ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penembusan yang diperkuat ini adalah sistem perdagangan yang didasarkan pada harga yang melampaui tingkat kritis, dengan kombinasi target dan pengaturan stop loss yang dinamis. Strategi ini menentukan tingkat penembusan dengan melihat harga tertinggi dan terendah dari beberapa garis K awal, dan melakukan perdagangan ketika harga melampaui level tersebut. Strategi ini unik dalam pengaturan profit target dan stop loss yang dinamis, yang didasarkan pada harga masuk yang sebenarnya dan bukan pada tingkat harga tetap yang telah ditetapkan.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah menangkap momentum setelah harga menembus level penting. Pertama, ia melihat harga tertinggi dan terendah dari beberapa garis K awal (yang ditetapkan oleh pengguna), dan kemudian, berdasarkan harga-harga ini, ia mengurangi persentase tertentu untuk mengatur tingkat penembusan ke atas atau ke bawah.
Setiap perdagangan memiliki harga target dan harga stop loss yang dinamis. Harga ini dihitung berdasarkan persentase dari harga masuk yang sebenarnya, bukan tingkat harga yang tetap. Metode ini memastikan bahwa rasio risiko / keuntungan dari setiap perdagangan selalu konsisten, terlepas dari harga masuk.
Strategi ini juga menyertakan mekanisme keamanan yang penting: jika terjadi penembusan dan posisi dibuka, sinyal perdagangan baru tidak akan dipicu lagi sampai posisi tersebut dihapus. Ini membantu mencegah perdagangan berlebihan di pasar yang sangat bergejolak.
Keunggulan Strategis
Adaptasi dinamis: Dengan menggunakan beberapa garis K awal untuk mengatur tingkat terobosan, strategi dapat beradaptasi dengan lingkungan dan volatilitas pasar yang berbeda.
Manajemen risiko: Stop loss dan target harga yang diatur secara dinamis memastikan bahwa rasio risiko / keuntungan dari setiap perdagangan tetap konsisten dan berkontribusi pada stabilitas jangka panjang.
Perlindungan overtrading: mekanisme yang memungkinkan hanya satu transaksi pada satu waktu membantu mengurangi risiko noise trading dan overtrading.
Fleksibilitas: Berbagai parameter strategi memungkinkan pedagang untuk beradaptasi sesuai dengan kebutuhan spesifik dan kondisi pasar.
Aturan masuk dan keluar yang jelas: Tingkat terobosan yang jelas dan kondisi keluar yang jelas membuat strategi mudah dipahami dan diterapkan.
Risiko Strategis
Penembusan palsu: Dalam pasar yang bergolak, mungkin terjadi beberapa penembusan palsu yang menyebabkan kerugian kecil berturut-turut.
Risiko slippage: Dalam pasar dengan likuiditas rendah, harga eksekusi yang sebenarnya mungkin berbeda secara signifikan dari harga sinyal.
Ketergantungan pada kondisi pasar: Strategi ini bekerja lebih baik di pasar yang jelas tren, tetapi mungkin kurang baik di pasar yang disortir secara horizontal.
Sensitivitas parameter: kinerja strategi sangat bergantung pada pengaturan parameter, dan parameter yang salah dapat menyebabkan overtrading atau kehilangan peluang penting.
Kurangnya kemampuan untuk melacak tren: target keuntungan tetap dapat menyebabkan keluar prematur dalam tren yang kuat.
Arah optimasi strategi
Memperkenalkan filter tren: Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan indikator seperti moving averages atau ADX untuk memastikan perdagangan hanya di arah tren utama.
Parameter penyesuaian dinamis: persentase terobosan dan persentase stop loss target dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar (seperti indikator ATR).
Analisis multi-frame: Analisis yang dikombinasikan dengan frame waktu yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas sinyal perdagangan.
Menambahkan konfirmasi volume transaksi: Mengingat perubahan volume transaksi saat memicu sinyal perdagangan untuk meningkatkan keandalan sinyal.
Untuk mencapai halte parsial: Anda dapat mempertimbangkan untuk melonggarkan saham secara bertahap setelah mencapai keuntungan tertentu, untuk mendapatkan ruang kenaikan yang lebih besar sambil melindungi keuntungan.
Meringkaskan
Strategi penembusan yang diperkuat ini memberikan kerangka perdagangan yang fleksibel dan kuat, sangat cocok untuk menangkap pergerakan harga yang besar. Metode manajemen risiko yang dinamis dan aturan perdagangan yang jelas membuatnya menjadi sistem perdagangan yang berpotensi stabil. Namun, seperti semua strategi perdagangan, ia juga menghadapi beberapa risiko dan keterbatasan yang melekat.
/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Enhanced Breakout Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)
// Input parameters using input.float() for percentage inputs
percentage_up = input.float(0.09, title="Percentage Up", step=0.01) / 100
percentage_down = input.float(0.09, title="Percentage Down", step=0.01) / 100
target_percentage = input.float(0.45, title="Target Percentage", step=0.01) / 100
stop_loss_percentage = input.float(0.18, title="Stop Loss Percentage", step=0.01) / 100
// Use input.int() for initial candles
initial_candles = input.int(5, title="Number of Initial Candles")
// Initialize variables
var float highest_high = na
var float lowest_low = na
var float upper_level = na
var float lower_level = na
var bool breakout_occurred = false
// Track the high and low for the first `initial_candles`
if (bar_index < initial_candles)
highest_high := na(highest_high) ? high : math.max(highest_high, high)
lowest_low := na(lowest_low) ? low : math.min(lowest_low, low)
// Ensure calculations are done after the first `initial_candles` are formed
if (bar_index >= initial_candles)
upper_level := highest_high * (1 + percentage_up)
lower_level := lowest_low * (1 - percentage_down)
// Plot the breakout levels
plot(upper_level, color=color.green, title="Upper Level", linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(lower_level, color=color.red, title="Lower Level", linewidth=2, style=plot.style_line)
// Trading Conditions
long_condition = not breakout_occurred and close > upper_level
short_condition = not breakout_occurred and close < lower_level
// Execute trades based on conditions
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
breakout_occurred := true
// Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percentage))
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
breakout_occurred := true
// Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percentage))
// Reset breakout after the trade is closed
if (strategy.opentrades == 0)
breakout_occurred := false
// Alerts
alertcondition(long_condition, title="Long Signal", message="Breakout above upper level: Consider a long trade!")
alertcondition(short_condition, title="Short Signal", message="Breakout below lower level: Consider a short trade!")