis dan perilaku harga yang jelas, mengurangi pengaruh penilaian subjektif.
Risiko Strategis
Risiko pasar yang bergoyang: Dalam pasar yang bergoyang atau di posisi terbalik, seringnya SMA crossover dapat menyebabkan terlalu banyak transaksi dan kerugian.
Lagging: SMA sebagai indikator yang tertinggal, mungkin kehilangan beberapa peluang di awal tren.
Risiko False Breakthrough: Harga mungkin akan melintasi FVG untuk sementara dan kemudian kembali ke bawah, menyebabkan sinyal palsu.
Risiko celah pasar: Dalam pasar yang sangat berfluktuasi, harga dapat melewati area FVG, yang menyebabkan kehilangan peluang perdagangan.
Sensitivitas parameter: Kinerja strategi mungkin sensitif terhadap siklus SMA dan parameter yang didefinisikan oleh FVG, yang perlu dioptimalkan dengan hati-hati.
Arah optimasi strategi
Siklus SMA yang dinamis: Anda dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan siklus SMA sesuai dengan dinamika pasar yang berfluktuasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berbeda.
Menambahkan kondisi penyaringan: memperkenalkan indikator teknis tambahan (seperti RSI atau MACD) untuk mengkonfirmasi tren, mengurangi sinyal palsu.
Meningkatkan definisi FVG: Anda dapat mencoba menggunakan lebih dari satu garis K untuk mendefinisikan FVG, atau mempertimbangkan volume transaksi untuk memverifikasi keabsahan FVG.
Optimalkan strategi keluar: Anda dapat memperkenalkan tracking stop loss atau stop loss dinamis berdasarkan volatilitas untuk lebih melindungi keuntungan.
Tambahkan filter waktu: Mengingat waktu pembentukan FVG, mungkin perlu mengatur jendela waktu untuk menjamin validitas FVG.
Optimalisasi manajemen risiko: Mengatur ukuran posisi sesuai dengan dinamika volatilitas pasar, untuk mengontrol risiko yang lebih halus.
Meringkaskan
“Sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan strategi silang SMA dan pengembalian gap nilai wajar” adalah strategi perdagangan cerdas yang menggabungkan pengembalian tren dan harga. Dengan menggabungkan sinyal silang SMA dan pengembalian FVG, strategi ini bertujuan untuk melakukan perdagangan pada tingkat harga yang lebih baik pada awal tren. Meskipun strategi ini memiliki potensi untuk menangkap tren dan mengoptimalkan titik masuk, namun masih menghadapi tantangan seperti pasar yang bergolak dan pengoptimalan parameter. Dengan pengoptimalan dan perbaikan lebih lanjut, seperti parameter penyesuaian dinamis, peningkatan kondisi penyaringan, dan manajemen risiko yang lebih baik, strategi ini diharapkan untuk mencapai kinerja yang lebih stabil dan sehat dalam berbagai lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("8 SMA and 20 SMA with FVG Pullback", overlay=true)
// Input parameters
smaShortLength = input.int(8, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input.int(20, title="Long SMA Length")
// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)
// Plot SMAs
plot(smaShort, title="8 SMA", color=color.blue)
plot(smaLong, title="20 SMA", color=color.red)
// Identify SMA crossovers
longCondition = ta.crossover(smaShort, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smaShort, smaLong)
// Fair Value Gaps (FVG) logic
var float fvgHigh = na
var float fvgLow = na
if (ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, high, 0) and ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, low, 0))
fvgHigh := high
fvgLow := low
plot(fvgHigh, title="FVG High", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fvgLow, title="FVG Low", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Entry conditions
if (longCondition)
if (low <= fvgLow)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
if (high >= fvgHigh)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions (optional, you can modify these as per your risk management strategy)
if (ta.crossunder(smaShort, smaLong))
strategy.close("Long")
if (ta.crossover(smaShort, smaLong))
strategy.close("Short")