ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Bollinger Bands Precision Cross-Break Quantitative adalah sistem perdagangan berdasarkan indikator Bollinger Bands yang dirancang untuk menangkap peluang harga untuk menembus Bollinger Bands ke bawah. Strategi ini menggunakan kerangka waktu 1 jam untuk menilai waktu masuk dengan melihat persimpangan antara grafik dan Bollinger Bands.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah menggunakan Brin Belt sebagai level dukungan dan resistensi yang dinamis. Brin Belt terdiri dari tiga garis: rel tengah ((20 periode SMP)), rel atas ((rel tengah ditambah 1,2 kali selisih standar) dan rel bawah ((rel tengah dikurangi 1,2 kali selisih standar).
Kondisi pembelian: Ketika harga tertinggi dan terendah pada suatu saham berada di bawah harga terendah, dianggap sebagai sinyal pembelian potensial. Jika harga penutupan saham berikutnya lebih tinggi dari harga tertinggi yang memicu saham, maka pembelian dikonfirmasi.
Kondisi jual: Ketika harga tertinggi dan harga terendah pada suatu saham lebih tinggi dari harga teratas, itu dianggap sebagai sinyal jual potensial. Jika harga penutupan saham pada saham berikutnya lebih rendah dari harga terendah yang memicu saham, maka penjualan dikonfirmasi.
Visualisasi: Strategi menggambar garis horizontal pada grafik, menandai titik tinggi atau rendah yang memicu ketegangan, membantu pedagang secara intuitif mengidentifikasi titik masuk.
Keunggulan Strategis
Waktu masuk yang tepat: Mengurangi kemungkinan terjadinya terobosan palsu dengan meminta harga untuk menembus sepenuhnya Brin Belt dan mengkonfirmasi pada baris berikutnya.
Trend Following: Desain strategi memungkinkan trader untuk masuk pada tahap awal dari tren baru, dengan potensi untuk menangkap tren besar.
Sinyal perdagangan yang objektif: berdasarkan perhitungan matematis yang jelas dan perilaku harga, mengurangi pengaruh penilaian subjektif.
Adaptif: Brinband akan menyesuaikan diri dengan volatilitas pasar, sehingga strategi dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Manajemen risiko: Strategi ini memiliki mekanisme pengendalian risiko yang dibangun dengan menunggu konfirmasi.
Risiko Strategis
Keterlambatan: Anda mungkin akan melewatkan beberapa acara yang bergerak cepat karena harus menunggu konfirmasi.
Penembusan palsu: Meskipun strategi dirancang untuk mengkonfirmasi mekanisme, penembusan palsu masih dapat terjadi di pasar yang sangat fluktuatif.
Dalam pasar horizontal, sinyal beli dan jual yang sering terjadi dapat menyebabkan overtrading dan meningkatkan biaya transaksi.
Bergantung pada data historis: Blinking didasarkan pada perhitungan harga historis, dan mungkin tidak bereaksi dengan tepat waktu ketika pasar berubah drastis.
Kurangnya mekanisme stop loss: Tidak ada strategi stop loss yang jelas dalam kode, yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar jika tren berbalik.
Arah optimasi strategi
Memperkenalkan perkalian dinamis: Perkalian dinamis Brin Belt dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
Menambahkan filter: Menyaring sinyal perdagangan dalam kombinasi dengan indikator teknis lainnya (seperti RSI atau MACD) untuk meningkatkan akurasi.
Membuat Stop Loss dan Stop Out: Menambahkan mekanisme Stop Loss dan Stop Out yang tepat untuk mengontrol risiko dan mengunci keuntungan.
Pengoptimalan kerangka waktu: mencoba untuk menguji strategi pada kerangka waktu yang berbeda untuk menemukan skenario aplikasi terbaik.
Mempertimbangkan volume transaksi: Mempertimbangkan volume transaksi sebagai bagian dari sinyal konfirmasi dapat membantu meningkatkan keandalan terobosan.
Menerapkan manajemen posisi parsial: Strategi manajemen posisi yang fleksibel berdasarkan kekuatan sinyal atau faktor pasar lainnya.
Meringkaskan
Strategi kuantitatif terobosan silang yang tepat dengan Brin adalah sistem perdagangan yang menggabungkan analisis teknis dan prinsip-prinsip statistik. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang terobosan yang signifikan di pasar melalui kondisi masuk yang didefinisikan dengan baik, sekaligus mengurangi risiko terobosan palsu melalui mekanisme konfirmasi. Meskipun strategi ini memiliki keuntungan seperti objektivitas, adaptasi yang kuat, namun juga menghadapi risiko keterbelakangan dan terobosan palsu.
/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2024-09-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB BTCUSDT !HR TF ~ Abhay Pratap Singh)", overlay=true)
// Bollinger Bands settings
multiplier = 1.2
length = 20
src = close
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
upper_band = basis + (multiplier * dev)
lower_band = basis - (multiplier * dev)
// Trigger candle conditions
buy_trigger = (high < lower_band and low < lower_band) // Both high and low are below the lower band
sell_trigger = (high > upper_band and low > upper_band) // Both high and low are above the upper band
// Entry conditions for Buy and Sell
buy_entry = buy_trigger[1] and close > high[1] // Buy if the next candle closes above the trigger candle's high
sell_entry = sell_trigger[1] and close < low[1] // Sell if the next candle closes below the trigger candle's low
// Draw horizontal lines for the trigger candle's high and low
var line buy_trigger_line = na
var line sell_trigger_line = na
// if (buy_entry)
// buy_trigger_line := line.new(x1=bar_index[1], y1=low[1], x2=bar_index, y2=low[1], color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
// if (sell_entry)
// sell_trigger_line := line.new(x1=bar_index[1], y1=high[1], x2=bar_index, y2=high[1], color=color.red, width=2, style=line.style_solid)
// Execute strategy entries
if (buy_entry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_entry)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Optional plot for debugging or visualization
plotshape(series=buy_entry, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_entry, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")