ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komposit yang menggabungkan beberapa indikator teknis, terutama menggunakan tiga indikator Ultimate Trailing Stop Bot (UT Bot), Hull Moving Average (HMA) dan Open Range Breakout (ORB) untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Gagasan inti dari strategi ini adalah menangkap tren pasar melalui mekanisme stop loss dinamis, sekaligus menggunakan HMA untuk mengkonfirmasi arah tren, yang pada akhirnya memungkinkan masuk dan keluar perdagangan yang lebih akurat.
Prinsip Strategi
Indikator ini didasarkan pada rata-rata amplitudo riil ((ATR) menghitung garis stop loss yang dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan volatilitas pasar. Ketika harga menembus garis stop loss, mungkin akan menghasilkan sinyal perdagangan.
HMA: Hull Moving Average digunakan untuk mengurangi keterbelakangan dari Moving Average tradisional, memberikan indikasi arah tren yang lebih jelas. Warna HMA (hijau menunjukkan tren naik, merah menunjukkan tren turun) digunakan untuk memverifikasi sinyal perdagangan.
Konfirmasi sinyal: Strategi hanya melakukan transaksi jika kondisi berikut ini terpenuhi:
- Sinyal beli: harga lebih tinggi dari batas stop loss UT Bot, dan HMA adalah hijau (trend naik)
- Sinyal jual: harga di bawah garis stop loss UT Bot, dan HMA merah (trend turun)
ORB: Indikator terobosan pada periode terbuka digunakan untuk mengidentifikasi peluang terobosan potensial di awal setiap periode perdagangan, meningkatkan efektivitas perdagangan.
Keunggulan Strategis
Synergy multi-indikator: Dengan menggabungkan beberapa indikator, strategi dapat memberikan analisis pasar yang lebih komprehensif dan mengurangi sinyal palsu.
Manajemen risiko dinamis: mekanisme stop loss dinamis UT Bot dapat secara otomatis menyesuaikan dengan volatilitas pasar, untuk mengontrol risiko secara efektif.
Konfirmasi tren: Menggunakan perubahan warna HMA untuk mengkonfirmasi arah tren, meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.
Adaptif: Strategi dapat beradaptasi dengan kondisi dan volatilitas pasar yang berbeda, memiliki fleksibilitas yang baik.
Keterangan yang lebih akurat: Menggunakan mekanisme konfirmasi sinyal yang ketat untuk memastikan waktu transaksi yang lebih tepat.
Risiko Strategis
Overtrading: Dalam pasar yang bergejolak, sinyal perdagangan yang sering dapat menghasilkan peningkatan biaya transaksi.
Lagrange: Meskipun HMA mengurangi lagrange, sinyal lag masih dapat terjadi di pasar yang berbalik dengan cepat.
Penembusan palsu: Dalam pasar yang kurang volatile, sinyal penembusan palsu dapat muncul, yang menyebabkan perdagangan yang tidak perlu.
Sensitivitas parameter: Kinerja kebijakan mungkin sangat sensitif terhadap parameter input (seperti sensitivitas UT Bot) dan perlu dioptimalkan dengan hati-hati.
Arah optimasi strategi
Menambahkan filter: Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan filter volatilitas untuk mengurangi frekuensi perdagangan di pasar yang rendah fluktuasi.
Parameter Optimasi: Parameter UT Bot dan HMA ditinjau dan dioptimalkan untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.
Menambahkan analisis volume transaksi: Memperkenalkan indikator volume transaksi untuk membantu mengkonfirmasi efektivitas terobosan harga.
Filter waktu: Pertimbangkan untuk menambahkan filter waktu untuk menghindari transaksi pada waktu yang tidak menguntungkan.
Optimasi manajemen risiko: Mengelola posisi secara dinamis, menyesuaikan skala perdagangan sesuai dengan volatilitas pasar.
Meringkaskan
Strategi pelacakan tren stop loss dinamis kombinasi multi-indikator ini mencapai sistem perdagangan yang komprehensif dan fleksibel dengan mengintegrasikan UT Bot, HMA, dan ORB. Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan fluktuasi pasar, memberikan konfirmasi tren yang andal, dan menangkap waktu perdagangan yang akurat. Namun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti overtrading dan sensitivitas parameter. Dengan memperkenalkan mekanisme penyaringan tambahan, pengoptimalan pengaturan parameter, dan perbaikan metode manajemen risiko, strategi ini diharapkan untuk mencapai kinerja yang lebih stabil dalam berbagai kondisi pasar.
/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('SVMKR_UT_HMA_ORB_Strategy', overlay=true)
// Inputs
a = input(2, title='UT Key Value. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(1, title='UT ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
// UT Bot Logic
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
// Hull Moving Average Calculation
n = input(31, title='Hull MA Period')
n2ma = 2 * ta.wma(close, math.round(n / 2))
nma = ta.wma(close, n)
diff = n2ma - nma
sqn = math.round(math.sqrt(n))
n1 = ta.wma(diff, sqn)
c1 = n1 > n1[1] ? color.green : color.red
plot(n1, color=c1, linewidth=2, title='HullMA')
// Strategy Buy and Sell Conditions
buyCondition = src > xATRTrailingStop and above and close > n1 and c1 == color.green
sellCondition = src < xATRTrailingStop and below and close < n1 and c1 == color.red
// Execute Strategy Orders
if buyCondition
strategy.entry('Buy', strategy.long)
if sellCondition
strategy.entry('Sell', strategy.short)