ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada sistem perbandingan ganda yang menggabungkan pengakuan kekuatan tren dan mekanisme penangkapan volatilitas. Strategi ini menggunakan sistem perbandingan tiga kali 5 siklus, 25 siklus, dan 75 siklus sebagai inti, memfilter tren kuat melalui indikator ADX, sambil mengintegrasikan sistem pemantauan fluktuasi cepat untuk menghasilkan keuntungan tepat waktu.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada tiga mekanisme utama:
- Multiple Average Line System: Menggunakan 5SMA dan 25SMA sebagai sinyal masuk utama dan 75SMA sebagai filter tren untuk memastikan arah perdagangan konsisten dengan tren utama.
- Pengakuan kekuatan tren: Menggunakan indikator ADX, meminta nilai ADX lebih besar dari 20, memastikan bahwa perdagangan dilakukan hanya ketika tren jelas.
- Sistem Pemantauan Fluktuasi: Melalui pemantauan perubahan harga (pengurangan 0,6%) untuk mengunci keuntungan tepat waktu saat terjadi fluktuasi besar.
Peraturan transaksi khusus:
- Multiple entry: 5 SMA dengan 25 SMA, dan harga di atas 75 SMA, ADX> 20
- Masuk kosong: 5 SMA di bawah 25 SMA, dan harga di bawah 75 SMA, ADX> 20
- Kondisi keluar: terjadi fluktuasi tajam lebih dari 0,6%, atau muncul sinyal masuk terbalik
Keunggulan Strategis
- Multiple confirmation mechanism: Mengurangi risiko false breakout secara signifikan dengan kombinasi multiple averages dan ADX
- Adaptasi tren: kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan pasar, cocok untuk perdagangan tren jangka menengah dan panjang
- Pengendalian risiko yang sempurna: dengan sistem pemantauan fluktuasi, Anda dapat berhenti pada saat pasar bergejolak
- Logika yang jelas dan sederhana: strategi yang logis dan intuitif, mudah dipahami dan dipertahankan
- Parameter yang dapat disesuaikan: parameter penting seperti siklus garis rata-rata dan ADX threshold dapat disesuaikan dengan karakteristik pasar
Risiko Strategis
- Risiko pasar yang bergoyang: sinyal palsu yang sering terjadi dalam pasar yang bergoyang
- Risiko keterbelakangan: sistem rata-rata memiliki keterbelakangan, mungkin kehilangan waktu terbaik untuk masuk
- Sensitivitas deteksi fluktuasi: 0,6% dari nilai terendah fluktuasi yang perlu dioptimalkan sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda
- Risiko pembalikan tren: ketika tren tiba-tiba berbalik, Anda mungkin mengalami retracement yang besar
- Ketergantungan parameter: Efek strategi lebih dipengaruhi oleh pilihan parameter
Arah optimasi strategi
Masukkan parameter adaptasi:
- Siklus rata-rata yang disesuaikan dengan dinamika fluktuasi pasar
- Menggunakan ATR untuk secara dinamis menyesuaikan nilai ambang deteksi fluktuasi
Meningkatkan mekanisme pengakuan tren:
- Integrasi dengan indikator tren lainnya seperti MACD
- Tambahkan mekanisme konfirmasi volume
Optimalkan Stop Loss:
- Mengimplementasikan pengaturan posisi stop loss dinamis
- Manajemen Posisi yang Dioptimalkan Berdasarkan Risiko-Rugi
Klasifikasi lingkungan pasar:
- Menambahkan mekanisme identifikasi lingkungan pasar
- Parameter yang berbeda untuk kondisi pasar yang berbeda
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang lengkap melalui tiga dimensi sistem garis rata ganda, pengakuan intensitas tren dan pemantauan fluktuasi. Keunggulan inti dari strategi ini adalah mekanisme pengesahan bertingkat dan sistem kontrol risiko yang fleksibel. Dengan memberikan saran optimasi, strategi dapat meningkatkan daya adaptasi dan stabilitasnya.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5SMA-25SMA Crossover Strategy with ADX Filter and Sudden Move Profit Taking", overlay=true)
// パラメータの設定
sma5 = ta.sma(close, 5)
sma25 = ta.sma(close, 25)
sma75 = ta.sma(close, 75)
// ADXの計算
length = 14
tr = ta.tr(true)
plus_dm = ta.rma(math.max(ta.change(high), 0), length)
minus_dm = ta.rma(math.max(-ta.change(low), 0), length)
tr_sum = ta.rma(tr, length)
plus_di = 100 * plus_dm / tr_sum
minus_di = 100 * minus_dm / tr_sum
dx = 100 * math.abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di)
adx = ta.rma(dx, length)
// ロングとショートのエントリー条件
longCondition = ta.crossover(sma5, sma25) and close > sma75 and adx > 20
shortCondition = ta.crossunder(sma5, sma25) and close < sma75 and adx > 20
// 急激な変動を検知する条件（ここでは、前のローソク足に比べて0.6%以上の値動きがあった場合）
suddenMove = math.abs(ta.change(close)) > close[1] * 0.006
// ポジション管理
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 急激な変動があった場合、ポジションを利益確定（クローズ）する
if (strategy.position_size > 0 and suddenMove)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and suddenMove)
strategy.close("Short")
// エグジット条件
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// SMAとADXのプロット
plot(sma5, color=color.blue, title="5SMA")
plot(sma25, color=color.red, title="25SMA")
plot(sma75, color=color.green, title="75SMA")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX")
hline(20, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)